Сравнение INGIX с IAVIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya U.S. Stock Index Portfolio (INGIX) и Voya Solution Aggressive Portfolio (IAVIX).
INGIX управляется Voya. Фонд был запущен 3 мая 2004 г.. IAVIX управляется Voya. Фонд был запущен 30 апр. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности INGIX и IAVIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам INGIX и IAVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INGIX Voya U.S. Stock Index Portfolio | -7.12% | 15.88% | 24.71% | 26.04% | -18.40% | 28.33% | 18.07% | 31.15% | -4.62% | 21.49% |
IAVIX Voya Solution Aggressive Portfolio | -5.83% | 17.02% | 17.46% | 21.18% | -19.47% | 19.88% | 16.13% | 25.43% | -10.65% | 22.20% |
Доходность по периодам
С начала года, INGIX показывает доходность -7.12%, что значительно ниже, чем у IAVIX с доходностью -5.83%. За последние 10 лет акции INGIX превзошли акции IAVIX по среднегодовой доходности: 13.30% против 10.00% соответственно.
INGIX
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -7.69%
- С начала года
- -7.12%
- 6 месяцев
- -6.05%
- 1 год
- 12.51%
- 3 года*
- 16.35%
- 5 лет*
- 10.80%
- 10 лет*
- 13.30%
IAVIX
- 1 день
- -1.94%
- 1 месяц
- -8.82%
- С начала года
- -5.83%
- 6 месяцев
- -3.49%
- 1 год
- 12.76%
- 3 года*
- 13.70%
- 5 лет*
- 7.32%
- 10 лет*
- 10.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий INGIX и IAVIX
INGIX берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии IAVIX в 0.36%.
Доходность на риск
INGIX vs. IAVIX — Ранг доходности на риск
INGIX
IAVIX
Сравнение INGIX c IAVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya U.S. Stock Index Portfolio (INGIX) и Voya Solution Aggressive Portfolio (IAVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INGIX | IAVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.65 | 0.85 | -0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.10 | 1.31 | -0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.19 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.13 | 0.60 | -0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.50 | 2.88 | -2.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INGIX | IAVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 | 0.85 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.48 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.60 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.53 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между INGIX и IAVIX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INGIX и IAVIX
Дивидендная доходность INGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.48%, что больше доходности IAVIX в 8.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INGIX Voya U.S. Stock Index Portfolio | 11.48% | 10.66% | 9.12% | 11.02% | 12.95% | 10.29% | 5.21% | 6.82% | 8.29% | 6.30% | 7.74% | 11.51% |
IAVIX Voya Solution Aggressive Portfolio | 8.51% | 8.01% | 0.50% | 6.64% | 21.30% | 1.19% | 7.68% | 8.98% | 6.09% | 1.91% | 6.81% | 5.86% |
Просадки
Сравнение просадок INGIX и IAVIX
Максимальная просадка INGIX за все время составила -55.38%, что больше максимальной просадки IAVIX в -35.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INGIX и IAVIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| INGIX | IAVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.38% | -35.38% | -20.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.10% | -11.42% | -0.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.69% | -26.35% | +1.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.84% | -35.38% | +1.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.53% | -8.99% | -0.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.22% | -5.29% | -2.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.99% | 2.79% | +2.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности INGIX и IAVIX
Voya U.S. Stock Index Portfolio (INGIX) имеет более высокую волатильность в 4.27% по сравнению с Voya Solution Aggressive Portfolio (IAVIX) с волатильностью 3.83%. Это указывает на то, что INGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| INGIX | IAVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.27% | 3.83% | +0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.13% | 8.69% | +0.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.76% | 16.76% | +3.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.23% | 15.71% | +1.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.21% | 16.96% | +1.25% |