Сравнение INGIX с IRSVX
INGIX (Voya U.S. Stock Index Portfolio) and IRSVX (Voya Target Retirement 2055 Fund) are both mutual funds - INGIX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Voya, while IRSVX is a Target Retirement Date fund managed by Voya. Over the past 10 years, INGIX returned 15.21%/yr vs 12.11%/yr for IRSVX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. INGIX charges 0.27%/yr vs 0.24%/yr for IRSVX.
Доходность
Сравнение доходности INGIX и IRSVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INGIX показывает доходность 11.59%, что значительно ниже, чем у IRSVX с доходностью 13.47%. За последние 10 лет акции INGIX превзошли акции IRSVX по среднегодовой доходности: 15.21% против 12.11% соответственно.
INGIX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 5.76%
- С начала года
- 11.59%
- 6 месяцев
- 10.07%
- 1 год
- 26.86%
- 3 года*
- 21.89%
- 5 лет*
- 13.66%
- 10 лет*
- 15.21%
IRSVX
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 5.83%
- С начала года
- 13.47%
- 6 месяцев
- 14.34%
- 1 год
- 30.16%
- 3 года*
- 20.40%
- 5 лет*
- 10.65%
- 10 лет*
- 12.11%
Сравнение доходности по годам INGIX и IRSVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INGIX Voya U.S. Stock Index Portfolio | 11.59% | 15.88% | 24.71% | 26.04% | -18.40% | 28.33% | 18.07% | 31.15% | -4.62% | 21.49% |
IRSVX Voya Target Retirement 2055 Fund | 13.47% | 20.81% | 15.47% | 20.55% | -18.81% | 18.89% | 17.53% | 25.28% | -9.29% | 21.17% |
Correlation
The correlation between INGIX and IRSVX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 дек. 2012 г. | 0.93 |
The correlation between INGIX and IRSVX shifts across timeframes, from 0.75 (1 year) to 0.93 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INGIX vs. IRSVX — Ранг доходности на риск
INGIX
IRSVX
Сравнение INGIX c IRSVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya U.S. Stock Index Portfolio (INGIX) и Voya Target Retirement 2055 Fund (IRSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INGIX | IRSVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.50 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.27 | 3.54 | -0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.66 | 17.04 | -3.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INGIX | IRSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.83 | 2.73 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 0.71 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | 0.75 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.74 | -0.27 |
Просадки
Сравнение просадок INGIX и IRSVX
Максимальная просадка INGIX за все время составила -55.38%, что больше максимальной просадки IRSVX в -33.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INGIX и IRSVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INGIX | IRSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.38% | -33.36% | -22.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.53% | -9.54% | +0.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.08% | -16.04% | -3.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.69% | -26.20% | +1.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.84% | -33.36% | -0.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.18% | -4.52% | -3.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.17% | 1.91% | +0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности INGIX и IRSVX
Voya U.S. Stock Index Portfolio (INGIX) имеет более высокую волатильность в 11.84% по сравнению с Voya Target Retirement 2055 Fund (IRSVX) с волатильностью 3.69%. Это указывает на то, что INGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IRSVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INGIX | IRSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.84% | 3.69% | +8.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.54% | 10.11% | +4.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.99% | 12.39% | +4.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.02% | 15.43% | +2.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.60% | 16.28% | +2.32% |
Сравнение комиссий INGIX и IRSVX
INGIX берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии IRSVX в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INGIX и IRSVX
Дивидендная доходность INGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.55%, что меньше доходности IRSVX в 10.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INGIX Voya U.S. Stock Index Portfolio | 9.55% | 10.66% | 9.12% | 11.02% | 12.95% | 10.29% | 5.21% | 6.82% | 8.29% | 6.30% | 7.74% | 11.51% |
IRSVX Voya Target Retirement 2055 Fund | 10.33% | 11.72% | 3.23% | 1.83% | 6.02% | 23.53% | 2.22% | 6.32% | 7.08% | 5.90% | 1.76% | 0.43% |
Часто задаваемые вопросы
INGIX and IRSVX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INGIX has higher volatility (11.84%) compared to IRSVX (3.69%). In terms of maximum drawdown, INGIX dropped -55.38% vs IRSVX's -33.36%.
IRSVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INGIX и IRSVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор