PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INFY с WIT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение INFY с WIT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

INFY (Infosys Limited) and WIT (Wipro Limited) are both stocks. Both operate in the Information Technology Services industry within the Technology sector. Over the past 10 years, INFY returned 5.22%/yr vs 0.04%/yr for WIT. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности INFY и WIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Infosys Limited (INFY) и Wipro Limited (WIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INFY показывает доходность -29.46%, что значительно ниже, чем у WIT с доходностью -25.23%. За последние 10 лет акции INFY превзошли акции WIT по среднегодовой доходности: 5.22% против 0.04% соответственно.

INFY

1 день
0.88%
1 месяц
0.88%
С начала года
-29.46%
6 месяцев
-31.27%
1 год
-28.51%
3 года*
-4.23%
5 лет*
-6.03%
10 лет*
5.22%

WIT

1 день
-2.82%
1 месяц
4.02%
С начала года
-25.23%
6 месяцев
-24.70%
1 год
-23.74%
3 года*
-2.82%
5 лет*
-11.15%
10 лет*
0.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INFY и WIT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
INFY
Infosys Limited		-29.46%-16.30%23.06%4.78%-27.29%52.20%68.33%11.89%21.62%12.39%
WIT
Wipro Limited		-25.23%-16.61%27.38%19.82%-51.78%73.10%51.23%-2.31%-5.94%13.38%

Correlation

The correlation between INFY and WIT is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2000 г.

0.63

The correlation between INFY and WIT has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

INFY:

$50.23B

WIT:

$21.75B

EPS

INFY:

$0.80

WIT:

$12.70

Коэффициент P/E

INFY:

15.67

WIT:

0.16

Коэффициент PEG

INFY:

2.69

WIT:

0.04

Коэффициент P/S

INFY:

2.58

WIT:

0.02

Коэффициент P/B

INFY:

5.13

WIT:

0.03

Общая выручка (12 мес.)

INFY:

$20.16B

WIT:

$935.38B

Валовая прибыль (12 мес.)

INFY:

$6.08B

WIT:

$272.72B

EBITDA (12 мес.)

INFY:

$4.61B

WIT:

$201.91B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Infosys Limited

Wipro Limited

Часто сравнивают с INFY:
INFY с HDFCBANK.NSINFY с TCS.NSINFY с MSFTINFY с VOOINFY с ERICINFY с AMRNINFY с KOTAKBANK.NS
Часто сравнивают с WIT:
WIT с CDWWIT с CTSHWIT с EPAMWIT с CVLTWIT с VOOWIT с JEPIWIT с ACN

Доходность на риск

INFY vs. WIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INFY
Ранг доходности на риск INFY: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INFY: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INFY: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INFY: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INFY: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INFY: 99
Ранг коэф-та Мартина
WIT
Ранг доходности на риск WIT: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WIT: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WIT: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WIT: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WIT: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WIT: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INFY c WIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Infosys Limited (INFY) и Wipro Limited (WIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INFYWITDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.82
-0.63

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.09
-0.82

-0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

0.90

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.68

-0.61

-0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.38

-1.33

-0.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INFY vs. WIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INFY на текущий момент составляет -0.82, что ниже коэффициента Шарпа WIT равного -0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INFY и WIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INFYWITРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.82

-0.63

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.22

-0.36

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.18

0.00

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.10

+0.19

Просадки

Сравнение просадок INFY и WIT

Максимальная просадка INFY за все время составила -90.42%, что больше максимальной просадки WIT в -74.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INFY и WIT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INFYWITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.42%

-74.86%

-15.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.33%

-38.98%

-3.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.74%

-48.81%

+0.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.40%

-60.42%

+10.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.40%

-60.42%

+10.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-46.53%

-54.99%

+8.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.49%

-30.88%

-3.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.74%

17.92%

+2.82%

Волатильность

Сравнение волатильности INFY и WIT

Текущая волатильность для Infosys Limited (INFY) составляет 13.20%, в то время как у Wipro Limited (WIT) волатильность равна 21.62%. Это указывает на то, что INFY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INFYWITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.20%

21.62%

-8.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.36%

34.45%

-4.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.71%

38.02%

-3.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.12%

31.08%

-2.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.46%

29.09%

-0.63%

Дивиденды

Сравнение дивидендов INFY и WIT

Дивидендная доходность INFY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что меньше доходности WIT в 5.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
INFY
Infosys Limited		2.08%2.91%2.66%2.33%2.24%1.58%1.71%3.10%3.43%2.52%2.26%2.12%
WIT
Wipro Limited		5.93%4.43%0.17%0.22%1.69%0.14%0.25%0.28%0.31%0.27%0.91%1.65%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей INFY и WIT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Infosys Limited и Wipro Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00B100.00B150.00B200.00B250.00B20222023202420252026
5.04B
246.13B
(INFY) Общая выручка
(WIT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности INFY и WIT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Infosys Limited и Wipro Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
28.0%30.0%32.0%34.0%20222023202420252026
30.9%
29.1%
Активы портфеля
INFY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Infosys Limited сообщила о валовой прибыли в 1.56B при выручке в 5.04B, что соответствует валовой рентабельности в 30.9%.

WIT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wipro Limited сообщила о валовой прибыли в 71.55B при выручке в 246.13B, что соответствует валовой рентабельности в 29.1%.

INFY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Infosys Limited сообщила об операционной прибыли в 1.06B при выручке в 5.04B, что соответствует операционной рентабельности 20.9%.

WIT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wipro Limited сообщила об операционной прибыли в 42.46B при выручке в 246.13B, что соответствует операционной рентабельности 17.3%.

INFY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Infosys Limited сообщила о чистой прибыли в 919.00M при выручке в 5.04B, что соответствует чистой рентабельности 18.2%.

WIT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wipro Limited сообщила о чистой прибыли в 35.56B при выручке в 246.13B, что соответствует чистой рентабельности 14.5%.

Часто задаваемые вопросы

INFY and WIT have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WIT has higher volatility (21.62%) compared to INFY (13.20%). In terms of maximum drawdown, INFY dropped -90.42% vs WIT's -74.86%.

WIT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.63 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INFY и WIT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор