PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INEQ с ICOW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INEQ с ICOW

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

INEQ (Columbia International Equity Income ETF) and ICOW (Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. INEQ is actively managed, while ICOW is passively managed. Over the past 5 years, INEQ returned 11.66%/yr vs 8.62%/yr for ICOW. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. INEQ charges 0.45%/yr vs 0.65%/yr for ICOW.

Доходность

Сравнение доходности INEQ и ICOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia International Equity Income ETF (INEQ) и Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INEQ показывает доходность 4.80%, что значительно ниже, чем у ICOW с доходностью 8.24%.

INEQ

1 день
-0.35%
1 месяц
-3.29%
С начала года
4.80%
6 месяцев
5.07%
1 год
20.99%
3 года*
19.04%
5 лет*
11.66%
10 лет*
9.56%

ICOW

1 день
-0.37%
1 месяц
-6.80%
С начала года
8.24%
6 месяцев
7.93%
1 год
26.63%
3 года*
16.72%
5 лет*
8.62%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INEQ и ICOW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
INEQ
Columbia International Equity Income ETF		4.80%39.85%6.02%20.88%-5.95%10.18%-0.52%15.83%-18.30%10.22%
ICOW
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF		8.24%36.95%-2.59%18.94%-7.98%11.52%7.20%17.91%-16.09%16.93%

Correlation

The correlation between INEQ and ICOW is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2017 г.

0.82

The correlation between INEQ and ICOW has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов INEQ и ICOW

Секторы
INEQ
ICOW

Финансовые услуги

24.4%

-

Промышленность

21.2%
29.1%

Здравоохранение

15.4%
6.7%

Энергетика

9.8%
21.3%

Коммуникационные услуги

7.1%
8.7%

Потребительский защитный сектор

6.7%
8.1%

Потребительский циклический сектор

4.9%
12.7%

Сырьевые материалы

3.9%
5.6%

Технологии

2.9%
7.8%

Коммунальные услуги

1.9%

-

Недвижимость

1.8%

-

Финансовые услуги

INEQ
24.4%
ICOW

-

Промышленность

INEQ
21.2%
ICOW
29.1%

Здравоохранение

INEQ
15.4%
ICOW
6.7%

Энергетика

INEQ
9.8%
ICOW
21.3%

Коммуникационные услуги

INEQ
7.1%
ICOW
8.7%

Потребительский защитный сектор

INEQ
6.7%
ICOW
8.1%

Потребительский циклический сектор

INEQ
4.9%
ICOW
12.7%

Сырьевые материалы

INEQ
3.9%
ICOW
5.6%

Технологии

INEQ
2.9%
ICOW
7.8%

Коммунальные услуги

INEQ
1.9%
ICOW

-

Недвижимость

INEQ
1.8%
ICOW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia International Equity Income ETF

Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF

Часто сравнивают с INEQ:
INEQ с CRUXINEQ с EISINEQ с JIVEINEQ с IDVOINEQ с FNDFINEQ с FDTINEQ с DWX
Часто сравнивают с ICOW:
ICOW с GCOWICOW с FYLDICOW с IDMOICOW с COWZICOW с FIVLXICOW с GSIEICOW с ARTKX

Доходность на риск

INEQ vs. ICOW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INEQ
Ранг доходности на риск INEQ: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INEQ: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INEQ: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INEQ: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INEQ: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INEQ: 5050
Ранг коэф-та Мартина
ICOW
Ранг доходности на риск ICOW: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICOW: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICOW: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICOW: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICOW: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICOW: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INEQ c ICOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia International Equity Income ETF (INEQ) и Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

INEQICOWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.54
1.81

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.18
2.42

-0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.32

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.21

3.20

-1.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.50

10.66

-3.16

INEQ vs. ICOW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INEQ на текущий момент составляет 1.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ICOW равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INEQ и ICOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок INEQ и ICOW

Максимальная просадка INEQ за все время составила -41.71%, примерно равная максимальной просадке ICOW в -43.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INEQ и ICOW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INEQICOWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.71%

-43.49%

+1.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.56%

-8.35%

-1.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.38%

-14.81%

+0.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.51%

-27.79%

+3.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.77%

-8.35%

+2.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.04%

-7.56%

+0.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

2.50%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности INEQ и ICOW

Текущая волатильность для Columbia International Equity Income ETF (INEQ) составляет 3.95%, в то время как у Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW) волатильность равна 5.83%. Это указывает на то, что INEQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ICOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INEQICOWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.95%

5.83%

-1.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.06%

11.91%

-0.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.78%

14.75%

-0.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.32%

16.77%

-1.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.34%

18.50%

-2.16%

Сравнение комиссий INEQ и ICOW

INEQ берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии ICOW в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INEQ и ICOW

Дивидендная доходность INEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 8.27%, что больше доходности ICOW в 2.36%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
ICOW
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF		2.36%3.03%4.39%3.61%5.26%2.11%2.46%3.10%2.61%0.80%0.00%
INEQ
Columbia International Equity Income ETF		8.27%9.76%3.11%3.27%3.57%3.43%2.64%3.34%7.25%4.63%2.52%

Часто задаваемые вопросы

INEQ and ICOW have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ICOW has higher volatility (5.83%) compared to INEQ (3.95%). In terms of maximum drawdown, INEQ dropped -41.71% vs ICOW's -43.49%.

On 5-year performance, INEQ leads with 11.66% vs 8.62% for ICOW. On fees, INEQ is cheaper at 0.45% per year. On volatility, INEQ has been the lower-risk option at 3.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, INEQ has performed better with a 11.66% return vs 8.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

INEQ is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.65% for ICOW.

INEQ has the higher dividend yield at 8.27%, compared with 2.36% for ICOW.

They also come from different issuers: Columbia Threadneedle and Pacer. Their fees differ too: 0.45% for INEQ and 0.65% for ICOW.

ICOW currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INEQ и ICOW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор