Сравнение INFY с MSFT
INFY (Infosys Limited) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — INFY in Information Technology Services, MSFT in Software - Infrastructure. Over the past 10 years, INFY returned 5.22%/yr vs 24.97%/yr for MSFT. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности INFY и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INFY показывает доходность -29.46%, что значительно ниже, чем у MSFT с доходностью -11.10%. За последние 10 лет акции INFY уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 5.22% против 24.97% соответственно.
INFY
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- 0.88%
- С начала года
- -29.46%
- 6 месяцев
- -31.27%
- 1 год
- -28.51%
- 3 года*
- -4.23%
- 5 лет*
- -6.03%
- 10 лет*
- 5.22%
MSFT
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 4.28%
- С начала года
- -11.10%
- 6 месяцев
- -10.58%
- 1 год
- -6.98%
- 3 года*
- 9.26%
- 5 лет*
- 12.20%
- 10 лет*
- 24.97%
Сравнение доходности по годам INFY и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INFY Infosys Limited | -29.46% | -16.30% | 23.06% | 4.78% | -27.29% | 52.20% | 68.33% | 11.89% | 21.62% | 12.39% |
MSFT Microsoft Corporation | -11.10% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
Correlation
The correlation between INFY and MSFT is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 1999 г. | 0.38 |
The correlation between INFY and MSFT shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.41 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
INFY:
$50.23B
MSFT:
$3.19T
INFY:
$0.80
MSFT:
$16.79
INFY:
15.67
MSFT:
25.50
INFY:
2.69
MSFT:
1.78
INFY:
2.58
MSFT:
10.03
INFY:
5.13
MSFT:
7.69
INFY:
$20.16B
MSFT:
$318.27B
INFY:
$6.08B
MSFT:
$217.41B
INFY:
$4.61B
MSFT:
$200.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INFY vs. MSFT — Ранг доходности на риск
INFY
MSFT
Сравнение INFY c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Infosys Limited (INFY) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INFY | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.97 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | -0.21 | -0.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.38 | -0.44 | -0.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INFY | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.82 | -0.28 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.22 | 0.46 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | 0.93 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.75 | -0.45 |
Просадки
Сравнение просадок INFY и MSFT
Максимальная просадка INFY за все время составила -90.42%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INFY и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INFY | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.42% | -69.38% | -21.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.33% | -33.91% | -8.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.74% | -33.91% | -14.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.40% | -37.15% | -13.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.40% | -37.15% | -13.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.53% | -20.53% | -26.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.49% | -21.78% | -12.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.74% | 16.00% | +4.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности INFY и MSFT
Infosys Limited (INFY) имеет более высокую волатильность в 13.20% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 9.93%. Это указывает на то, что INFY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INFY | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.20% | 9.93% | +3.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.36% | 22.32% | +8.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.71% | 25.12% | +9.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.12% | 26.61% | +1.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.46% | 27.03% | +1.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов INFY и MSFT
Дивидендная доходность INFY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что больше доходности MSFT в 0.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INFY Infosys Limited | 2.08% | 2.91% | 2.66% | 2.33% | 2.24% | 1.58% | 1.71% | 3.10% | 3.43% | 2.52% | 2.26% | 2.12% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.83% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей INFY и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Infosys Limited и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности INFY и MSFT
INFY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Infosys Limited сообщила о валовой прибыли в 1.56B при выручке в 5.04B, что соответствует валовой рентабельности в 30.9%.
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
INFY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Infosys Limited сообщила об операционной прибыли в 1.06B при выручке в 5.04B, что соответствует операционной рентабельности 20.9%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
INFY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Infosys Limited сообщила о чистой прибыли в 919.00M при выручке в 5.04B, что соответствует чистой рентабельности 18.2%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
Часто задаваемые вопросы
INFY and MSFT have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INFY has higher volatility (13.20%) compared to MSFT (9.93%). In terms of maximum drawdown, INFY dropped -90.42% vs MSFT's -69.38%.
MSFT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.28 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INFY и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор