PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INFL с DFAI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INFL с DFAI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

INFL (Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF) and DFAI (Dimensional International Core Equity Market ETF) are both exchange-traded funds - INFL is a Global Equities fund actively managed by Horizon Kinetics LLC, while DFAI is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Dimensional. Both are actively managed. Over the past 5 years, INFL returned 13.31%/yr vs 9.55%/yr for DFAI. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. INFL charges 0.85%/yr vs 0.18%/yr for DFAI.

Доходность

Сравнение доходности INFL и DFAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (INFL) и Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INFL показывает доходность 18.15%, что значительно выше, чем у DFAI с доходностью 10.08%.

INFL

1 день
0.81%
1 месяц
-0.87%
С начала года
18.15%
6 месяцев
18.37%
1 год
24.99%
3 года*
22.33%
5 лет*
13.31%
10 лет*
—

DFAI

1 день
0.84%
1 месяц
2.35%
С начала года
10.08%
6 месяцев
12.41%
1 год
25.22%
3 года*
18.70%
5 лет*
9.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INFL и DFAI

2026 (YTD)20252024202320222021
INFL
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF		18.15%18.30%23.34%1.62%2.65%24.77%
DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF		10.08%34.04%4.68%17.60%-12.95%10.52%

Correlation

The correlation between INFL and DFAI is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2021 г.

0.71

Over the past year, the correlation between INFL and DFAI has dropped to 0.50 - well below their long-term average of 0.71, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов INFL и DFAI

Секторы
INFL
DFAI

Энергетика

40.5%
6.8%

Финансовые услуги

21.1%
22.5%

Сырьевые материалы

20.0%
8.8%

Коммунальные услуги

2.9%
4.0%

Потребительский защитный сектор

2.4%
6.4%

Промышленность

1.8%
19.5%

Здравоохранение

1.2%
8.8%

Недвижимость

1.1%
1.5%

Коммуникационные услуги

0.3%
3.7%

Потребительский циклический сектор

-

8.6%

Технологии

-

9.3%

Энергетика

INFL
40.5%
DFAI
6.8%

Финансовые услуги

INFL
21.1%
DFAI
22.5%

Сырьевые материалы

INFL
20.0%
DFAI
8.8%

Коммунальные услуги

INFL
2.9%
DFAI
4.0%

Потребительский защитный сектор

INFL
2.4%
DFAI
6.4%

Промышленность

INFL
1.8%
DFAI
19.5%

Здравоохранение

INFL
1.2%
DFAI
8.8%

Недвижимость

INFL
1.1%
DFAI
1.5%

Коммуникационные услуги

INFL
0.3%
DFAI
3.7%

Потребительский циклический сектор

INFL

-

DFAI
8.6%

Технологии

INFL

-

DFAI
9.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF

Dimensional International Core Equity Market ETF

Часто сравнивают с INFL:
INFL с SPYINFL с GUNRINFL с VOOINFL с FFLCINFL с IAKINFL с RAAXINFL с ACWI
Часто сравнивают с DFAI:
DFAI с DFICDFAI с VXUSDFAI с AVDEDFAI с VEADFAI с DFAEDFAI с SCHFDFAI с FNDF

Доходность на риск

INFL vs. DFAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INFL
Ранг доходности на риск INFL: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INFL: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INFL: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INFL: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INFL: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INFL: 4949
Ранг коэф-та Мартина
DFAI
Ранг доходности на риск DFAI: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAI: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAI: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAI: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAI: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAI: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INFL c DFAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (INFL) и Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INFLDFAIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.62
1.80

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.13
2.54

-0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.32

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.00

2.31

+0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.16

9.08

-0.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INFL vs. DFAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INFL на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFAI равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INFL и DFAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INFLDFAIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

1.80

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.60

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.79

+0.13

Просадки

Сравнение просадок INFL и DFAI

Максимальная просадка INFL за все время составила -21.30%, что меньше максимальной просадки DFAI в -27.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INFL и DFAI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INFLDFAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.30%

-27.44%

+6.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.36%

-10.95%

+2.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.56%

-13.25%

-2.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.30%

-27.44%

+6.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.75%

-0.78%

-3.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.10%

-5.12%

+0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

2.79%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности INFL и DFAI

Текущая волатильность для Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (INFL) составляет 3.71%, в то время как у Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) волатильность равна 4.39%. Это указывает на то, что INFL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INFLDFAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.71%

4.39%

-0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.29%

11.71%

+0.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.54%

14.07%

+1.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.71%

15.92%

+1.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.64%

15.70%

+1.94%

Сравнение комиссий INFL и DFAI

INFL берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии DFAI в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INFL и DFAI

Дивидендная доходность INFL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности DFAI в 2.24%

ПозицияTTM202520242023202220212020
DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF		2.24%2.45%2.72%2.64%2.72%2.06%0.09%
INFL
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF		0.90%1.26%1.77%1.60%1.65%0.91%0.00%

Часто задаваемые вопросы

INFL and DFAI have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFAI has higher volatility (4.39%) compared to INFL (3.71%). In terms of maximum drawdown, INFL dropped -21.30% vs DFAI's -27.44%.

On 5-year performance, INFL leads with 13.31% vs 9.55% for DFAI. On fees, DFAI is cheaper at 0.18% per year. On volatility, INFL has been the lower-risk option at 3.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, INFL has performed better with a 13.31% return vs 9.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFAI is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.85% for INFL.

DFAI has the higher dividend yield at 2.24%, compared with 0.90% for INFL.

INFL is categorized as Global Equities, while DFAI is Foreign Large Cap Equities. They also come from different issuers: Horizon Kinetics LLC and Dimensional. Their fees differ too: 0.85% for INFL and 0.18% for DFAI.

DFAI currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INFL и DFAI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор