Сравнение INDZX с SWLVX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Large Cap Value Fund (INDZX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX).

INDZX управляется Columbia. Фонд был запущен 15 окт. 1990 г.. SWLVX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности INDZX и SWLVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Large Cap Value Fund (INDZX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам INDZX и SWLVX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
INDZX Columbia Large Cap Value Fund	-0.36%	19.67%	15.42%	9.64%	-5.26%	23.70%	13.01%	29.81%	-11.20%	0.34%
SWLVX Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund	2.09%	15.87%	14.36%	11.45%	-7.61%	25.15%	2.64%	26.49%	-8.39%	0.30%

Доходность по периодам

С начала года, INDZX показывает доходность -0.36%, что значительно ниже, чем у SWLVX с доходностью 2.09%.

INDZX

1 день: -0.28%

1 месяц: -6.95%

С начала года: -0.36%

6 месяцев: 3.61%

1 год: 18.13%

3 года*: 14.89%

5 лет*: 9.77%

10 лет*: 11.82%

SWLVX

1 день: 2.15%

1 месяц: -4.65%

С начала года: 2.09%

6 месяцев: 5.83%

1 год: 15.94%

3 года*: 14.29%

5 лет*: 9.20%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Columbia Large Cap Value Fund

Название символа

Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund

Часто сравнивают с INDZX:

INDZX с VTV INDZX с GSFTX INDZX с ACIIX INDZX с COSZX INDZX с FBLEX INDZX с RIDAX INDZX с SLMCX

Часто сравнивают с SWLVX:

SWLVX с SCHD SWLVX с SWLGX SWLVX с SWPPX SWLVX с SFLNX SWLVX с FIOOX SWLVX с VRNIX SWLVX с VOOV

Сравнение комиссий INDZX и SWLVX

INDZX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии SWLVX в 0.04%.

INDZX

Columbia Large Cap Value Fund

SWLVX

Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund

Доходность на риск

INDZX vs. SWLVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

INDZX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

SWLVX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INDZX c SWLVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Large Cap Value Fund (INDZX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	INDZX	SWLVX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.19	1.01	+0.18
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.68	1.47	+0.21
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.26	1.22	+0.04
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.43	1.44	-0.01
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	6.71	6.76	-0.05
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INDZX vs. SWLVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INDZX на текущий момент составляет 1.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWLVX равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INDZX и SWLVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	INDZX	SWLVX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.19	1.01	+0.18
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.67	0.62	+0.05
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.67	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.61	0.50	+0.11

Корреляция

Корреляция между INDZX и SWLVX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INDZX и SWLVX

Дивидендная доходность INDZX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.34%, что больше доходности SWLVX в 1.98%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
INDZX Columbia Large Cap Value Fund	7.34%	7.40%	9.31%	5.79%	9.05%	6.47%	8.08%	5.65%	12.21%	6.39%	2.66%	13.70%
SWLVX Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund	1.98%	2.02%	2.75%	2.56%	2.29%	4.86%	2.00%	4.35%	1.87%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок INDZX и SWLVX

Максимальная просадка INDZX за все время составила -59.02%, что больше максимальной просадки SWLVX в -38.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDZX и SWLVX.

Загрузка...

Показатели просадок

	INDZX	SWLVX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-59.02%	-38.34%	-20.68%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-12.10%	-11.82%	-0.28%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-18.21%	-19.05%	+0.84%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-38.51%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-7.14%	-4.82%	-2.32%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-7.07%	-4.93%	-2.14%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.57%	2.51%	+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности INDZX и SWLVX

Текущая волатильность для Columbia Large Cap Value Fund (INDZX) составляет 3.53%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX) волатильность равна 4.47%. Это указывает на то, что INDZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWLVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	INDZX	SWLVX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	3.53%	4.47%	-0.94%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	8.19%	8.30%	-0.11%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	16.03%	15.74%	+0.29%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	14.68%	14.85%	-0.17%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	17.74%	18.67%	-0.93%

Сравнение INDZX с SWLVX

Доходность

Сравнение доходности INDZX и SWLVX

Сравнение доходности по годам INDZX и SWLVX

Доходность по периодам

INDZX

SWLVX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий INDZX и SWLVX

Доходность на риск

INDZX vs. SWLVX — Ранг доходности на риск

INDZX

SWLVX

Сравнение INDZX c SWLVX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

INDZX vs. SWLVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов INDZX и SWLVX

Просадки

Сравнение просадок INDZX и SWLVX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности INDZX и SWLVX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)