PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение INFR с IEO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INFR с IEO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

INFR (ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF) and IEO (iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF) are both Energy Equities funds - INFR tracks the RARE Global Infrastructure Index while IEO tracks the Dow Jones U.S. Select Oil Exploration & Production Index. Both are passively managed. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. INFR charges 0.59%/yr vs 0.42%/yr for IEO.

Доходность

Сравнение доходности INFR и IEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF (INFR) и iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

INFR

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IEO

1 день
1.26%
1 месяц
8.07%
6 месяцев
30.12%
С начала года
34.63%
1 год
36.50%
3 года*
14.18%
5 лет*
22.38%
10 лет*
10.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INFR и IEO

2026 (YTD)2025202420232022
INFR
ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF		1.41%24.00%-6.23%5.20%-0.19%
IEO
iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF		34.63%2.15%-1.45%3.57%1.12%

Correlation

The correlation between INFR and IEO is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2022 г.

0.16

Сравнение распределения секторов INFR и IEO

Секторы
INFR
IEO

Коммунальные услуги

68.5%

-

Промышленность

27.5%
1.0%

Недвижимость

4.1%

-

Сырьевые материалы

-

0.7%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

99.3%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

INFR
68.5%
IEO

-

Промышленность

INFR
27.5%
IEO
1.0%

Недвижимость

INFR
4.1%
IEO

-

Сырьевые материалы

INFR

-

IEO
0.7%

Коммуникационные услуги

INFR

-

IEO

-

Потребительский циклический сектор

INFR

-

IEO

-

Потребительский защитный сектор

INFR

-

IEO

-

Энергетика

INFR

-

IEO
99.3%

Финансовые услуги

INFR

-

IEO

-

Здравоохранение

INFR

-

IEO

-

Технологии

INFR

-

IEO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF

iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF

Часто сравнивают с INFR:
INFR с DTCRINFR с IGFINFR с ICAPINFR с GIN.LINFR с SPYINFR с EFAVINFR с ACWV
Часто сравнивают с IEO:
IEO с XLEIEO с VDEIEO с FCGIEO с FENYIEO с DEOIEO с PCEFIEO с IEZ

Доходность на риск

INFR vs. IEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INFR

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

IEO
Ранг доходности на риск IEO: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEO: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEO: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEO: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEO: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEO: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INFR c IEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF (INFR) и iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

INFRIEODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.43

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

1.93

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.24

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.25

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

5.57

—

INFR vs. IEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок INFR и IEO

Загрузка графика...

Показатели просадок

INFRIEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-79.17%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-16.32%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-31.46%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.46%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-75.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-7.28%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-26.19%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

6.57%

—

Волатильность

Сравнение волатильности INFR и IEO

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INFRIEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

6.61%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

20.21%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

25.67%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

30.36%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

34.92%

—

Сравнение комиссий INFR и IEO

INFR берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии IEO в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INFR и IEO

INFR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEO
iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF		1.96%2.61%2.63%3.00%3.77%2.62%3.17%1.85%1.67%0.94%0.98%2.03%
INFR
ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF		1.71%2.52%2.36%3.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

INFR and IEO have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IEO is cheaper at 0.42% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IEO is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.59% for INFR.

IEO has the higher dividend yield at 1.96%, compared with 1.71% for INFR.

INFR tracks RARE Global Infrastructure Index, while IEO tracks Dow Jones U.S. Select Oil Exploration & Production Index. They also come from different issuers: ClearBridge and iShares. Their fees differ too: 0.59% for INFR and 0.42% for IEO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INFR и IEO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор