Сравнение INHD с DCO
INHD (Inno Holdings Inc. Common Stock) and DCO (Ducommun Incorporated) are both stocks. INHD operates in Steel (Basic Materials), while DCO operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past year, INHD returned -99.81% vs 107.52% for DCO. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности INHD и DCO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INHD показывает доходность -94.39%, что значительно ниже, чем у DCO с доходностью 57.83%.
INHD
- 1 день
- 7.56%
- 1 месяц
- -36.32%
- С начала года
- -94.39%
- 6 месяцев
- -98.08%
- 1 год
- -99.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DCO
- 1 день
- 2.19%
- 1 месяц
- 5.32%
- С начала года
- 57.83%
- 6 месяцев
- 66.75%
- 1 год
- 107.52%
- 3 года*
- 52.40%
- 5 лет*
- 22.67%
- 10 лет*
- 23.71%
Сравнение доходности по годам INHD и DCO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
INHD Inno Holdings Inc. Common Stock | -94.39% | -98.99% | -67.33% | -89.62% |
DCO Ducommun Incorporated | 57.83% | 49.43% | 22.28% | -0.34% |
Correlation
The correlation between INHD and DCO is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2023 г. | 0.07 |
Фундаментальные показатели
INHD:
$10.47M
DCO:
$2.34B
INHD:
-$0.90
DCO:
-$2.27
INHD:
1.24
DCO:
2.72
INHD:
0.22
DCO:
3.50
INHD:
$4.56M
DCO:
$839.64M
INHD:
$94.23K
DCO:
$226.25M
INHD:
-$3.81M
DCO:
$11.47M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INHD vs. DCO — Ранг доходности на риск
INHD
DCO
Сравнение INHD c DCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inno Holdings Inc. Common Stock (INHD) и Ducommun Incorporated (DCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INHD | DCO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.74 | 1.47 | -0.73 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | 6.75 | -7.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | 20.42 | -21.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INHD | DCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.31 | 3.09 | -3.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.42 | 0.16 | -0.58 |
Просадки
Сравнение просадок INHD и DCO
Максимальная просадка INHD за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки DCO в -95.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INHD и DCO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INHD | DCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -95.13% | -4.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -99.98% | -16.03% | -83.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.46% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.81% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -70.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -1.38% | -98.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -96.95% | -38.19% | -58.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 82.03% | 5.29% | +76.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности INHD и DCO
Inno Holdings Inc. Common Stock (INHD) имеет более высокую волатильность в 32.73% по сравнению с Ducommun Incorporated (DCO) с волатильностью 12.86%. Это указывает на то, что INHD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INHD | DCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.73% | 12.86% | +19.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 141.46% | 26.06% | +115.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 322.42% | 35.01% | +287.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 236.74% | 33.50% | +203.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 236.74% | 43.67% | +193.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов INHD и DCO
Ни INHD, ни DCO не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей INHD и DCO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Inno Holdings Inc. Common Stock и Ducommun Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
INHD and DCO have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INHD has higher volatility (32.73%) compared to DCO (12.86%). In terms of maximum drawdown, INHD dropped -100.00% vs DCO's -95.13%.
DCO currently has the higher Sharpe Ratio (3.09 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INHD и DCO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор