PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение INDY с PLUG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между INDY и PLUG составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.2

Доходность

Сравнение доходности INDY и PLUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares India 50 ETF (INDY) и Plug Power Inc. (PLUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
144.63%
-72.99%
INDY
PLUG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

INDY:

0.43

PLUG:

-0.50

Коэф-т Сортино

INDY:

0.66

PLUG:

-0.34

Коэф-т Омега

INDY:

1.09

PLUG:

0.96

Коэф-т Кальмара

INDY:

0.57

PLUG:

-0.50

Коэф-т Мартина

INDY:

1.63

PLUG:

-1.12

Индекс Язвы

INDY:

3.60%

PLUG:

44.38%

Дневная вол-ть

INDY:

13.77%

PLUG:

98.91%

Макс. просадка

INDY:

-44.74%

PLUG:

-99.99%

Текущая просадка

INDY:

-9.87%

PLUG:

-99.85%

Доходность по периодам

С начала года, INDY показывает доходность 4.85%, что значительно выше, чем у PLUG с доходностью -50.67%. За последние 10 лет акции INDY превзошли акции PLUG по среднегодовой доходности: 7.10% против -3.13% соответственно.


INDY

С начала года

4.85%

1 месяц

0.00%

6 месяцев

-2.70%

1 год

5.36%

5 лет

8.13%

10 лет

7.10%

PLUG

С начала года

-50.67%

1 месяц

11.56%

6 месяцев

-15.91%

1 год

-49.66%

5 лет

-5.48%

10 лет

-3.13%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение INDY c PLUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares India 50 ETF (INDY) и Plug Power Inc. (PLUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа INDY, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.43-0.50
Коэффициент Сортино INDY, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.66-0.34
Коэффициент Омега INDY, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.090.96
Коэффициент Кальмара INDY, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.57-0.51
Коэффициент Мартина INDY, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.001.63-1.12
INDY
PLUG

Показатель коэффициента Шарпа INDY на текущий момент составляет 0.43, что выше коэффициента Шарпа PLUG равного -0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INDY и PLUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.43
-0.50
INDY
PLUG

Дивиденды

Сравнение дивидендов INDY и PLUG

Дивидендная доходность INDY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, тогда как PLUG не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
INDY
iShares India 50 ETF
0.46%0.39%3.75%7.12%0.08%0.58%0.59%0.27%0.48%0.57%0.52%0.77%
PLUG
Plug Power Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок INDY и PLUG

Максимальная просадка INDY за все время составила -44.74%, что меньше максимальной просадки PLUG в -99.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDY и PLUG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-9.87%
-96.97%
INDY
PLUG

Волатильность

Сравнение волатильности INDY и PLUG

Текущая волатильность для iShares India 50 ETF (INDY) составляет 4.13%, в то время как у Plug Power Inc. (PLUG) волатильность равна 31.93%. Это указывает на то, что INDY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.13%
31.93%
INDY
PLUG
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab