Сравнение INGIX с SVPFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya U.S. Stock Index Portfolio (INGIX) и Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX).
INGIX управляется Voya. Фонд был запущен 3 мая 2004 г.. SVPFX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 28 мар. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности INGIX и SVPFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам INGIX и SVPFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
INGIX Voya U.S. Stock Index Portfolio | -4.42% | 15.88% | 24.71% | 26.04% | -18.40% | 17.76% |
SVPFX Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund | 0.87% | 4.19% | 3.82% | 5.30% | -4.37% | 0.78% |
Доходность по периодам
С начала года, INGIX показывает доходность -4.42%, что значительно ниже, чем у SVPFX с доходностью 0.87%.
INGIX
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.05%
- С начала года
- -4.42%
- 6 месяцев
- -3.64%
- 1 год
- 15.37%
- 3 года*
- 17.47%
- 5 лет*
- 11.18%
- 10 лет*
- 13.62%
SVPFX
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -0.45%
- С начала года
- 0.87%
- 6 месяцев
- 2.58%
- 1 год
- 3.47%
- 3 года*
- 4.08%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий INGIX и SVPFX
INGIX берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии SVPFX в 0.38%.
Доходность на риск
INGIX vs. SVPFX — Ранг доходности на риск
INGIX
SVPFX
Сравнение INGIX c SVPFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya U.S. Stock Index Portfolio (INGIX) и Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INGIX | SVPFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 0.44 | +0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.46 | 0.61 | +0.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.18 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.33 | 0.57 | -0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.23 | 3.10 | -1.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INGIX | SVPFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 0.44 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.38 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между INGIX и SVPFX составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INGIX и SVPFX
Дивидендная доходность INGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.15%, что больше доходности SVPFX в 2.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INGIX Voya U.S. Stock Index Portfolio | 11.15% | 10.66% | 9.12% | 11.02% | 12.95% | 10.29% | 5.21% | 6.82% | 8.29% | 6.30% | 7.74% | 11.51% |
SVPFX Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund | 2.49% | 1.83% | 4.37% | 4.29% | 0.76% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок INGIX и SVPFX
Максимальная просадка INGIX за все время составила -55.38%, что больше максимальной просадки SVPFX в -6.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INGIX и SVPFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| INGIX | SVPFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.38% | -6.37% | -49.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.10% | -5.22% | -6.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.69% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.89% | -0.45% | -6.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.22% | -1.99% | -6.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.01% | 0.98% | +4.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности INGIX и SVPFX
Voya U.S. Stock Index Portfolio (INGIX) имеет более высокую волатильность в 5.36% по сравнению с Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX) с волатильностью 0.87%. Это указывает на то, что INGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVPFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| INGIX | SVPFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.36% | 0.87% | +4.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.57% | 1.37% | +8.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.95% | 8.02% | +11.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.28% | 5.60% | +11.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.23% | 5.60% | +12.63% |