PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INFL с SII
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение INFL с SII

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (INFL) и Sprott Inc (SII).

INFL - это активно управляемый фонд от Horizon Kinetics LLC. Фонд был запущен 11 янв. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности INFL и SII

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (INFL) и Sprott Inc (SII). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам INFL и SII

2026 (YTD)20252024202320222021
INFL
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF		16.92%18.30%23.34%1.62%2.65%24.77%
SII
Sprott Inc		50.26%137.17%27.39%5.00%-24.09%57.48%

Доходность по периодам

С начала года, INFL показывает доходность 16.92%, что значительно ниже, чем у SII с доходностью 50.26%.

INFL

1 день
-0.31%
1 месяц
-5.75%
С начала года
16.92%
6 месяцев
16.27%
1 год
28.33%
3 года*
20.85%
5 лет*
15.13%
10 лет*
—

SII

1 день
2.71%
1 месяц
-11.10%
С начала года
50.26%
6 месяцев
79.50%
1 год
232.61%
3 года*
63.02%
5 лет*
33.00%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF

Sprott Inc

Часто сравнивают с INFL:
INFL с SPYINFL с GUNRINFL с VOOINFL с FFLCINFL с IAKINFL с RAAXINFL с ACWI
Часто сравнивают с SII:
SII с GLDSII с PHYSSII с URASII с ABBVSII с MUXSII с SETMSII с GBUG

Доходность на риск

INFL vs. SII — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INFL
Ранг доходности на риск INFL: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INFL: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INFL: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INFL: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INFL: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INFL: 8181
Ранг коэф-та Мартина
SII
Ранг доходности на риск SII: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SII: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SII: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SII: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SII: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SII: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INFL c SII - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (INFL) и Sprott Inc (SII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INFLSIIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.46

5.80

-4.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.93

5.19

-3.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.72

-0.43

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.25

11.63

-9.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.54

32.03

-22.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INFL vs. SII - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INFL на текущий момент составляет 1.46, что ниже коэффициента Шарпа SII равного 5.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INFL и SII, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INFLSIIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

5.80

-4.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.93

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

0.91

+0.03

Корреляция

Корреляция между INFL и SII составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INFL и SII

Дивидендная доходность INFL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности SII в 0.95%

TTM202520242023202220212020
INFL
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF		0.91%1.26%1.77%1.60%1.65%0.91%0.00%
SII
Sprott Inc		0.95%1.33%2.49%2.95%3.00%2.22%1.66%

Просадки

Сравнение просадок INFL и SII

Максимальная просадка INFL за все время составила -21.30%, что меньше максимальной просадки SII в -47.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INFL и SII.

Загрузка...

Показатели просадок

INFLSIIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.30%

-47.81%

+26.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.89%

-20.01%

+7.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.30%

-47.81%

+26.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.75%

-11.80%

+6.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.14%

-21.14%

+16.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

7.26%

-4.22%

Волатильность

Сравнение волатильности INFL и SII

Текущая волатильность для Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (INFL) составляет 5.05%, в то время как у Sprott Inc (SII) волатильность равна 15.51%. Это указывает на то, что INFL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SII. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

INFLSIIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.05%

15.51%

-10.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.53%

33.38%

-19.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.55%

40.40%

-20.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.69%

35.65%

-17.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.78%

36.17%

-18.39%