Сравнение INFL с IDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (INFL) и iShares International Select Dividend ETF (IDV).
INFL и IDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. INFL - это активно управляемый фонд от Horizon Kinetics LLC. Фонд был запущен 11 янв. 2021 г.. IDV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones EPAC Select Dividend. Фонд был запущен 11 июн. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности INFL и IDV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам INFL и IDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
INFL Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF | 16.92% | 18.30% | 23.34% | 1.62% | 2.65% | 24.77% |
IDV iShares International Select Dividend ETF | 8.60% | 52.16% | 4.00% | 10.32% | -6.40% | 6.06% |
Доходность по периодам
С начала года, INFL показывает доходность 16.92%, что значительно выше, чем у IDV с доходностью 8.60%.
INFL
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -5.75%
- С начала года
- 16.92%
- 6 месяцев
- 16.27%
- 1 год
- 28.33%
- 3 года*
- 20.85%
- 5 лет*
- 15.13%
- 10 лет*
- —
IDV
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -2.98%
- С начала года
- 8.60%
- 6 месяцев
- 18.79%
- 1 год
- 44.44%
- 3 года*
- 22.95%
- 5 лет*
- 12.75%
- 10 лет*
- 10.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий INFL и IDV
INFL берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии IDV в 0.49%.
Доходность на риск
INFL vs. IDV — Ранг доходности на риск
INFL
IDV
Сравнение INFL c IDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (INFL) и iShares International Select Dividend ETF (IDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INFL | IDV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.46 | 2.86 | -1.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.93 | 3.56 | -1.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.58 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.25 | 4.18 | -1.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.54 | 18.52 | -8.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INFL | IDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46 | 2.86 | -1.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | 0.83 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.93 | 0.21 | +0.72 |
Корреляция
Корреляция между INFL и IDV составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INFL и IDV
Дивидендная доходность INFL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности IDV в 4.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INFL Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF | 0.91% | 1.26% | 1.77% | 1.60% | 1.65% | 0.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IDV iShares International Select Dividend ETF | 4.60% | 4.94% | 6.46% | 6.51% | 7.33% | 5.78% | 5.47% | 5.15% | 5.93% | 4.52% | 4.69% | 5.08% |
Просадки
Сравнение просадок INFL и IDV
Максимальная просадка INFL за все время составила -21.30%, что меньше максимальной просадки IDV в -70.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INFL и IDV.
Загрузка...
Показатели просадок
| INFL | IDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.30% | -70.14% | +48.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.89% | -10.76% | -2.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.30% | -29.19% | +7.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.75% | -4.37% | -1.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.14% | -15.53% | +10.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.04% | 2.43% | +0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности INFL и IDV
Текущая волатильность для Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (INFL) составляет 5.05%, в то время как у iShares International Select Dividend ETF (IDV) волатильность равна 5.99%. Это указывает на то, что INFL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| INFL | IDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.05% | 5.99% | -0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.53% | 9.93% | +3.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.55% | 15.61% | +3.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.69% | 15.48% | +2.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.78% | 17.96% | -0.18% |