PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INHD с CETX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение INHD с CETX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

INHD (Inno Holdings Inc. Common Stock) and CETX (Cemtrex Inc) are both stocks. INHD operates in Steel (Basic Materials), while CETX operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past year, INHD returned -99.81% vs -96.35% for CETX. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности INHD и CETX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Inno Holdings Inc. Common Stock (INHD) и Cemtrex Inc (CETX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INHD показывает доходность -94.39%, что значительно ниже, чем у CETX с доходностью -78.95%.

INHD

1 день
7.56%
1 месяц
-36.32%
С начала года
-94.39%
6 месяцев
-98.08%
1 год
-99.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CETX

1 день
-8.08%
1 месяц
-46.56%
С начала года
-78.95%
6 месяцев
-81.58%
1 год
-96.35%
3 года*
-98.79%
5 лет*
-94.93%
10 лет*
-83.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INHD и CETX

2026 (YTD)202520242023
INHD
Inno Holdings Inc. Common Stock		-94.39%-98.99%-67.33%-89.62%
CETX
Cemtrex Inc		-78.95%-94.03%-99.97%-13.43%

Correlation

The correlation between INHD and CETX is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2023 г.

0.13

The correlation between INHD and CETX shifts across timeframes, from 0.13 (all time) to 0.26 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

INHD:

$10.47M

CETX:

$5.58M

EPS

INHD:

-$0.90

CETX:

-$7.85

Коэффициент P/S

INHD:

1.24

CETX:

0.03

Коэффициент P/B

INHD:

0.22

CETX:

0.16

Общая выручка (12 мес.)

INHD:

$4.56M

CETX:

$69.69M

Валовая прибыль (12 мес.)

INHD:

$94.23K

CETX:

$25.53M

EBITDA (12 мес.)

INHD:

-$3.81M

CETX:

-$10.17M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Inno Holdings Inc. Common Stock

Cemtrex Inc

Часто сравнивают с INHD:
INHD с BYRNINHD с CRWVINHD с ACREINHD с ADDHYINHD с DCOINHD с CRDOINHD с GLD
Часто сравнивают с CETX:
CETX с MUCETX с ADDHYCETX с ACRECETX с BYRNCETX с CRWVCETX с DCOCETX с GOAI.DE

Доходность на риск

INHD vs. CETX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INHD
Ранг доходности на риск INHD: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INHD: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INHD: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INHD: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INHD: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INHD: 1414
Ранг коэф-та Мартина
CETX
Ранг доходности на риск CETX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CETX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CETX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CETX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CETX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CETX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INHD c CETX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inno Holdings Inc. Common Stock (INHD) и Cemtrex Inc (CETX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INHDCETXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.31
-0.49

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.02
-1.66

-0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.74

0.81

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.00

-0.99

-0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.21

-1.29

+0.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INHD vs. CETX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INHD на текущий момент составляет -0.31, что выше коэффициента Шарпа CETX равного -0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INHD и CETX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INHDCETXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.31

-0.49

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.66

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.42

-0.59

+0.17

Просадки

Сравнение просадок INHD и CETX

Максимальная просадка INHD за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке CETX в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INHD и CETX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INHDCETXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-100.00%

0.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-99.98%

-97.47%

-2.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-100.00%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-100.00%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-100.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-100.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-96.95%

-83.26%

-13.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

82.03%

74.54%

+7.49%

Волатильность

Сравнение волатильности INHD и CETX

Текущая волатильность для Inno Holdings Inc. Common Stock (INHD) составляет 32.73%, в то время как у Cemtrex Inc (CETX) волатильность равна 51.53%. Это указывает на то, что INHD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CETX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INHDCETXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

32.73%

51.53%

-18.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

141.46%

150.51%

-9.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

322.42%

197.54%

+124.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

236.74%

143.56%

+93.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

236.74%

139.84%

+96.90%

Дивиденды

Сравнение дивидендов INHD и CETX

Ни INHD, ни CETX не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CETX
Cemtrex Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.78%
INHD
Inno Holdings Inc. Common Stock		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей INHD и CETX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Inno Holdings Inc. Common Stock и Cemtrex Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00M10.00M15.00M20.00M25.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
931.91K
18.06M
(INHD) Общая выручка
(CETX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

INHD and CETX have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CETX has higher volatility (51.53%) compared to INHD (32.73%). In terms of maximum drawdown, INHD dropped -100.00% vs CETX's -100.00%.

INHD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.31 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INHD и CETX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор