PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INEQ с FDEV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INEQ с FDEV

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

INEQ (Columbia International Equity Income ETF) and FDEV (Fidelity International Multifactor ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. INEQ is actively managed, while FDEV is passively managed. Over the past 5 years, INEQ returned 11.66%/yr vs 6.82%/yr for FDEV. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. INEQ charges 0.45%/yr vs 0.39%/yr for FDEV.

Доходность

Сравнение доходности INEQ и FDEV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia International Equity Income ETF (INEQ) и Fidelity International Multifactor ETF (FDEV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INEQ показывает доходность 4.80%, что значительно выше, чем у FDEV с доходностью 3.60%.

INEQ

1 день
-0.35%
1 месяц
-3.29%
С начала года
4.80%
6 месяцев
5.07%
1 год
20.99%
3 года*
19.04%
5 лет*
11.66%
10 лет*
9.56%

FDEV

1 день
-0.48%
1 месяц
-2.64%
С начала года
3.60%
6 месяцев
2.61%
1 год
13.57%
3 года*
14.61%
5 лет*
6.82%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INEQ и FDEV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
INEQ
Columbia International Equity Income ETF		4.80%39.85%6.02%20.88%-5.95%10.18%-0.52%4.12%
FDEV
Fidelity International Multifactor ETF		3.60%30.36%5.84%13.37%-16.54%11.00%5.49%10.29%

Correlation

The correlation between INEQ and FDEV is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2019 г.

0.84

The correlation between INEQ and FDEV has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов INEQ и FDEV

Секторы
INEQ
FDEV

Финансовые услуги

24.4%
22.9%

Промышленность

21.2%
16.1%

Здравоохранение

15.4%
13.1%

Энергетика

9.8%
10.8%

Коммуникационные услуги

7.1%
7.6%

Потребительский защитный сектор

6.7%
9.5%

Потребительский циклический сектор

4.9%
4.3%

Сырьевые материалы

3.9%
4.2%

Технологии

2.9%
3.4%

Коммунальные услуги

1.9%
8.1%

Недвижимость

1.8%

-

Финансовые услуги

INEQ
24.4%
FDEV
22.9%

Промышленность

INEQ
21.2%
FDEV
16.1%

Здравоохранение

INEQ
15.4%
FDEV
13.1%

Энергетика

INEQ
9.8%
FDEV
10.8%

Коммуникационные услуги

INEQ
7.1%
FDEV
7.6%

Потребительский защитный сектор

INEQ
6.7%
FDEV
9.5%

Потребительский циклический сектор

INEQ
4.9%
FDEV
4.3%

Сырьевые материалы

INEQ
3.9%
FDEV
4.2%

Технологии

INEQ
2.9%
FDEV
3.4%

Коммунальные услуги

INEQ
1.9%
FDEV
8.1%

Недвижимость

INEQ
1.8%
FDEV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia International Equity Income ETF

Fidelity International Multifactor ETF

Часто сравнивают с INEQ:
INEQ с CRUXINEQ с EISINEQ с JIVEINEQ с IDVOINEQ с FNDFINEQ с FDTINEQ с DWX
Часто сравнивают с FDEV:
FDEV с IDEVFDEV с VXUSFDEV с FZILXFDEV с AVDEFDEV с FTECFDEV с FDVVFDEV с DYNF

Доходность на риск

INEQ vs. FDEV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INEQ
Ранг доходности на риск INEQ: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INEQ: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INEQ: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INEQ: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INEQ: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INEQ: 5050
Ранг коэф-та Мартина
FDEV
Ранг доходности на риск FDEV: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDEV: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDEV: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDEV: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDEV: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDEV: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INEQ c FDEV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia International Equity Income ETF (INEQ) и Fidelity International Multifactor ETF (FDEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

INEQFDEVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.54
1.14

+0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.18
1.64

+0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.21

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.21

1.61

+0.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.50

5.57

+1.93

INEQ vs. FDEV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INEQ на текущий момент составляет 1.54, что выше коэффициента Шарпа FDEV равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INEQ и FDEV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок INEQ и FDEV

Максимальная просадка INEQ за все время составила -41.71%, что больше максимальной просадки FDEV в -30.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INEQ и FDEV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INEQFDEVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.71%

-30.11%

-11.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.56%

-8.46%

-1.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.38%

-10.47%

-3.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.51%

-29.02%

+4.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.77%

-5.04%

-0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.04%

-6.27%

-0.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

2.44%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности INEQ и FDEV

Columbia International Equity Income ETF (INEQ) имеет более высокую волатильность в 3.95% по сравнению с Fidelity International Multifactor ETF (FDEV) с волатильностью 3.11%. Это указывает на то, что INEQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INEQFDEVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.95%

3.11%

+0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.06%

9.92%

+1.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.78%

11.97%

+1.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.32%

13.90%

+1.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.34%

15.30%

+1.04%

Сравнение комиссий INEQ и FDEV

INEQ берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FDEV в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INEQ и FDEV

Дивидендная доходность INEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 8.27%, что больше доходности FDEV в 3.11%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FDEV
Fidelity International Multifactor ETF		3.11%2.86%2.99%2.80%2.65%2.81%1.88%2.73%0.00%0.00%0.00%
INEQ
Columbia International Equity Income ETF		8.27%9.76%3.11%3.27%3.57%3.43%2.64%3.34%7.25%4.63%2.52%

Часто задаваемые вопросы

INEQ and FDEV have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

INEQ has higher volatility (3.95%) compared to FDEV (3.11%). In terms of maximum drawdown, INEQ dropped -41.71% vs FDEV's -30.11%.

On 5-year performance, INEQ leads with 11.66% vs 6.82% for FDEV. On fees, FDEV is cheaper at 0.39% per year. On volatility, FDEV has been the lower-risk option at 3.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, INEQ has performed better with a 11.66% return vs 6.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDEV is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.45% for INEQ.

INEQ has the higher dividend yield at 8.27%, compared with 3.11% for FDEV.

They also come from different issuers: Columbia Threadneedle and Fidelity. Their fees differ too: 0.45% for INEQ and 0.39% for FDEV.

INEQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs 1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INEQ и FDEV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор