Сравнение INGIX с IPLIX
INGIX (Voya U.S. Stock Index Portfolio) and IPLIX (Voya Index Plus LargeCap Portfolio) are both Large Cap Blend Equities funds from Voya. Over the past 10 years, INGIX returned 14.82%/yr vs 14.50%/yr for IPLIX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. INGIX charges 0.27%/yr vs 0.55%/yr for IPLIX.
Доходность
Сравнение доходности INGIX и IPLIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INGIX показывает доходность 11.42%, что значительно ниже, чем у IPLIX с доходностью 12.10%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции INGIX имеют среднегодовую доходность 14.82%, а акции IPLIX немного отстают с 14.50%.
INGIX
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- 1.10%
- 6 месяцев
- 9.75%
- С начала года
- 11.42%
- 1 год
- 20.64%
- 3 года*
- 19.71%
- 5 лет*
- 12.89%
- 10 лет*
- 14.82%
IPLIX
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 1.89%
- 6 месяцев
- 11.05%
- С начала года
- 12.10%
- 1 год
- 22.82%
- 3 года*
- 19.84%
- 5 лет*
- 12.81%
- 10 лет*
- 14.50%
Сравнение доходности по годам INGIX и IPLIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INGIX Voya U.S. Stock Index Portfolio | 11.42% | 15.88% | 24.71% | 26.04% | -18.40% | 28.33% | 18.07% | 31.15% | -4.62% | 21.49% |
IPLIX Voya Index Plus LargeCap Portfolio | 12.10% | 15.30% | 25.20% | 26.06% | -19.04% | 29.01% | 15.56% | 29.67% | -6.79% | 24.66% |
Correlation
The correlation between INGIX and IPLIX is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.99 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2002 г. | 0.93 |
The correlation between INGIX and IPLIX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INGIX vs. IPLIX — Ранг доходности на риск
INGIX
IPLIX
Сравнение INGIX c IPLIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya U.S. Stock Index Portfolio (INGIX) и Voya Index Plus LargeCap Portfolio (IPLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INGIX | IPLIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.34 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.43 | 2.84 | -0.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.74 | 12.20 | -2.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INGIX и IPLIX
Максимальная просадка INGIX за все время составила -55.38%, что больше максимальной просадки IPLIX в -51.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INGIX и IPLIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INGIX | IPLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.38% | -51.01% | -4.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.53% | -9.00% | -0.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.08% | -19.56% | +0.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.69% | -24.78% | +0.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.84% | -35.40% | +1.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.15% | 0.00% | -0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.14% | -9.92% | +1.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.28% | 2.01% | +0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности INGIX и IPLIX
Voya U.S. Stock Index Portfolio (INGIX) и Voya Index Plus LargeCap Portfolio (IPLIX) имеют волатильность 3.63% и 3.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INGIX | IPLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.63% | 3.68% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.07% | 11.06% | +4.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.41% | 13.70% | +3.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.12% | 17.91% | +0.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.59% | 18.79% | -0.20% |
Сравнение комиссий INGIX и IPLIX
INGIX берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии IPLIX в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INGIX и IPLIX
Дивидендная доходность INGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 64.04%, что больше доходности IPLIX в 11.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INGIX Voya U.S. Stock Index Portfolio | 64.04% | 10.66% | 9.12% | 11.02% | 12.95% | 10.29% | 5.21% | 6.82% | 8.29% | 6.30% | 7.74% | 11.51% |
IPLIX Voya Index Plus LargeCap Portfolio | 11.54% | 10.85% | 5.16% | 2.88% | 35.98% | 7.06% | 10.07% | 9.90% | 10.97% | 3.12% | 1.59% | 1.61% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, INGIX and IPLIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
IPLIX has higher volatility (3.68%) compared to INGIX (3.63%). In terms of maximum drawdown, INGIX dropped -55.38% vs IPLIX's -51.01%.
IPLIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INGIX и IPLIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор