Сравнение INDY с PEY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares India 50 ETF (INDY) и Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF (PEY).
INDY и PEY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. INDY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P CNX Nifty Index. Фонд был запущен 18 нояб. 2009 г.. PEY - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ US Dividend Achievers 50 Index. Фонд был запущен 9 дек. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности INDY и PEY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам INDY и PEY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INDY iShares India 50 ETF | -14.30% | 4.97% | 3.47% | 16.88% | -7.31% | 19.43% | 10.01% | 9.99% | -4.32% | 36.15% |
PEY Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF | 6.22% | 0.56% | 5.25% | 7.29% | 2.45% | 26.15% | -3.85% | 24.76% | -7.49% | 8.78% |
Доходность по периодам
С начала года, INDY показывает доходность -14.30%, что значительно ниже, чем у PEY с доходностью 6.22%. За последние 10 лет акции INDY уступали акциям PEY по среднегодовой доходности: 6.85% против 8.66% соответственно.
INDY
- 1 день
- 3.10%
- 1 месяц
- -10.49%
- С начала года
- -14.30%
- 6 месяцев
- -10.15%
- 1 год
- -9.92%
- 3 года*
- 3.84%
- 5 лет*
- 2.45%
- 10 лет*
- 6.85%
PEY
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- 6.22%
- 6 месяцев
- 4.11%
- 1 год
- 4.68%
- 3 года*
- 7.44%
- 5 лет*
- 5.66%
- 10 лет*
- 8.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий INDY и PEY
INDY берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии PEY в 0.54%.
Доходность на риск
INDY vs. PEY — Ранг доходности на риск
INDY
PEY
Сравнение INDY c PEY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares India 50 ETF (INDY) и Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF (PEY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INDY | PEY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.67 | 0.26 | -0.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.90 | 0.50 | -1.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.06 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 0.42 | -0.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.73 | 1.25 | -2.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INDY | PEY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.67 | 0.26 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.35 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.46 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.27 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между INDY и PEY составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INDY и PEY
Дивидендная доходность INDY за последние двенадцать месяцев составляет около 9.46%, что больше доходности PEY в 4.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INDY iShares India 50 ETF | 9.46% | 8.11% | 0.24% | 0.38% | 3.75% | 7.12% | 0.08% | 0.58% | 0.55% | 0.27% | 0.48% | 0.57% |
PEY Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF | 4.66% | 4.85% | 4.44% | 4.58% | 4.22% | 3.83% | 4.30% | 3.78% | 4.33% | 3.21% | 3.12% | 3.44% |
Просадки
Сравнение просадок INDY и PEY
Максимальная просадка INDY за все время составила -44.74%, что меньше максимальной просадки PEY в -72.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDY и PEY.
Загрузка...
Показатели просадок
| INDY | PEY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.74% | -72.81% | +28.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.95% | -13.28% | -5.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.40% | -17.90% | -4.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.50% | -41.55% | -1.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.99% | -3.40% | -16.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.16% | -12.97% | +0.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.62% | 4.44% | +1.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности INDY и PEY
iShares India 50 ETF (INDY) имеет более высокую волатильность в 7.32% по сравнению с Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF (PEY) с волатильностью 3.26%. Это указывает на то, что INDY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| INDY | PEY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.32% | 3.26% | +4.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.91% | 9.87% | +1.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.85% | 17.86% | -3.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.05% | 16.38% | -1.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.62% | 18.90% | +0.72% |