PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INDY с INDH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INDY с INDH

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

INDY (iShares India 50 ETF) and INDH (WisdomTree India Hedged Equity Fund) are both Asia Pacific Equities funds - INDY tracks the S&P CNX Nifty Index while INDH tracks the WisdomTree India Hedged Equity Index. Both are passively managed. Over the past year, INDY returned -14.69% vs -4.33% for INDH. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. INDY charges 0.94%/yr vs 0.64%/yr for INDH.

Доходность

Сравнение доходности INDY и INDH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares India 50 ETF (INDY) и WisdomTree India Hedged Equity Fund (INDH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INDY показывает доходность -15.38%, что значительно ниже, чем у INDH с доходностью -8.93%.

INDY

1 день
-1.35%
1 месяц
-3.23%
С начала года
-15.38%
6 месяцев
-14.03%
1 год
-14.69%
3 года*
1.39%
5 лет*
1.15%
10 лет*
6.14%

INDH

1 день
-0.91%
1 месяц
-2.65%
С начала года
-8.93%
6 месяцев
-8.40%
1 год
-4.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INDY и INDH

2026 (YTD)20252024
INDY
iShares India 50 ETF		-15.38%4.97%2.55%
INDH
WisdomTree India Hedged Equity Fund		-8.93%6.76%5.05%

Correlation

The correlation between INDY and INDH is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2024 г.

0.84

The correlation between INDY and INDH has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов INDY и INDH

Секторы
INDY
INDH

Финансовые услуги

35.3%
23.5%

Энергетика

11.4%
13.0%

Потребительский циклический сектор

10.7%
12.9%

Технологии

8.6%
10.0%

Промышленность

7.7%
7.4%

Сырьевые материалы

7.3%
9.1%

Потребительский защитный сектор

6.2%
7.6%

Коммуникационные услуги

5.3%
4.8%

Здравоохранение

4.5%
5.6%

Коммунальные услуги

3.0%
5.8%

Недвижимость

-

0.4%

Финансовые услуги

INDY
35.3%
INDH
23.5%

Энергетика

INDY
11.4%
INDH
13.0%

Потребительский циклический сектор

INDY
10.7%
INDH
12.9%

Технологии

INDY
8.6%
INDH
10.0%

Промышленность

INDY
7.7%
INDH
7.4%

Сырьевые материалы

INDY
7.3%
INDH
9.1%

Потребительский защитный сектор

INDY
6.2%
INDH
7.6%

Коммуникационные услуги

INDY
5.3%
INDH
4.8%

Здравоохранение

INDY
4.5%
INDH
5.6%

Коммунальные услуги

INDY
3.0%
INDH
5.8%

Недвижимость

INDY

-

INDH
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares India 50 ETF

WisdomTree India Hedged Equity Fund

Часто сравнивают с INDY:
INDY с INDAINDY с NFTYINDY с EPIINDY с FLININDY с VOOINDY с XNIF.LINDY с GLIN
Часто сравнивают с INDH:
INDH с INDAINDH с FLININDH с EEMAINDH с FLKRINDH с ADIVINDH с EWSINDH с EWY

Доходность на риск

INDY vs. INDH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INDY
Ранг доходности на риск INDY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDY: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDY: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDY: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDY: 00
Ранг коэф-та Мартина
INDH
Ранг доходности на риск INDH: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDH: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDH: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDH: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDH: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDH: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INDY c INDH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares India 50 ETF (INDY) и WisdomTree India Hedged Equity Fund (INDH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INDYINDHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.04
-0.34

-0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.49
-0.39

-1.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

0.95

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.78

-0.34

-0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.78

-0.93

-0.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INDY vs. INDH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INDY на текущий момент составляет -1.04, что ниже коэффициента Шарпа INDH равного -0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INDY и INDH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INDYINDHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.04

-0.34

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.07

+0.14

Просадки

Сравнение просадок INDY и INDH

Максимальная просадка INDY за все время составила -44.74%, что больше максимальной просадки INDH в -15.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDY и INDH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INDYINDHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.74%

-15.05%

-29.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.95%

-12.94%

-6.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.40%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.40%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.50%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.00%

-10.96%

-10.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.22%

-5.67%

-6.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.25%

4.68%

+3.57%

Волатильность

Сравнение волатильности INDY и INDH

iShares India 50 ETF (INDY) имеет более высокую волатильность в 4.79% по сравнению с WisdomTree India Hedged Equity Fund (INDH) с волатильностью 4.02%. Это указывает на то, что INDY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INDH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INDYINDHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.79%

4.02%

+0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.25%

11.50%

+0.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.18%

12.93%

+1.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.94%

14.43%

+0.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.58%

14.43%

+5.15%

Сравнение комиссий INDY и INDH

INDY берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии INDH в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INDY и INDH

Дивидендная доходность INDY за последние двенадцать месяцев составляет около 9.58%, что больше доходности INDH в 5.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
INDH
WisdomTree India Hedged Equity Fund		5.77%5.25%0.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
INDY
iShares India 50 ETF		9.58%8.11%0.24%0.38%3.75%7.12%0.08%0.58%0.55%0.27%0.48%0.57%

Часто задаваемые вопросы

INDY and INDH have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

INDY has higher volatility (4.79%) compared to INDH (4.02%). In terms of maximum drawdown, INDY dropped -44.74% vs INDH's -15.05%.

On 1-year performance, INDH leads with -4.33% vs -14.69% for INDY. On fees, INDH is cheaper at 0.64% per year. On volatility, INDH has been the lower-risk option at 4.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, INDH has performed better with a -4.33% return vs -14.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

INDH is cheaper with a 0.64% expense ratio, compared with 0.94% for INDY.

INDY has the higher dividend yield at 9.58%, compared with 5.77% for INDH.

INDY tracks S&P CNX Nifty Index, while INDH tracks WisdomTree India Hedged Equity Index. They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.94% for INDY and 0.64% for INDH.

INDH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.34 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INDY и INDH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор