PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INGIX с IIIIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение INGIX с IIIIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya U.S. Stock Index Portfolio (INGIX) и Voya International Index Portfolio (IIIIX).

INGIX управляется Voya. Фонд был запущен 3 мая 2004 г.. IIIIX управляется Voya. Фонд был запущен 10 мар. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности INGIX и IIIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya U.S. Stock Index Portfolio (INGIX) и Voya International Index Portfolio (IIIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам INGIX и IIIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
INGIX
Voya U.S. Stock Index Portfolio		-7.12%15.88%24.71%26.04%-18.40%28.33%18.07%31.15%-4.62%21.49%
IIIIX
Voya International Index Portfolio		-2.04%30.88%3.03%17.70%-14.60%10.83%7.87%21.37%-13.73%24.91%

Доходность по периодам

С начала года, INGIX показывает доходность -7.12%, что значительно ниже, чем у IIIIX с доходностью -2.04%. За последние 10 лет акции INGIX превзошли акции IIIIX по среднегодовой доходности: 13.30% против 8.11% соответственно.

INGIX

1 день
-0.41%
1 месяц
-7.69%
С начала года
-7.12%
6 месяцев
-6.05%
1 год
12.51%
3 года*
16.35%
5 лет*
10.80%
10 лет*
13.30%

IIIIX

1 день
0.43%
1 месяц
-11.07%
С начала года
-2.04%
6 месяцев
2.36%
1 год
18.70%
3 года*
12.75%
5 лет*
7.32%
10 лет*
8.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya U.S. Stock Index Portfolio

Voya International Index Portfolio

Часто сравнивают с INGIX:
INGIX с VOOINGIX с IEDAXINGIX с FEQHXINGIX с IFTIXINGIX с IEOSXINGIX с IRVIXINGIX с LEXCX
Часто сравнивают с IIIIX:
IIIIX с VGTIIIIX с VYCAXIIIIX с FCNTXIIIIX с FTECIIIIX с VTSNXIIIIX с ANDIXIIIIX с APHIX

Сравнение комиссий INGIX и IIIIX

INGIX берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии IIIIX в 0.45%.

IIIIX
Voya International Index Portfolio
INGIX
Voya U.S. Stock Index Portfolio

Доходность на риск

INGIX vs. IIIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INGIX
Ранг доходности на риск INGIX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INGIX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INGIX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INGIX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INGIX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INGIX: 99
Ранг коэф-та Мартина
IIIIX
Ранг доходности на риск IIIIX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IIIIX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IIIIX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IIIIX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IIIIX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IIIIX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INGIX c IIIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya U.S. Stock Index Portfolio (INGIX) и Voya International Index Portfolio (IIIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INGIXIIIIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.65

0.98

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.10

1.42

-0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.20

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.13

1.22

-1.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.50

5.09

-4.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INGIX vs. IIIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INGIX на текущий момент составляет 0.65, что ниже коэффициента Шарпа IIIIX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INGIX и IIIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INGIXIIIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

0.98

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.46

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.49

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.23

+0.20

Корреляция

Корреляция между INGIX и IIIIX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INGIX и IIIIX

Дивидендная доходность INGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.48%, что больше доходности IIIIX в 2.27%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
INGIX
Voya U.S. Stock Index Portfolio		11.48%10.66%9.12%11.02%12.95%10.29%5.21%6.82%8.29%6.30%7.74%11.51%
IIIIX
Voya International Index Portfolio		2.27%2.22%2.94%4.82%3.64%2.02%2.43%2.90%3.21%2.21%3.12%3.29%

Просадки

Сравнение просадок INGIX и IIIIX

Максимальная просадка INGIX за все время составила -55.38%, примерно равная максимальной просадке IIIIX в -58.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INGIX и IIIIX.

Загрузка...

Показатели просадок

INGIXIIIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.38%

-58.10%

+2.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.10%

-11.58%

-0.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.69%

-29.79%

+5.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.84%

-34.34%

+0.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.53%

-11.07%

+1.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.22%

-12.51%

+4.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.99%

3.27%

+1.72%

Волатильность

Сравнение волатильности INGIX и IIIIX

Текущая волатильность для Voya U.S. Stock Index Portfolio (INGIX) составляет 4.27%, в то время как у Voya International Index Portfolio (IIIIX) волатильность равна 7.26%. Это указывает на то, что INGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IIIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

INGIXIIIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.27%

7.26%

-2.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.13%

11.47%

-2.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.76%

18.86%

+0.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.23%

16.54%

+0.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.21%

16.92%

+1.29%