PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INFR с IEO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INFR с IEO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

INFR (ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF) and IEO (iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF) are both Energy Equities funds - INFR tracks the RARE Global Infrastructure Index while IEO tracks the Dow Jones U.S. Select Oil Exploration & Production Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, INFR returned 5.65%/yr vs 16.29%/yr for IEO. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. INFR charges 0.59%/yr vs 0.42%/yr for IEO.

Доходность

Сравнение доходности INFR и IEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF (INFR) и iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INFR показывает доходность 1.41%, что значительно ниже, чем у IEO с доходностью 34.23%.

INFR

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
1.41%
6 месяцев
1.48%
1 год
7.63%
3 года*
5.65%
5 лет*
—
10 лет*
—

IEO

1 день
-0.27%
1 месяц
-3.10%
С начала года
34.23%
6 месяцев
25.78%
1 год
43.06%
3 года*
16.29%
5 лет*
18.90%
10 лет*
10.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INFR и IEO

2026 (YTD)2025202420232022
INFR
ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF		1.41%24.00%-6.23%5.20%-0.19%
IEO
iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF		34.23%2.15%-1.45%3.57%2.83%

Correlation

The correlation between INFR and IEO is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2022 г.

0.17

The correlation between INFR and IEO shifts across timeframes, from 0.04 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов INFR и IEO

Секторы
INFR
IEO

Коммунальные услуги

68.5%

-

Промышленность

27.5%

-

Недвижимость

4.1%

-

Сырьевые материалы

-

0.7%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

99.3%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

INFR
68.5%
IEO

-

Промышленность

INFR
27.5%
IEO

-

Недвижимость

INFR
4.1%
IEO

-

Сырьевые материалы

INFR

-

IEO
0.7%

Коммуникационные услуги

INFR

-

IEO

-

Потребительский циклический сектор

INFR

-

IEO

-

Потребительский защитный сектор

INFR

-

IEO

-

Энергетика

INFR

-

IEO
99.3%

Финансовые услуги

INFR

-

IEO

-

Здравоохранение

INFR

-

IEO

-

Технологии

INFR

-

IEO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF

iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF

Часто сравнивают с INFR:
INFR с DTCRINFR с IGFINFR с ICAPINFR с GIN.LINFR с SPYINFR с EFAVINFR с QUAL
Часто сравнивают с IEO:
IEO с XLEIEO с VDEIEO с FCGIEO с FENYIEO с DEOIEO с AMNDIEO с PCEF

Доходность на риск

INFR vs. IEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INFR
Ранг доходности на риск INFR: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INFR: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INFR: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INFR: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INFR: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INFR: 2828
Ранг коэф-та Мартина
IEO
Ранг доходности на риск IEO: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEO: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEO: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEO: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEO: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INFR c IEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF (INFR) и iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INFRIEODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.91
1.73

-0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.33
2.25

-0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.28

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.25

3.03

-1.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.88

8.15

-4.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INFR vs. IEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INFR на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа IEO равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INFR и IEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INFRIEOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

1.73

-0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.29

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.17

+0.29

Просадки

Сравнение просадок INFR и IEO

Максимальная просадка INFR за все время составила -19.28%, что меньше максимальной просадки IEO в -79.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INFR и IEO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INFRIEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.28%

-79.17%

+59.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.43%

-14.30%

+7.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.55%

-31.46%

+12.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.46%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-75.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.70%

-7.55%

+6.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.92%

-26.27%

+21.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

5.30%

-3.26%

Волатильность

Сравнение волатильности INFR и IEO

Текущая волатильность для ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF (INFR) составляет 0.00%, в то время как у iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) волатильность равна 9.31%. Это указывает на то, что INFR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INFRIEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

9.31%

-9.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.73%

19.80%

-16.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.90%

25.11%

-16.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.25%

30.53%

-16.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.25%

34.99%

-20.74%

Сравнение комиссий INFR и IEO

INFR берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии IEO в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INFR и IEO

Дивидендная доходность INFR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что больше доходности IEO в 1.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEO
iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF		1.97%2.61%2.63%3.00%3.77%2.62%3.17%1.85%1.67%0.94%0.98%2.03%
INFR
ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF		2.49%2.52%2.36%3.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

INFR and IEO have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IEO has higher volatility (9.31%) compared to INFR (0.00%). In terms of maximum drawdown, INFR dropped -19.28% vs IEO's -79.17%.

On 3-year performance, IEO leads with 16.29% vs 5.65% for INFR. On fees, IEO is cheaper at 0.42% per year. On volatility, INFR has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IEO has performed better with a 16.29% return vs 5.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IEO is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.59% for INFR.

INFR has the higher dividend yield at 2.49%, compared with 1.97% for IEO.

INFR tracks RARE Global Infrastructure Index, while IEO tracks Dow Jones U.S. Select Oil Exploration & Production Index. They also come from different issuers: ClearBridge and iShares. Their fees differ too: 0.59% for INFR and 0.42% for IEO.

IEO currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INFR и IEO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор