Сравнение INDY с RFEM

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares India 50 ETF (INDY) и First Trust RiverFront Dynamic Emerging Markets ETF (RFEM).

INDY и RFEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. INDY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P CNX Nifty Index. Фонд был запущен 18 нояб. 2009 г.. RFEM - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 14 июн. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности INDY и RFEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares India 50 ETF (INDY) и First Trust RiverFront Dynamic Emerging Markets ETF (RFEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам INDY и RFEM

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
INDY iShares India 50 ETF	-14.30%	4.97%	3.47%	16.88%	-7.31%	19.43%	10.01%	9.99%	-4.32%	36.15%
RFEM First Trust RiverFront Dynamic Emerging Markets ETF	3.81%	27.71%	10.85%	20.78%	-19.05%	0.97%	8.19%	20.33%	-18.80%	35.73%

Доходность по периодам

С начала года, INDY показывает доходность -14.30%, что значительно ниже, чем у RFEM с доходностью 3.81%.

INDY

1 день: 3.10%

1 месяц: -10.49%

С начала года: -14.30%

6 месяцев: -10.15%

1 год: -9.92%

3 года*: 3.84%

5 лет*: 2.45%

10 лет*: 6.85%

RFEM

1 день: 3.53%

1 месяц: -7.56%

С начала года: 3.81%

6 месяцев: 9.28%

1 год: 28.91%

3 года*: 18.90%

5 лет*: 6.34%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

iShares India 50 ETF

Название символа

First Trust RiverFront Dynamic Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с INDY:

INDY с INDA INDY с NFTY INDY с EPI INDY с FLIN INDY с XNIF.L INDY с VOO INDY с GLIN

Часто сравнивают с RFEM:

RFEM с FEM RFEM с ALTY RFEM с NFTY RFEM с AVEM RFEM с EEM RFEM с EMCR RFEM с ECOW

Сравнение комиссий INDY и RFEM

INDY берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии RFEM в 0.95%.

RFEM

First Trust RiverFront Dynamic Emerging Markets ETF

INDY

iShares India 50 ETF

Доходность на риск

INDY vs. RFEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

INDY

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

RFEM

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INDY c RFEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares India 50 ETF (INDY) и First Trust RiverFront Dynamic Emerging Markets ETF (RFEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	INDY	RFEM	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	-0.67	1.60	-2.28
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	-0.90	2.23	-3.13
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	0.90	1.32	-0.42
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	-0.51	2.41	-2.92
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	-1.73	9.67	-11.39
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INDY vs. RFEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INDY на текущий момент составляет -0.67, что ниже коэффициента Шарпа RFEM равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INDY и RFEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	INDY	RFEM	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-0.67	1.60	-2.28
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.16	0.36	-0.20
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.35	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.22	0.44	-0.22

Корреляция

Корреляция между INDY и RFEM составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INDY и RFEM

Дивидендная доходность INDY за последние двенадцать месяцев составляет около 9.46%, что больше доходности RFEM в 1.97%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
INDY iShares India 50 ETF	9.46%	8.11%	0.24%	0.38%	3.75%	7.12%	0.08%	0.58%	0.55%	0.27%	0.48%	0.57%
RFEM First Trust RiverFront Dynamic Emerging Markets ETF	1.97%	1.98%	3.64%	3.28%	7.74%	3.21%	1.22%	3.75%	2.37%	1.62%	3.73%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок INDY и RFEM

Максимальная просадка INDY за все время составила -44.74%, что больше максимальной просадки RFEM в -42.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDY и RFEM.

Загрузка...

Показатели просадок

	INDY	RFEM	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-44.74%	-42.22%	-2.52%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-18.95%	-11.90%	-7.05%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-22.40%	-35.06%	+12.66%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-43.50%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-19.99%	-8.53%	-11.46%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-12.16%	-12.16%	0.00%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	5.62%	2.97%	+2.65%

Волатильность

Сравнение волатильности INDY и RFEM

Текущая волатильность для iShares India 50 ETF (INDY) составляет 7.32%, в то время как у First Trust RiverFront Dynamic Emerging Markets ETF (RFEM) волатильность равна 8.78%. Это указывает на то, что INDY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RFEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	INDY	RFEM	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	7.32%	8.78%	-1.46%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	10.91%	12.83%	-1.92%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	14.85%	18.10%	-3.25%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	15.05%	17.58%	-2.53%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	19.62%	19.76%	-0.14%

Сравнение INDY с RFEM

Доходность

Сравнение доходности INDY и RFEM

Сравнение доходности по годам INDY и RFEM

Доходность по периодам

INDY

RFEM

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий INDY и RFEM

Доходность на риск

INDY vs. RFEM — Ранг доходности на риск

INDY

RFEM

Сравнение INDY c RFEM - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

INDY vs. RFEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов INDY и RFEM

Просадки

Сравнение просадок INDY и RFEM

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности INDY и RFEM

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)