Сравнение INDZX с UPDDX
INDZX (Columbia Large Cap Value Fund) and UPDDX (Upright Growth & Income Fund) are both Large Cap Value Equities funds. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. INDZX charges 0.97%/yr vs 2.57%/yr for UPDDX.
Доходность
Сравнение доходности INDZX и UPDDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
INDZX
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- 1.04%
- 6 месяцев
- 15.24%
- С начала года
- 15.24%
- 1 год
- 28.16%
- 3 года*
- 19.41%
- 5 лет*
- 11.71%
- 10 лет*
- 13.02%
UPDDX
- 1 день
- -1.54%
- 1 месяц
- -9.35%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам INDZX и UPDDX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
INDZX Columbia Large Cap Value Fund | 2.29% |
UPDDX Upright Growth & Income Fund | -6.02% |
Correlation
The correlation between INDZX and UPDDX is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.55 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INDZX vs. UPDDX — Ранг доходности на риск
INDZX
UPDDX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение INDZX c UPDDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Large Cap Value Fund (INDZX) и Upright Growth & Income Fund (UPDDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INDZX | UPDDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.05 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.53 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INDZX и UPDDX
Максимальная просадка INDZX за все время составила -59.02%, что больше максимальной просадки UPDDX в -10.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDZX и UPDDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INDZX | UPDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.02% | -10.77% | -48.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.14% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.73% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.21% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.72% | -9.35% | +8.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.02% | -5.95% | -1.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.74% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности INDZX и UPDDX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INDZX | UPDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.07% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.79% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.29% | 32.17% | -20.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.73% | 32.17% | -17.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.71% | 32.17% | -14.46% |
Сравнение комиссий INDZX и UPDDX
INDZX берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии UPDDX в 2.57%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INDZX и UPDDX
Дивидендная доходность INDZX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.29%, тогда как UPDDX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INDZX Columbia Large Cap Value Fund | 6.29% | 7.40% | 9.31% | 5.79% | 9.05% | 6.47% | 8.08% | 5.65% | 12.21% | 6.39% | 2.66% | 13.70% |
UPDDX Upright Growth & Income Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
INDZX and UPDDX have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для INDZX и UPDDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор