Сравнение INGIX с IIMOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya U.S. Stock Index Portfolio (INGIX) и Voya MidCap Opportunities Portfolio (IIMOX).
INGIX управляется Voya. Фонд был запущен 3 мая 2004 г.. IIMOX управляется Voya. Фонд был запущен 5 мая 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности INGIX и IIMOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам INGIX и IIMOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INGIX Voya U.S. Stock Index Portfolio | -4.42% | 15.88% | 24.71% | 26.04% | -18.40% | 28.33% | 18.07% | 31.15% | -4.62% | 21.49% |
IIMOX Voya MidCap Opportunities Portfolio | -7.72% | 3.84% | 15.91% | 23.54% | -77.25% | 12.05% | 41.21% | 29.45% | -7.44% | 25.08% |
Доходность по периодам
С начала года, INGIX показывает доходность -4.42%, что значительно выше, чем у IIMOX с доходностью -7.72%. За последние 10 лет акции INGIX превзошли акции IIMOX по среднегодовой доходности: 13.62% против -2.43% соответственно.
INGIX
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.05%
- С начала года
- -4.42%
- 6 месяцев
- -3.64%
- 1 год
- 15.37%
- 3 года*
- 17.47%
- 5 лет*
- 11.18%
- 10 лет*
- 13.62%
IIMOX
- 1 день
- 4.05%
- 1 месяц
- -8.38%
- С начала года
- -7.72%
- 6 месяцев
- -11.68%
- 1 год
- 4.31%
- 3 года*
- 8.71%
- 5 лет*
- -19.31%
- 10 лет*
- -2.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий INGIX и IIMOX
INGIX берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии IIMOX в 0.66%.
Доходность на риск
INGIX vs. IIMOX — Ранг доходности на риск
INGIX
IIMOX
Сравнение INGIX c IIMOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya U.S. Stock Index Portfolio (INGIX) и Voya MidCap Opportunities Portfolio (IIMOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INGIX | IIMOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 0.22 | +0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.46 | 0.52 | +0.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.07 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.33 | -0.06 | +0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.23 | -0.20 | +1.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INGIX | IIMOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 0.22 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | -0.51 | +1.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | -0.08 | +0.84 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.12 | +0.32 |
Корреляция
Корреляция между INGIX и IIMOX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INGIX и IIMOX
Дивидендная доходность INGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.15%, что меньше доходности IIMOX в 11.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INGIX Voya U.S. Stock Index Portfolio | 11.15% | 10.66% | 9.12% | 11.02% | 12.95% | 10.29% | 5.21% | 6.82% | 8.29% | 6.30% | 7.74% | 11.51% |
IIMOX Voya MidCap Opportunities Portfolio | 11.38% | 10.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 14.45% | 4.43% | 12.33% | 12.00% | 5.41% | 11.65% | 17.54% |
Просадки
Сравнение просадок INGIX и IIMOX
Максимальная просадка INGIX за все время составила -55.38%, что меньше максимальной просадки IIMOX в -80.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INGIX и IIMOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| INGIX | IIMOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.38% | -80.38% | +25.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.10% | -17.25% | +5.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.69% | -80.38% | +55.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.84% | -80.38% | +46.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.89% | -71.11% | +64.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.22% | -19.18% | +10.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.01% | 5.78% | -0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности INGIX и IIMOX
Текущая волатильность для Voya U.S. Stock Index Portfolio (INGIX) составляет 5.36%, в то время как у Voya MidCap Opportunities Portfolio (IIMOX) волатильность равна 8.14%. Это указывает на то, что INGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IIMOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| INGIX | IIMOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.36% | 8.14% | -2.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.57% | 14.48% | -4.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.95% | 25.92% | -5.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.28% | 38.93% | -21.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.23% | 31.09% | -12.86% |