PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INHD с ACRE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение INHD с ACRE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

INHD (Inno Holdings Inc. Common Stock) and ACRE (Ares Commercial Real Estate Corporation) are both stocks. INHD operates in Steel (Basic Materials), while ACRE operates in REIT - Mortgage (Real Estate). Over the past year, INHD returned -99.81% vs 22.30% for ACRE. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности INHD и ACRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Inno Holdings Inc. Common Stock (INHD) и Ares Commercial Real Estate Corporation (ACRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INHD показывает доходность -94.39%, что значительно ниже, чем у ACRE с доходностью 9.02%.

INHD

1 день
7.56%
1 месяц
-36.32%
С начала года
-94.39%
6 месяцев
-98.08%
1 год
-99.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ACRE

1 день
3.27%
1 месяц
-2.88%
С начала года
9.02%
6 месяцев
4.36%
1 год
22.30%
3 года*
-7.29%
5 лет*
-9.99%
10 лет*
2.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INHD и ACRE

2026 (YTD)202520242023
INHD
Inno Holdings Inc. Common Stock		-94.39%-98.99%-67.33%-89.62%
ACRE
Ares Commercial Real Estate Corporation		9.02%-7.92%-34.00%-2.69%

Correlation

The correlation between INHD and ACRE is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2023 г.

-0.05

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

INHD:

$10.47M

ACRE:

$279.38M

EPS

INHD:

-$0.90

ACRE:

-$0.36

Коэффициент P/S

INHD:

1.24

ACRE:

5.10

Коэффициент P/B

INHD:

0.22

ACRE:

0.57

Общая выручка (12 мес.)

INHD:

$4.56M

ACRE:

$54.71M

Валовая прибыль (12 мес.)

INHD:

$94.23K

ACRE:

$25.31M

EBITDA (12 мес.)

INHD:

-$3.81M

ACRE:

$30.62M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Inno Holdings Inc. Common Stock

Ares Commercial Real Estate Corporation

Часто сравнивают с INHD:
INHD с CETXINHD с BYRNINHD с CRWVINHD с ADDHYINHD с DCOINHD с GOAI.DEINHD с CRDO
Часто сравнивают с ACRE:
ACRE с BXMTACRE с SRETACRE с RITMACRE с JXNACRE с ABRACRE с SPYACRE с SCHD

Доходность на риск

INHD vs. ACRE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INHD
Ранг доходности на риск INHD: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INHD: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INHD: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INHD: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INHD: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INHD: 1414
Ранг коэф-та Мартина
ACRE
Ранг доходности на риск ACRE: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACRE: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACRE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACRE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACRE: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACRE: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INHD c ACRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inno Holdings Inc. Common Stock (INHD) и Ares Commercial Real Estate Corporation (ACRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INHDACREDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.31
0.60

-0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.02
1.18

-3.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.74

1.14

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.00

1.27

-2.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.21

2.67

-3.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INHD vs. ACRE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INHD на текущий момент составляет -0.31, что ниже коэффициента Шарпа ACRE равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INHD и ACRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INHDACREРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.31

0.60

-0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.28

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.05

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.42

0.02

-0.44

Просадки

Сравнение просадок INHD и ACRE

Максимальная просадка INHD за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки ACRE в -75.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INHD и ACRE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INHDACREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-75.68%

-24.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-99.98%

-17.69%

-82.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-61.28%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-67.51%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-75.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-46.87%

-53.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-96.95%

-19.83%

-77.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

82.03%

8.38%

+73.65%

Волатильность

Сравнение волатильности INHD и ACRE

Inno Holdings Inc. Common Stock (INHD) имеет более высокую волатильность в 32.73% по сравнению с Ares Commercial Real Estate Corporation (ACRE) с волатильностью 10.26%. Это указывает на то, что INHD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INHDACREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

32.73%

10.26%

+22.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

141.46%

23.78%

+117.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

322.42%

37.03%

+285.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

236.74%

35.69%

+201.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

236.74%

45.01%

+191.73%

Дивиденды

Сравнение дивидендов INHD и ACRE

INHD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ACRE за последние двенадцать месяцев составляет около 11.88%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACRE
Ares Commercial Real Estate Corporation		11.88%12.55%16.98%13.13%13.61%9.63%11.08%8.33%8.90%8.37%7.57%8.74%
INHD
Inno Holdings Inc. Common Stock		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей INHD и ACRE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Inno Holdings Inc. Common Stock и Ares Commercial Real Estate Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-30.00M-20.00M-10.00M0.0010.00M20.00M30.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
931.91K
13.46M
(INHD) Общая выручка
(ACRE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

INHD and ACRE have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

INHD has higher volatility (32.73%) compared to ACRE (10.26%). In terms of maximum drawdown, INHD dropped -100.00% vs ACRE's -75.68%.

ACRE currently has the higher Sharpe Ratio (0.60 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INHD и ACRE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор