Сравнение INFR с VDE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF (INFR) и Vanguard Energy ETF (VDE).
INFR и VDE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. INFR - это пассивный фонд от ClearBridge, который отслеживает доходность RARE Global Infrastructure Index. Фонд был запущен 14 дек. 2022 г.. VDE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности INFR и VDE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам INFR и VDE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
INFR ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF | 1.41% | 24.00% | -6.23% | 5.20% | -0.19% |
VDE Vanguard Energy ETF | 33.23% | 7.11% | 6.75% | 0.03% | 4.29% |
Доходность по периодам
С начала года, INFR показывает доходность 1.41%, что значительно ниже, чем у VDE с доходностью 33.23%.
INFR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 1.41%
- 6 месяцев
- 5.75%
- 1 год
- 17.33%
- 3 года*
- 5.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VDE
- 1 день
- -3.61%
- 1 месяц
- 4.27%
- С начала года
- 33.23%
- 6 месяцев
- 34.21%
- 1 год
- 31.84%
- 3 года*
- 17.03%
- 5 лет*
- 23.32%
- 10 лет*
- 10.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий INFR и VDE
INFR берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VDE в 0.10%.
Доходность на риск
INFR vs. VDE — Ранг доходности на риск
INFR
VDE
Сравнение INFR c VDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF (INFR) и Vanguard Energy ETF (VDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INFR | VDE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 1.27 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.80 | 1.67 | +0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.25 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.47 | 1.72 | +0.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.71 | 4.92 | +4.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INFR | VDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 1.27 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.88 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.28 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между INFR и VDE составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INFR и VDE
Дивидендная доходность INFR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что больше доходности VDE в 2.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INFR ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF | 2.49% | 2.52% | 2.36% | 3.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VDE Vanguard Energy ETF | 2.36% | 3.11% | 3.23% | 3.34% | 3.65% | 4.13% | 4.76% | 3.42% | 3.35% | 2.90% | 2.31% | 3.17% |
Просадки
Сравнение просадок INFR и VDE
Максимальная просадка INFR за все время составила -19.28%, что меньше максимальной просадки VDE в -74.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INFR и VDE.
Загрузка...
Показатели просадок
| INFR | VDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.28% | -74.20% | +54.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.93% | -18.91% | +9.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.58% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -69.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.70% | -5.74% | +5.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.15% | -20.06% | +14.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.27% | 6.61% | -4.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности INFR и VDE
Текущая волатильность для ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF (INFR) составляет 0.00%, в то время как у Vanguard Energy ETF (VDE) волатильность равна 6.29%. Это указывает на то, что INFR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| INFR | VDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 6.29% | -6.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.25% | 14.31% | -9.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.68% | 25.19% | -10.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.63% | 26.53% | -11.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.63% | 29.88% | -15.25% |