PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INDY с MOAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INDY с MOAT

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

INDY (iShares India 50 ETF) and MOAT (VanEck Morningstar Wide Moat ETF) are both exchange-traded funds - INDY is a Emerging Markets Equities fund tracking the Nifty 50 Index, while MOAT is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar Wide Moat Focus Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, INDY returned 6.65%/yr vs 13.47%/yr for MOAT. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. INDY charges 0.65%/yr vs 0.47%/yr for MOAT.

Доходность

Сравнение доходности INDY и MOAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares India 50 ETF (INDY) и VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INDY показывает доходность -13.37%, что значительно ниже, чем у MOAT с доходностью -0.66%. За последние 10 лет акции INDY уступали акциям MOAT по среднегодовой доходности: 6.65% против 13.47% соответственно.

INDY

1 день
1.16%
1 месяц
0.71%
С начала года
-13.37%
6 месяцев
-11.62%
1 год
-12.55%
3 года*
1.97%
5 лет*
1.75%
10 лет*
6.65%

MOAT

1 день
0.41%
1 месяц
3.62%
С начала года
-0.66%
6 месяцев
-1.22%
1 год
14.57%
3 года*
10.55%
5 лет*
7.78%
10 лет*
13.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INDY и MOAT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
INDY
iShares India 50 ETF		-13.37%4.97%3.47%16.88%-7.31%19.43%10.01%9.99%-4.32%36.15%
MOAT
VanEck Morningstar Wide Moat ETF		-0.66%13.20%10.73%31.89%-13.66%24.12%14.84%34.79%-1.28%23.18%

Correlation

The correlation between INDY and MOAT is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 апр. 2012 г.

0.50

The correlation between INDY and MOAT shifts across timeframes, from 0.36 (1 year) to 0.50 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов INDY и MOAT

Секторы
INDY
MOAT

Финансовые услуги

35.2%
9.0%

Потребительский циклический сектор

11.0%
7.3%

Энергетика

11.0%

-

Технологии

8.5%
33.8%

Промышленность

8.0%
13.8%

Сырьевые материалы

7.7%

-

Потребительский защитный сектор

6.0%
17.0%

Коммуникационные услуги

5.2%
2.4%

Здравоохранение

4.7%
15.9%

Коммунальные услуги

2.9%

-

Недвижимость

-

0.8%

Финансовые услуги

INDY
35.2%
MOAT
9.0%

Потребительский циклический сектор

INDY
11.0%
MOAT
7.3%

Энергетика

INDY
11.0%
MOAT

-

Технологии

INDY
8.5%
MOAT
33.8%

Промышленность

INDY
8.0%
MOAT
13.8%

Сырьевые материалы

INDY
7.7%
MOAT

-

Потребительский защитный сектор

INDY
6.0%
MOAT
17.0%

Коммуникационные услуги

INDY
5.2%
MOAT
2.4%

Здравоохранение

INDY
4.7%
MOAT
15.9%

Коммунальные услуги

INDY
2.9%
MOAT

-

Недвижимость

INDY

-

MOAT
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares India 50 ETF

VanEck Morningstar Wide Moat ETF

Часто сравнивают с INDY:
INDY с INDAINDY с NFTYINDY с EPIINDY с FLININDY с VOOINDY с XNIF.LINDY с GLIN
Часто сравнивают с MOAT:
MOAT с SPYMOAT с VOOMOAT с BRK-AMOAT с SCHDMOAT с IVVMOAT с VTIMOAT с IOO

Доходность на риск

INDY vs. MOAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INDY
Ранг доходности на риск INDY: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDY: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDY: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDY: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDY: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDY: 11
Ранг коэф-та Мартина
MOAT
Ранг доходности на риск MOAT: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOAT: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOAT: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOAT: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOAT: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOAT: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INDY c MOAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares India 50 ETF (INDY) и VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

INDYMOATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.97
0.91

-1.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.37
1.39

-2.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

1.16

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.73

1.02

-1.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.59

3.11

-4.70

INDY vs. MOAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INDY на текущий момент составляет -0.97, что ниже коэффициента Шарпа MOAT равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INDY и MOAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок INDY и MOAT

Максимальная просадка INDY за все время составила -44.74%, что больше максимальной просадки MOAT в -33.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDY и MOAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INDYMOATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.74%

-33.31%

-11.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.95%

-12.43%

-6.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.40%

-21.44%

-0.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.40%

-23.96%

+1.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.50%

-33.31%

-10.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.12%

-4.45%

-14.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.23%

-3.83%

-8.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.72%

4.06%

+4.66%

Волатильность

Сравнение волатильности INDY и MOAT

iShares India 50 ETF (INDY) и VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) имеют волатильность 3.98% и 4.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INDYMOATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.98%

4.13%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.35%

9.90%

+2.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.31%

13.93%

+0.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.96%

18.20%

-3.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.58%

18.68%

+0.90%

Сравнение комиссий INDY и MOAT

INDY берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии MOAT в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INDY и MOAT

Дивидендная доходность INDY за последние двенадцать месяцев составляет около 9.36%, что больше доходности MOAT в 1.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
INDY
iShares India 50 ETF		9.36%8.11%0.24%0.38%3.75%7.12%0.08%0.58%0.55%0.27%0.48%0.57%
MOAT
VanEck Morningstar Wide Moat ETF		1.36%1.36%1.37%0.86%1.25%1.08%1.46%1.31%1.79%1.07%1.17%2.13%

Часто задаваемые вопросы

INDY and MOAT have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MOAT has higher volatility (4.13%) compared to INDY (3.98%). In terms of maximum drawdown, INDY dropped -44.74% vs MOAT's -33.31%.

On 10-year performance, MOAT leads with 13.47% vs 6.65% for INDY. On fees, MOAT is cheaper at 0.47% per year. On volatility, INDY has been the lower-risk option at 3.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, MOAT has performed better with a 13.47% return vs 6.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MOAT is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.65% for INDY.

INDY has the higher dividend yield at 9.36%, compared with 1.36% for MOAT.

INDY is categorized as Emerging Markets Equities, while MOAT is Large Cap Blend Equities. INDY tracks Nifty 50 Index, while MOAT tracks Morningstar Wide Moat Focus Index. They also come from different issuers: iShares and VanEck. Their fees differ too: 0.65% for INDY and 0.47% for MOAT.

MOAT currently has the higher Sharpe Ratio (0.91 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INDY и MOAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор