Сравнение INDZX с UPDDX
INDZX (Columbia Large Cap Value Fund) and UPDDX (Upright Growth & Income Fund) are both Large Cap Value Equities funds. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. INDZX charges 0.97%/yr vs 2.57%/yr for UPDDX.
Доходность
Сравнение доходности INDZX и UPDDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
INDZX
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 2.44%
- С начала года
- 13.82%
- 6 месяцев
- 14.24%
- 1 год
- 32.44%
- 3 года*
- 20.40%
- 5 лет*
- 11.18%
- 10 лет*
- 12.87%
UPDDX
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам INDZX и UPDDX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
INDZX Columbia Large Cap Value Fund | 1.18% |
UPDDX Upright Growth & Income Fund | 3.47% |
Correlation
The correlation between INDZX and UPDDX is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INDZX vs. UPDDX — Ранг доходности на риск
INDZX
UPDDX
Сравнение INDZX c UPDDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Large Cap Value Fund (INDZX) и Upright Growth & Income Fund (UPDDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INDZX | UPDDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.52 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.72 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INDZX | UPDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.97 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 22.25 | -21.62 |
Просадки
Сравнение просадок INDZX и UPDDX
Максимальная просадка INDZX за все время составила -59.02%, что больше максимальной просадки UPDDX в -1.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDZX и UPDDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INDZX | UPDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.02% | -1.24% | -57.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.14% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.73% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.21% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.19% | -0.20% | +0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.03% | -0.35% | -6.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.72% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности INDZX и UPDDX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INDZX | UPDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.11% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.25% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.88% | 23.04% | -12.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.70% | 23.04% | -8.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.76% | 23.04% | -5.28% |
Сравнение комиссий INDZX и UPDDX
INDZX берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии UPDDX в 2.57%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INDZX и UPDDX
Дивидендная доходность INDZX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.42%, тогда как UPDDX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INDZX Columbia Large Cap Value Fund | 6.42% | 7.40% | 9.31% | 5.79% | 9.05% | 6.47% | 8.08% | 5.65% | 12.21% | 6.39% | 2.66% | 13.70% |
UPDDX Upright Growth & Income Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
INDZX and UPDDX have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для INDZX и UPDDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор