PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение INDY с PLUG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между INDY и PLUG составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение INDY с PLUG

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares India 50 ETF (INDY) и Plug Power Inc. (PLUG).

INDY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P CNX Nifty Index. Фонд был запущен 18 нояб. 2009 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: INDY или PLUG.

Доходность

Сравнение доходности INDY и PLUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares India 50 ETF (INDY) и Plug Power Inc. (PLUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

INDY:

0.32

PLUG:

-0.77

Коэф-т Сортино

INDY:

0.46

PLUG:

-1.31

Коэф-т Омега

INDY:

1.06

PLUG:

0.86

Коэф-т Кальмара

INDY:

0.22

PLUG:

-0.73

Коэф-т Мартина

INDY:

0.46

PLUG:

-1.57

Индекс Язвы

INDY:

8.58%

PLUG:

46.25%

Дневная вол-ть

INDY:

15.28%

PLUG:

95.90%

Макс. просадка

INDY:

-44.74%

PLUG:

-99.99%

Текущая просадка

INDY:

-6.65%

PLUG:

-99.94%

Доходность по периодам

С начала года, INDY показывает доходность 4.96%, что значительно выше, чем у PLUG с доходностью -58.56%. За последние 10 лет акции INDY превзошли акции PLUG по среднегодовой доходности: 7.51% против -10.90% соответственно.

INDY

С начала года

4.96%

1 месяц

0.89%

6 месяцев

0.96%

1 год

4.64%

3 года

8.94%

5 лет

15.64%

10 лет

7.51%

PLUG

С начала года

-58.56%

1 месяц

3.64%

6 месяцев

-60.59%

1 год

-73.49%

3 года

-63.72%

5 лет

-26.83%

10 лет

-10.90%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares India 50 ETF

Plug Power Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности INDY и PLUG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
INDY
Ранг риск-скорректированной доходности INDY, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа INDY, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDY, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDY, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDY, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDY, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
PLUG
Ранг риск-скорректированной доходности PLUG, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PLUG, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLUG, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLUG, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLUG, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLUG, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение INDY c PLUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares India 50 ETF (INDY) и Plug Power Inc. (PLUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа INDY на текущий момент составляет 0.32, что выше коэффициента Шарпа PLUG равного -0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INDY и PLUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов INDY и PLUG

Дивидендная доходность INDY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, тогда как PLUG не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
INDY
iShares India 50 ETF		0.23%0.24%0.39%3.75%7.12%0.08%0.58%0.59%0.27%0.48%0.57%0.52%
PLUG
Plug Power Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок INDY и PLUG

Максимальная просадка INDY за все время составила -44.74%, что меньше максимальной просадки PLUG в -99.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDY и PLUG.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности INDY и PLUG

Текущая волатильность для iShares India 50 ETF (INDY) составляет 5.65%, в то время как у Plug Power Inc. (PLUG) волатильность равна 30.49%. Это указывает на то, что INDY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...