Сравнение INGIX с FSKAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya U.S. Stock Index Portfolio (INGIX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX).
INGIX управляется Voya. Фонд был запущен 3 мая 2004 г.. FSKAX управляется Fidelity.
Доходность
Сравнение доходности INGIX и FSKAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам INGIX и FSKAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INGIX Voya U.S. Stock Index Portfolio | -7.12% | 15.88% | 24.71% | 26.04% | -18.40% | 28.33% | 18.07% | 31.15% | -4.62% | 21.49% |
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | -6.77% | 17.06% | 23.89% | 26.12% | -19.53% | 25.66% | 20.79% | 30.92% | -5.32% | 20.85% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: INGIX показывает доходность -7.12%, а FSKAX немного выше – -6.77%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции INGIX имеют среднегодовую доходность 13.30%, а акции FSKAX немного отстают с 13.23%.
INGIX
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -7.69%
- С начала года
- -7.12%
- 6 месяцев
- -6.05%
- 1 год
- 12.51%
- 3 года*
- 16.35%
- 5 лет*
- 10.80%
- 10 лет*
- 13.30%
FSKAX
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- -7.69%
- С начала года
- -6.77%
- 6 месяцев
- -4.56%
- 1 год
- 14.73%
- 3 года*
- 16.72%
- 5 лет*
- 10.13%
- 10 лет*
- 13.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий INGIX и FSKAX
INGIX берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии FSKAX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
INGIX vs. FSKAX — Ранг доходности на риск
INGIX
FSKAX
Сравнение INGIX c FSKAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya U.S. Stock Index Portfolio (INGIX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INGIX | FSKAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.65 | 0.83 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.10 | 1.29 | -0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.19 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.13 | 1.04 | -0.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.50 | 5.05 | -4.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INGIX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 | 0.83 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.59 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.72 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.78 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между INGIX и FSKAX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INGIX и FSKAX
Дивидендная доходность INGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.48%, что больше доходности FSKAX в 1.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INGIX Voya U.S. Stock Index Portfolio | 11.48% | 10.66% | 9.12% | 11.02% | 12.95% | 10.29% | 5.21% | 6.82% | 8.29% | 6.30% | 7.74% | 11.51% |
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | 1.09% | 1.01% | 1.19% | 1.41% | 1.62% | 1.15% | 1.45% | 1.94% | 2.54% | 2.07% | 2.43% | 0.82% |
Просадки
Сравнение просадок INGIX и FSKAX
Максимальная просадка INGIX за все время составила -55.38%, что больше максимальной просадки FSKAX в -35.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INGIX и FSKAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| INGIX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.38% | -35.01% | -20.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.10% | -12.42% | +0.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.69% | -25.39% | +0.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.84% | -35.01% | +1.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.53% | -8.92% | -0.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.22% | -4.05% | -4.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.99% | 2.57% | +2.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности INGIX и FSKAX
Voya U.S. Stock Index Portfolio (INGIX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) имеют волатильность 4.27% и 4.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| INGIX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.27% | 4.42% | -0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.13% | 9.40% | -0.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.76% | 18.50% | +1.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.23% | 17.38% | -0.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.21% | 18.42% | -0.21% |