PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение INFY с ERIC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


INFYERIC
Дох-ть с нач. г.-6.64%-12.86%
Дох-ть за 1 год18.89%6.05%
Дох-ть за 3 года0.86%-24.87%
Дох-ть за 5 лет12.95%-9.03%
Дох-ть за 10 лет13.23%-5.31%
Коэф-т Шарпа0.780.20
Дневная вол-ть23.59%29.58%
Макс. просадка-90.41%-98.60%
Current Drawdown-31.28%-92.57%

Фундаментальные показатели


INFYERIC
Рыночная капитализация$69.93B$17.12B
Прибыль на акцию$0.71-$0.70
Цена/прибыль23.6813.39
PEG коэффициент2.163.53
Выручка (12 мес.)$18.56B$254.12B
Валовая прибыль (12 мес.)$5.39B$113.49B
EBITDA (12 мес.)$4.20B$24.51B

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между INFY и ERIC составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности INFY и ERIC

С начала года, INFY показывает доходность -6.64%, что значительно выше, чем у ERIC с доходностью -12.86%. За последние 10 лет акции INFY превзошли акции ERIC по среднегодовой доходности: 13.23% против -5.31% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
4.76%
24.19%
INFY
ERIC

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Infosys Limited

Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ)

Риск-скорректированная доходность

Сравнение INFY c ERIC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Infosys Limited (INFY) и Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) (ERIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


INFY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа INFY, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.000.78
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино INFY, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.17
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега INFY, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.16
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара INFY, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.000.44
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина INFY, с текущим значением в 3.15, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.003.15
ERIC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ERIC, с текущим значением в 0.20, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.000.20
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ERIC, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.46
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ERIC, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.06
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ERIC, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.000.06
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ERIC, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.000.51

Сравнение коэффициента Шарпа INFY и ERIC

Показатель коэффициента Шарпа INFY на текущий момент составляет 0.78, что выше коэффициента Шарпа ERIC равного 0.20. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа INFY и ERIC.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
0.78
0.20
INFY
ERIC

Дивиденды

Сравнение дивидендов INFY и ERIC

Дивидендная доходность INFY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что меньше доходности ERIC в 4.66%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
INFY
Infosys Limited
2.50%2.33%2.24%1.59%1.70%3.10%3.44%5.08%2.50%2.27%8.10%1.37%
ERIC
Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ)
4.66%4.01%4.22%2.12%1.33%1.23%1.35%1.67%7.36%4.07%3.79%3.54%

Просадки

Сравнение просадок INFY и ERIC

Максимальная просадка INFY за все время составила -90.41%, что меньше максимальной просадки ERIC в -98.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INFY и ERIC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-31.28%
-92.57%
INFY
ERIC

Волатильность

Сравнение волатильности INFY и ERIC

Текущая волатильность для Infosys Limited (INFY) составляет 6.44%, в то время как у Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) (ERIC) волатильность равна 8.95%. Это указывает на то, что INFY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ERIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%11.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
6.44%
8.95%
INFY
ERIC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей INFY и ERIC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Infosys Limited и Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ). Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию