Сравнение INGIX с IPIRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya U.S. Stock Index Portfolio (INGIX) и Voya Global Perspectives Portfolio (IPIRX).
INGIX управляется Voya. Фонд был запущен 3 мая 2004 г.. IPIRX управляется Voya. Фонд был запущен 30 апр. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности INGIX и IPIRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам INGIX и IPIRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INGIX Voya U.S. Stock Index Portfolio | -4.42% | 15.88% | 24.71% | 26.04% | -18.40% | 28.33% | 18.07% | 31.15% | -4.62% | 21.49% |
IPIRX Voya Global Perspectives Portfolio | -1.16% | 14.21% | 7.31% | 10.65% | -17.52% | 6.06% | 16.10% | 18.35% | -9.87% | 15.00% |
Доходность по периодам
С начала года, INGIX показывает доходность -4.42%, что значительно ниже, чем у IPIRX с доходностью -1.16%. За последние 10 лет акции INGIX превзошли акции IPIRX по среднегодовой доходности: 13.62% против 5.64% соответственно.
INGIX
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.05%
- С начала года
- -4.42%
- 6 месяцев
- -3.64%
- 1 год
- 15.37%
- 3 года*
- 17.47%
- 5 лет*
- 11.18%
- 10 лет*
- 13.62%
IPIRX
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- -5.33%
- С начала года
- -1.16%
- 6 месяцев
- 0.43%
- 1 год
- 12.26%
- 3 года*
- 8.65%
- 5 лет*
- 3.08%
- 10 лет*
- 5.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий INGIX и IPIRX
INGIX берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии IPIRX в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
INGIX vs. IPIRX — Ранг доходности на риск
INGIX
IPIRX
Сравнение INGIX c IPIRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya U.S. Stock Index Portfolio (INGIX) и Voya Global Perspectives Portfolio (IPIRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INGIX | IPIRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 1.23 | -0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.46 | 1.82 | -0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.25 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.33 | 1.26 | -0.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.23 | 5.56 | -4.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INGIX | IPIRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 1.23 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.29 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.59 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.54 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между INGIX и IPIRX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INGIX и IPIRX
Дивидендная доходность INGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.15%, что больше доходности IPIRX в 5.71%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INGIX Voya U.S. Stock Index Portfolio | 11.15% | 10.66% | 9.12% | 11.02% | 12.95% | 10.29% | 5.21% | 6.82% | 8.29% | 6.30% | 7.74% | 11.51% |
IPIRX Voya Global Perspectives Portfolio | 5.71% | 5.64% | 3.25% | 14.65% | 13.55% | 6.34% | 6.25% | 7.80% | 1.30% | 2.78% | 2.78% | 7.16% |
Просадки
Сравнение просадок INGIX и IPIRX
Максимальная просадка INGIX за все время составила -55.38%, что больше максимальной просадки IPIRX в -24.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INGIX и IPIRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| INGIX | IPIRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.38% | -24.97% | -30.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.10% | -7.88% | -4.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.69% | -24.97% | +0.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.84% | -24.97% | -8.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.89% | -6.09% | -0.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.22% | -4.89% | -3.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.01% | 2.02% | +2.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности INGIX и IPIRX
Voya U.S. Stock Index Portfolio (INGIX) имеет более высокую волатильность в 5.36% по сравнению с Voya Global Perspectives Portfolio (IPIRX) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что INGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IPIRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| INGIX | IPIRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.36% | 4.12% | +1.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.57% | 6.77% | +2.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.95% | 11.21% | +8.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.28% | 10.76% | +6.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.23% | 9.71% | +8.52% |