Сравнение INDY с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares India 50 ETF (INDY) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
INDY и IVV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. INDY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P CNX Nifty Index. Фонд был запущен 18 нояб. 2009 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности INDY и IVV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам INDY и IVV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INDY iShares India 50 ETF | -14.30% | 4.97% | 3.47% | 16.88% | -7.31% | 19.43% | 10.01% | 9.99% | -4.32% | 36.15% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | -4.38% | 17.85% | 24.93% | 26.31% | -18.16% | 28.76% | 18.40% | 31.07% | -4.49% | 21.75% |
Доходность по периодам
С начала года, INDY показывает доходность -14.30%, что значительно ниже, чем у IVV с доходностью -4.38%. За последние 10 лет акции INDY уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 6.85% против 14.02% соответственно.
INDY
- 1 день
- 3.10%
- 1 месяц
- -10.49%
- С начала года
- -14.30%
- 6 месяцев
- -10.15%
- 1 год
- -9.92%
- 3 года*
- 3.84%
- 5 лет*
- 2.45%
- 10 лет*
- 6.85%
IVV
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- -4.38%
- 6 месяцев
- -1.80%
- 1 год
- 17.69%
- 3 года*
- 18.29%
- 5 лет*
- 11.76%
- 10 лет*
- 14.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий INDY и IVV
INDY берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.
Доходность на риск
INDY vs. IVV — Ранг доходности на риск
INDY
IVV
Сравнение INDY c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares India 50 ETF (INDY) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INDY | IVV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.67 | 0.97 | -1.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.90 | 1.49 | -2.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.23 | -0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 1.53 | -2.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.73 | 7.32 | -9.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INDY | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.67 | 0.97 | -1.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.70 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.78 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.42 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между INDY и IVV составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INDY и IVV
Дивидендная доходность INDY за последние двенадцать месяцев составляет около 9.46%, что больше доходности IVV в 1.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INDY iShares India 50 ETF | 9.46% | 8.11% | 0.24% | 0.38% | 3.75% | 7.12% | 0.08% | 0.58% | 0.55% | 0.27% | 0.48% | 0.57% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.23% | 1.17% | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.85% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% |
Просадки
Сравнение просадок INDY и IVV
Максимальная просадка INDY за все время составила -44.74%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDY и IVV.
Загрузка...
Показатели просадок
| INDY | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.74% | -55.25% | +10.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.95% | -12.06% | -6.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.40% | -24.53% | +2.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.50% | -33.90% | -9.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.99% | -6.26% | -13.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.16% | -10.85% | -1.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.62% | 2.53% | +3.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности INDY и IVV
iShares India 50 ETF (INDY) имеет более высокую волатильность в 7.32% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 5.30%. Это указывает на то, что INDY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| INDY | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.32% | 5.30% | +2.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.91% | 9.45% | +1.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.85% | 18.31% | -3.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.05% | 16.89% | -1.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.62% | 18.04% | +1.58% |