Сравнение INDY с INDH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares India 50 ETF (INDY) и WisdomTree India Hedged Equity Fund (INDH).
INDY и INDH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. INDY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P CNX Nifty Index. Фонд был запущен 18 нояб. 2009 г.. INDH - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree India Hedged Equity Index. Фонд был запущен 7 мая 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности INDY и INDH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам INDY и INDH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
INDY iShares India 50 ETF | -14.30% | 4.97% | 2.55% |
INDH WisdomTree India Hedged Equity Fund | -10.24% | 6.76% | 5.05% |
Доходность по периодам
С начала года, INDY показывает доходность -14.30%, что значительно ниже, чем у INDH с доходностью -10.24%.
INDY
- 1 день
- 3.10%
- 1 месяц
- -10.49%
- С начала года
- -14.30%
- 6 месяцев
- -10.15%
- 1 год
- -9.92%
- 3 года*
- 3.84%
- 5 лет*
- 2.45%
- 10 лет*
- 6.85%
INDH
- 1 день
- 2.18%
- 1 месяц
- -7.60%
- С начала года
- -10.24%
- 6 месяцев
- -5.51%
- 1 год
- -1.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий INDY и INDH
INDY берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии INDH в 0.64%.
Доходность на риск
INDY vs. INDH — Ранг доходности на риск
INDY
INDH
Сравнение INDY c INDH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares India 50 ETF (INDY) и WisdomTree India Hedged Equity Fund (INDH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INDY | INDH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.67 | -0.14 | -0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.90 | -0.10 | -0.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.99 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | -0.18 | -0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.73 | -0.69 | -1.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INDY | INDH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.67 | -0.14 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.02 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между INDY и INDH составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INDY и INDH
Дивидендная доходность INDY за последние двенадцать месяцев составляет около 9.46%, что больше доходности INDH в 5.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INDY iShares India 50 ETF | 9.46% | 8.11% | 0.24% | 0.38% | 3.75% | 7.12% | 0.08% | 0.58% | 0.55% | 0.27% | 0.48% | 0.57% |
INDH WisdomTree India Hedged Equity Fund | 5.85% | 5.25% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок INDY и INDH
Максимальная просадка INDY за все время составила -44.74%, что больше максимальной просадки INDH в -15.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDY и INDH.
Загрузка...
Показатели просадок
| INDY | INDH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.74% | -15.05% | -29.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.95% | -12.94% | -6.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.40% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.99% | -12.24% | -7.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.16% | -5.36% | -6.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.62% | 3.40% | +2.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности INDY и INDH
Текущая волатильность для iShares India 50 ETF (INDY) составляет 7.32%, в то время как у WisdomTree India Hedged Equity Fund (INDH) волатильность равна 7.80%. Это указывает на то, что INDY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INDH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| INDY | INDH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.32% | 7.80% | -0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.91% | 10.52% | +0.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.85% | 14.13% | +0.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.05% | 14.43% | +0.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.62% | 14.43% | +5.19% |