PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INFR с VDE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INFR с VDE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

INFR (ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF) and VDE (Vanguard Energy ETF) are both Energy Equities funds - INFR tracks the RARE Global Infrastructure Index while VDE tracks the MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, INFR returned 5.65%/yr vs 18.32%/yr for VDE. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. INFR charges 0.59%/yr vs 0.09%/yr for VDE.

Доходность

Сравнение доходности INFR и VDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF (INFR) и Vanguard Energy ETF (VDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INFR показывает доходность 1.41%, что значительно ниже, чем у VDE с доходностью 32.48%.

INFR

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
1.41%
6 месяцев
1.48%
1 год
7.63%
3 года*
5.65%
5 лет*
—
10 лет*
—

VDE

1 день
0.18%
1 месяц
-1.99%
С начала года
32.48%
6 месяцев
28.99%
1 год
48.54%
3 года*
18.32%
5 лет*
20.47%
10 лет*
9.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INFR и VDE

2026 (YTD)2025202420232022
INFR
ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF		1.41%24.00%-6.23%5.20%-0.19%
VDE
Vanguard Energy ETF		32.48%7.11%6.75%0.03%4.29%

Correlation

The correlation between INFR and VDE is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2022 г.

0.19

The correlation between INFR and VDE shifts across timeframes, from 0.02 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов INFR и VDE

Секторы
INFR
VDE

Коммунальные услуги

68.5%

-

Промышленность

27.5%
0.1%

Недвижимость

4.1%

-

Сырьевые материалы

-

0.4%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

99.5%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

INFR
68.5%
VDE

-

Промышленность

INFR
27.5%
VDE
0.1%

Недвижимость

INFR
4.1%
VDE

-

Сырьевые материалы

INFR

-

VDE
0.4%

Коммуникационные услуги

INFR

-

VDE

-

Потребительский циклический сектор

INFR

-

VDE

-

Потребительский защитный сектор

INFR

-

VDE

-

Энергетика

INFR

-

VDE
99.5%

Финансовые услуги

INFR

-

VDE

-

Здравоохранение

INFR

-

VDE

-

Технологии

INFR

-

VDE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF

Vanguard Energy ETF

Часто сравнивают с INFR:
INFR с DTCRINFR с IGFINFR с ICAPINFR с GIN.LINFR с SPYINFR с EFAVINFR с QUAL
Часто сравнивают с VDE:
VDE с XLEVDE с IXCVDE с FENYVDE с VOOVDE с VGENXVDE с XOPVDE с VGT

Доходность на риск

INFR vs. VDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INFR
Ранг доходности на риск INFR: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INFR: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INFR: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INFR: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INFR: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INFR: 2828
Ранг коэф-та Мартина
VDE
Ранг доходности на риск VDE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDE: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDE: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INFR c VDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF (INFR) и Vanguard Energy ETF (VDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INFRVDEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.91
2.41

-1.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.33
3.06

-1.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.39

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.25

4.13

-2.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.88

12.11

-8.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INFR vs. VDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INFR на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа VDE равного 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INFR и VDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INFRVDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

2.41

-1.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.32

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.28

+0.18

Просадки

Сравнение просадок INFR и VDE

Максимальная просадка INFR за все время составила -19.28%, что меньше максимальной просадки VDE в -74.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INFR и VDE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INFRVDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.28%

-74.20%

+54.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.43%

-11.80%

+5.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.55%

-21.41%

+2.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.58%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-69.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.70%

-6.27%

+5.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.92%

-19.96%

+15.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

4.02%

-1.98%

Волатильность

Сравнение волатильности INFR и VDE

Текущая волатильность для ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF (INFR) составляет 0.00%, в то время как у Vanguard Energy ETF (VDE) волатильность равна 7.99%. Это указывает на то, что INFR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INFRVDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

7.99%

-7.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.73%

16.27%

-12.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.90%

20.34%

-11.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.25%

26.40%

-12.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.25%

29.93%

-15.68%

Сравнение комиссий INFR и VDE

INFR берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VDE в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INFR и VDE

Дивидендная доходность INFR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что больше доходности VDE в 2.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
INFR
ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF		2.49%2.52%2.36%3.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VDE
Vanguard Energy ETF		2.37%3.11%3.23%3.34%3.65%4.13%4.76%3.42%3.35%2.90%2.31%3.17%

Часто задаваемые вопросы

INFR and VDE have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VDE has higher volatility (7.99%) compared to INFR (0.00%). In terms of maximum drawdown, INFR dropped -19.28% vs VDE's -74.20%.

On 3-year performance, VDE leads with 18.32% vs 5.65% for INFR. On fees, VDE is cheaper at 0.09% per year. On volatility, INFR has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VDE has performed better with a 18.32% return vs 5.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VDE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.59% for INFR.

INFR has the higher dividend yield at 2.49%, compared with 2.37% for VDE.

INFR tracks RARE Global Infrastructure Index, while VDE tracks MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. They also come from different issuers: ClearBridge and Vanguard. Their fees differ too: 0.59% for INFR and 0.09% for VDE.

VDE currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INFR и VDE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор