PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INDY с RFEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INDY с RFEM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

INDY (iShares India 50 ETF) and RFEM (First Trust RiverFront Dynamic Emerging Markets ETF) are both exchange-traded funds - INDY is a Asia Pacific Equities fund tracking the S&P CNX Nifty Index, while RFEM is a Emerging Markets Equities fund actively managed by First Trust. INDY is passively managed, while RFEM is actively managed. Over the past 5 years, INDY returned 1.15%/yr vs 8.99%/yr for RFEM. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. INDY charges 0.94%/yr vs 0.95%/yr for RFEM.

Доходность

Сравнение доходности INDY и RFEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares India 50 ETF (INDY) и First Trust RiverFront Dynamic Emerging Markets ETF (RFEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INDY показывает доходность -15.38%, что значительно ниже, чем у RFEM с доходностью 21.66%.

INDY

1 день
-1.35%
1 месяц
-3.23%
С начала года
-15.38%
6 месяцев
-14.03%
1 год
-14.69%
3 года*
1.39%
5 лет*
1.15%
10 лет*
6.14%

RFEM

1 день
-1.39%
1 месяц
4.27%
С начала года
21.66%
6 месяцев
23.54%
1 год
45.49%
3 года*
24.73%
5 лет*
8.99%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INDY и RFEM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
INDY
iShares India 50 ETF		-15.38%4.97%3.47%16.88%-7.31%19.43%10.01%9.99%-4.32%36.15%
RFEM
First Trust RiverFront Dynamic Emerging Markets ETF		21.66%27.71%10.85%20.78%-19.05%0.97%8.19%20.33%-18.80%35.73%

Correlation

The correlation between INDY and RFEM is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2016 г.

0.62

The correlation between INDY and RFEM has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов INDY и RFEM

Секторы
INDY
RFEM

Финансовые услуги

35.3%
20.4%

Энергетика

11.4%
6.6%

Потребительский циклический сектор

10.7%
11.4%

Технологии

8.6%
35.8%

Промышленность

7.7%
7.9%

Сырьевые материалы

7.3%
4.0%

Потребительский защитный сектор

6.2%
3.4%

Коммуникационные услуги

5.3%
5.7%

Здравоохранение

4.5%
2.7%

Коммунальные услуги

3.0%
1.4%

Недвижимость

-

0.7%

Финансовые услуги

INDY
35.3%
RFEM
20.4%

Энергетика

INDY
11.4%
RFEM
6.6%

Потребительский циклический сектор

INDY
10.7%
RFEM
11.4%

Технологии

INDY
8.6%
RFEM
35.8%

Промышленность

INDY
7.7%
RFEM
7.9%

Сырьевые материалы

INDY
7.3%
RFEM
4.0%

Потребительский защитный сектор

INDY
6.2%
RFEM
3.4%

Коммуникационные услуги

INDY
5.3%
RFEM
5.7%

Здравоохранение

INDY
4.5%
RFEM
2.7%

Коммунальные услуги

INDY
3.0%
RFEM
1.4%

Недвижимость

INDY

-

RFEM
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares India 50 ETF

First Trust RiverFront Dynamic Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с INDY:
INDY с INDAINDY с NFTYINDY с EPIINDY с FLININDY с VOOINDY с XNIF.LINDY с GLIN
Часто сравнивают с RFEM:
RFEM с FEMRFEM с ALTYRFEM с NFTYRFEM с AVEMRFEM с EEMRFEM с ECOWRFEM с EMCR

Доходность на риск

INDY vs. RFEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INDY
Ранг доходности на риск INDY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDY: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDY: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDY: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDY: 00
Ранг коэф-та Мартина
RFEM
Ранг доходности на риск RFEM: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFEM: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFEM: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFEM: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFEM: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFEM: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INDY c RFEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares India 50 ETF (INDY) и First Trust RiverFront Dynamic Emerging Markets ETF (RFEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INDYRFEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.04
2.71

-3.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.49
3.63

-5.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.49

-0.66

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.78

3.92

-4.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.78

15.99

-17.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INDY vs. RFEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INDY на текущий момент составляет -1.04, что ниже коэффициента Шарпа RFEM равного 2.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INDY и RFEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INDYRFEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.04

2.71

-3.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.51

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.52

-0.31

Просадки

Сравнение просадок INDY и RFEM

Максимальная просадка INDY за все время составила -44.74%, что больше максимальной просадки RFEM в -42.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDY и RFEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INDYRFEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.74%

-42.22%

-2.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.95%

-11.65%

-7.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.40%

-15.81%

-6.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.40%

-34.73%

+12.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.50%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.00%

-1.39%

-19.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.22%

-11.98%

-0.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.25%

2.85%

+5.40%

Волатильность

Сравнение волатильности INDY и RFEM

Текущая волатильность для iShares India 50 ETF (INDY) составляет 4.79%, в то время как у First Trust RiverFront Dynamic Emerging Markets ETF (RFEM) волатильность равна 6.86%. Это указывает на то, что INDY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RFEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INDYRFEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.79%

6.86%

-2.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.25%

14.37%

-2.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.18%

16.85%

-2.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.94%

17.88%

-2.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.58%

19.81%

-0.23%

Сравнение комиссий INDY и RFEM

INDY берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии RFEM в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INDY и RFEM

Дивидендная доходность INDY за последние двенадцать месяцев составляет около 9.58%, что больше доходности RFEM в 1.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
INDY
iShares India 50 ETF		9.58%8.11%0.24%0.38%3.75%7.12%0.08%0.58%0.55%0.27%0.48%0.57%
RFEM
First Trust RiverFront Dynamic Emerging Markets ETF		1.68%1.98%3.64%3.28%7.74%3.21%1.22%3.75%2.37%1.62%3.73%0.00%

Часто задаваемые вопросы

INDY and RFEM have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RFEM has higher volatility (6.86%) compared to INDY (4.79%). In terms of maximum drawdown, INDY dropped -44.74% vs RFEM's -42.22%.

On 5-year performance, RFEM leads with 8.99% vs 1.15% for INDY. On fees, INDY is cheaper at 0.94% per year. On volatility, INDY has been the lower-risk option at 4.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, RFEM has performed better with a 8.99% return vs 1.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

INDY is cheaper with a 0.94% expense ratio, compared with 0.95% for RFEM.

INDY has the higher dividend yield at 9.58%, compared with 1.68% for RFEM.

INDY is categorized as Asia Pacific Equities, while RFEM is Emerging Markets Equities. They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.94% for INDY and 0.95% for RFEM.

RFEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INDY и RFEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор