PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение INFR с XES
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INFR с XES

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

INFR (ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF) and XES (SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF) are both Energy Equities funds - INFR tracks the RARE Global Infrastructure Index while XES tracks the S&P Oil & Gas Equipment & Services Select Industry Index. Both are passively managed. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. INFR charges 0.59%/yr vs 0.35%/yr for XES.

Доходность

Сравнение доходности INFR и XES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF (INFR) и SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

INFR

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XES

1 день
-1.43%
1 месяц
-4.61%
6 месяцев
21.54%
С начала года
36.80%
1 год
78.38%
3 года*
9.81%
5 лет*
17.17%
10 лет*
-3.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INFR и XES

2026 (YTD)2025202420232022
INFR
ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF		1.41%24.00%-6.23%5.20%-0.19%
XES
SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF		36.80%5.89%-5.44%6.68%7.28%

Correlation

The correlation between INFR and XES is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2022 г.

0.20

Сравнение распределения секторов INFR и XES

Секторы
INFR
XES

Коммунальные услуги

68.5%

-

Промышленность

27.5%
2.9%

Недвижимость

4.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

97.1%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

INFR
68.5%
XES

-

Промышленность

INFR
27.5%
XES
2.9%

Недвижимость

INFR
4.1%
XES

-

Сырьевые материалы

INFR

-

XES

-

Коммуникационные услуги

INFR

-

XES

-

Потребительский циклический сектор

INFR

-

XES

-

Потребительский защитный сектор

INFR

-

XES

-

Энергетика

INFR

-

XES
97.1%

Финансовые услуги

INFR

-

XES

-

Здравоохранение

INFR

-

XES

-

Технологии

INFR

-

XES

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF

SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF

Часто сравнивают с INFR:
INFR с DTCRINFR с IGFINFR с ICAPINFR с GIN.LINFR с SPYINFR с EFAVINFR с ACWV
Часто сравнивают с XES:
XES с OIHXES с XLEXES с IEZXES с PXJXES с PSCEXES с VDEXES с FENY

Доходность на риск

INFR vs. XES — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INFR

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

XES
Ранг доходности на риск XES: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XES: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XES: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XES: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XES: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XES: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INFR c XES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF (INFR) и SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

INFRXESDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

2.57

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

3.19

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.39

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

3.81

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

13.29

—

INFR vs. XES - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок INFR и XES

Загрузка графика...

Показатели просадок

INFRXESРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-95.65%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-20.69%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-45.95%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-45.95%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-91.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-73.58%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-54.46%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

5.92%

—

Волатильность

Сравнение волатильности INFR и XES

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INFRXESРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

8.89%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

21.23%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

30.68%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

38.75%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

44.84%

—

Сравнение комиссий INFR и XES

INFR берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии XES в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INFR и XES

INFR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
INFR
ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF		1.71%2.52%2.36%3.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XES
SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF		1.17%1.69%1.31%0.66%0.36%1.81%1.33%1.43%1.14%1.68%0.64%2.47%

Часто задаваемые вопросы

INFR and XES have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XES is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XES is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.59% for INFR.

INFR has the higher dividend yield at 1.71%, compared with 1.17% for XES.

INFR tracks RARE Global Infrastructure Index, while XES tracks S&P Oil & Gas Equipment & Services Select Industry Index. They also come from different issuers: ClearBridge and State Street. Their fees differ too: 0.59% for INFR and 0.35% for XES.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INFR и XES

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор