PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INFL с WLDR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение INFL с WLDR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (INFL) и Affinity World Leaders Equity ETF (WLDR).

INFL и WLDR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. INFL - это активно управляемый фонд от Horizon Kinetics LLC. Фонд был запущен 11 янв. 2021 г.. WLDR - это пассивный фонд от Regents Park Funds, который отслеживает доходность Thomson Reuters StarMine Affinity World Leaders Index. Фонд был запущен 16 янв. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности INFL и WLDR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (INFL) и Affinity World Leaders Equity ETF (WLDR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам INFL и WLDR

2026 (YTD)20252024202320222021
INFL
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF		16.92%18.30%23.34%1.62%2.65%24.77%
WLDR
Affinity World Leaders Equity ETF		6.74%31.24%22.74%18.93%-10.44%20.13%

Доходность по периодам

С начала года, INFL показывает доходность 16.92%, что значительно выше, чем у WLDR с доходностью 6.74%.

INFL

1 день
-0.31%
1 месяц
-5.75%
С начала года
16.92%
6 месяцев
16.27%
1 год
28.33%
3 года*
20.85%
5 лет*
15.13%
10 лет*
—

WLDR

1 день
1.91%
1 месяц
-3.08%
С начала года
6.74%
6 месяцев
9.34%
1 год
42.56%
3 года*
25.00%
5 лет*
15.50%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF

Affinity World Leaders Equity ETF

Часто сравнивают с INFL:
INFL с SPYINFL с GUNRINFL с VOOINFL с FFLCINFL с IAKINFL с RAAXINFL с ACWI
Часто сравнивают с WLDR:
WLDR с WDIVWLDR с KOKUWLDR с VTVWLDR с FFLCWLDR с URTHWLDR с GCOWWLDR с TMFG

Сравнение комиссий INFL и WLDR

INFL берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии WLDR в 0.67%.

INFL
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF
WLDR
Affinity World Leaders Equity ETF

Доходность на риск

INFL vs. WLDR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INFL
Ранг доходности на риск INFL: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INFL: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INFL: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INFL: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INFL: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INFL: 8181
Ранг коэф-та Мартина
WLDR
Ранг доходности на риск WLDR: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WLDR: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WLDR: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WLDR: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WLDR: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WLDR: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INFL c WLDR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (INFL) и Affinity World Leaders Equity ETF (WLDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INFLWLDRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.46

2.25

-0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.93

2.93

-1.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.44

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.25

3.24

-0.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.54

15.36

-5.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INFL vs. WLDR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INFL на текущий момент составляет 1.46, что ниже коэффициента Шарпа WLDR равного 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INFL и WLDR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INFLWLDRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

2.25

-0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.91

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

0.48

+0.45

Корреляция

Корреляция между INFL и WLDR составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INFL и WLDR

Дивидендная доходность INFL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности WLDR в 8.56%

TTM20252024202320222021202020192018
INFL
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF		0.91%1.26%1.77%1.60%1.65%0.91%0.00%0.00%0.00%
WLDR
Affinity World Leaders Equity ETF		8.56%9.01%13.99%2.28%2.10%7.55%1.80%2.48%2.82%

Просадки

Сравнение просадок INFL и WLDR

Максимальная просадка INFL за все время составила -21.30%, что меньше максимальной просадки WLDR в -44.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INFL и WLDR.

Загрузка...

Показатели просадок

INFLWLDRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.30%

-44.69%

+23.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.89%

-13.31%

+0.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.30%

-23.77%

+2.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.75%

-4.32%

-1.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.14%

-8.79%

+3.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

2.81%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности INFL и WLDR

Текущая волатильность для Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (INFL) составляет 5.05%, в то время как у Affinity World Leaders Equity ETF (WLDR) волатильность равна 6.86%. Это указывает на то, что INFL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WLDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

INFLWLDRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.05%

6.86%

-1.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.53%

11.58%

+1.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.55%

19.02%

+0.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.69%

17.08%

+0.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.78%

21.00%

-3.22%