PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INGIX с WBREOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INGIX с WBREOX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

INGIX (Voya U.S. Stock Index Portfolio) and WBREOX (CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past year, INGIX returned 26.86% vs 28.98% for WBREOX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. INGIX charges 0.27%/yr vs 0.02%/yr for WBREOX.

Доходность

Сравнение доходности INGIX и WBREOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya U.S. Stock Index Portfolio (INGIX) и CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1 (WBREOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: INGIX показывает доходность 11.59%, а WBREOX немного выше – 11.70%.

INGIX

1 день
0.13%
1 месяц
5.76%
С начала года
11.59%
6 месяцев
10.07%
1 год
26.86%
3 года*
21.89%
5 лет*
13.66%
10 лет*
15.21%

WBREOX

1 день
0.13%
1 месяц
5.80%
С начала года
11.70%
6 месяцев
11.74%
1 год
28.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INGIX и WBREOX

2026 (YTD)2025
INGIX
Voya U.S. Stock Index Portfolio		11.59%14.69%
WBREOX
CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1		11.70%16.64%

Correlation

The correlation between INGIX and WBREOX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 янв. 2025 г.

0.97

The correlation between INGIX and WBREOX has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya U.S. Stock Index Portfolio

CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1

Часто сравнивают с INGIX:
INGIX с VOOINGIX с IEOSXINGIX с IEDAXINGIX с FEQHXINGIX с IFTIXINGIX с IRVIXINGIX с LEXCX
Часто сравнивают с WBREOX:
WBREOX с VOOWBREOX с FGJEXWBREOX с FOCKXWBREOX с AIGOXWBREOX с IGIAXWBREOX с MWMIXWBREOX с ASFYX

Доходность на риск

INGIX vs. WBREOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INGIX
Ранг доходности на риск INGIX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INGIX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INGIX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INGIX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INGIX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INGIX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
WBREOX
Ранг доходности на риск WBREOX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WBREOX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WBREOX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WBREOX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WBREOX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WBREOX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INGIX c WBREOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya U.S. Stock Index Portfolio (INGIX) и CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1 (WBREOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INGIXWBREOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
2.80

-0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.58
3.94

-1.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.51

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.27

3.85

-0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.66

17.42

-3.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INGIX vs. WBREOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INGIX на текущий момент составляет 1.83, что ниже коэффициента Шарпа WBREOX равного 2.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INGIX и WBREOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INGIXWBREOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

2.80

-0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

1.26

-0.79

Просадки

Сравнение просадок INGIX и WBREOX

Максимальная просадка INGIX за все время составила -55.38%, что больше максимальной просадки WBREOX в -19.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INGIX и WBREOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INGIXWBREOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.38%

-19.07%

-36.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.53%

-8.89%

-0.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.08%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.69%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.18%

-2.60%

-5.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.17%

1.89%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности INGIX и WBREOX

Voya U.S. Stock Index Portfolio (INGIX) имеет более высокую волатильность в 11.84% по сравнению с CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1 (WBREOX) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что INGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WBREOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INGIXWBREOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.84%

2.83%

+9.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.54%

9.40%

+5.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.99%

12.22%

+4.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.02%

18.64%

-0.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.60%

18.64%

-0.04%

Сравнение комиссий INGIX и WBREOX

INGIX берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии WBREOX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INGIX и WBREOX

Дивидендная доходность INGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.55%, тогда как WBREOX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
INGIX
Voya U.S. Stock Index Portfolio		9.55%10.66%9.12%11.02%12.95%10.29%5.21%6.82%8.29%6.30%7.74%11.51%
WBREOX
CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, INGIX and WBREOX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

INGIX has higher volatility (11.84%) compared to WBREOX (2.83%). In terms of maximum drawdown, INGIX dropped -55.38% vs WBREOX's -19.07%.

WBREOX currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INGIX и WBREOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор