PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение INFL с GSWO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности INFL и GSWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (INFL) и Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF (GSWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам INFL и GSWO


2026 (YTD)2025202420232022
INFL
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF
16.92%18.30%23.34%1.62%-2.50%
GSWO
Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF
-1.23%18.97%15.29%16.28%-6.15%

Доходность по периодам

С начала года, INFL показывает доходность 16.92%, что значительно выше, чем у GSWO с доходностью -1.23%.


INFL

1 день
-0.31%
1 месяц
-5.75%
С начала года
16.92%
6 месяцев
16.27%
1 год
28.33%
3 года*
20.85%
5 лет*
15.13%
10 лет*

GSWO

1 день
0.96%
1 месяц
-4.41%
С начала года
-1.23%
6 месяцев
0.51%
1 год
11.88%
3 года*
14.90%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF

Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF

Сравнение комиссий INFL и GSWO

INFL берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии GSWO в 0.25%.


Доходность на риск

INFL vs. GSWO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

INFL
Ранг доходности на риск INFL: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INFL: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INFL: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INFL: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INFL: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INFL: 8181
Ранг коэф-та Мартина

GSWO
Ранг доходности на риск GSWO: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSWO: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSWO: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSWO: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSWO: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSWO: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INFL c GSWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (INFL) и Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF (GSWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


INFLGSWODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.46

0.88

+0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.93

1.30

+0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.19

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.25

1.30

+0.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.54

5.82

+3.72

INFL vs. GSWO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INFL на текущий момент составляет 1.46, что выше коэффициента Шарпа GSWO равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INFL и GSWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


INFLGSWOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

0.88

+0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

0.79

+0.15

Корреляция

Корреляция между INFL и GSWO составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов INFL и GSWO

Дивидендная доходность INFL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности GSWO в 1.81%


TTM20252024202320222021
INFL
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF
0.91%1.26%1.77%1.60%1.65%0.91%
GSWO
Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF
1.81%1.74%1.75%2.06%1.73%0.00%

Просадки

Сравнение просадок INFL и GSWO

Максимальная просадка INFL за все время составила -21.30%, что больше максимальной просадки GSWO в -17.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INFL и GSWO.


Загрузка...

Показатели просадок


INFLGSWOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.30%

-17.77%

-3.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.89%

-9.50%

-3.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.75%

-5.41%

-0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.14%

-3.35%

-1.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

2.13%

+0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности INFL и GSWO

Текущая волатильность для Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (INFL) составляет 5.05%, в то время как у Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF (GSWO) волатильность равна 5.67%. Это указывает на то, что INFL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


INFLGSWOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.05%

5.67%

-0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.53%

8.24%

+5.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.55%

13.63%

+5.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.69%

12.98%

+4.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.78%

12.98%

+4.80%