PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение INDY с INDE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INDY с INDE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

INDY (iShares India 50 ETF) and INDE (Matthews India Active ETF) are both India Equities funds. INDY is passively managed, while INDE is actively managed. Over the past year, INDY returned -13.26% vs -1.30% for INDE. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. INDY charges 0.65%/yr vs 0.79%/yr for INDE.

Доходность

Сравнение доходности INDY и INDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares India 50 ETF (INDY) и Matthews India Active ETF (INDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INDY показывает доходность -12.66%, что значительно ниже, чем у INDE с доходностью -2.21%.

INDY

1 день
0.12%
1 месяц
-1.15%
6 месяцев
-10.94%
С начала года
-12.66%
1 год
-13.26%
3 года*
0.60%
5 лет*
2.27%
10 лет*
6.11%

INDE

1 день
-0.93%
1 месяц
2.32%
6 месяцев
-0.71%
С начала года
-2.21%
1 год
-1.30%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INDY и INDE

2026 (YTD)202520242023
INDY
iShares India 50 ETF		-12.66%4.97%3.47%8.69%
INDE
Matthews India Active ETF		-2.21%2.39%10.95%7.84%

Correlation

The correlation between INDY and INDE is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2023 г.

0.85

The correlation between INDY and INDE has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов INDY и INDE

Секторы
INDY
INDE

Финансовые услуги

35.2%
33.4%

Потребительский циклический сектор

11.0%
23.6%

Энергетика

11.0%
3.7%

Технологии

8.5%
9.6%

Промышленность

8.0%
7.1%

Сырьевые материалы

7.7%
2.9%

Потребительский защитный сектор

6.0%
8.3%

Коммуникационные услуги

5.2%
3.3%

Здравоохранение

4.7%
8.1%

Коммунальные услуги

2.9%

-

Недвижимость

-

-

Финансовые услуги

INDY
35.2%
INDE
33.4%

Потребительский циклический сектор

INDY
11.0%
INDE
23.6%

Энергетика

INDY
11.0%
INDE
3.7%

Технологии

INDY
8.5%
INDE
9.6%

Промышленность

INDY
8.0%
INDE
7.1%

Сырьевые материалы

INDY
7.7%
INDE
2.9%

Потребительский защитный сектор

INDY
6.0%
INDE
8.3%

Коммуникационные услуги

INDY
5.2%
INDE
3.3%

Здравоохранение

INDY
4.7%
INDE
8.1%

Коммунальные услуги

INDY
2.9%
INDE

-

Недвижимость

INDY

-

INDE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares India 50 ETF

Matthews India Active ETF

Часто сравнивают с INDY:
INDY с INDAINDY с NFTYINDY с EPIINDY с FLININDY с GLININDY с VOOINDY с INCO
Часто сравнивают с INDE:
INDE с SPYINDE с MINDXINDE с VOOINDE с INDAINDE с FLININDE с FLXI.DEINDE с NFTY

Доходность на риск

INDY vs. INDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INDY
Ранг доходности на риск INDY: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDY: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDY: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDY: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDY: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDY: 11
Ранг коэф-та Мартина
INDE
Ранг доходности на риск INDE: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDE: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDE: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDE: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INDY c INDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares India 50 ETF (INDY) и Matthews India Active ETF (INDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

INDYINDEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.92
-0.08

-0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.30
0.01

-1.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

1.00

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.74

-0.07

-0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.52

-0.17

-1.35

INDY vs. INDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INDY на текущий момент составляет -0.92, что ниже коэффициента Шарпа INDE равного -0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INDY и INDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок INDY и INDE

Максимальная просадка INDY за все время составила -44.74%, что больше максимальной просадки INDE в -22.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDY и INDE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INDYINDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.74%

-22.89%

-21.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.09%

-19.10%

+1.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.40%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.40%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.50%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.46%

-9.45%

-9.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.26%

-7.66%

-4.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.79%

7.50%

+1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности INDY и INDE

Текущая волатильность для iShares India 50 ETF (INDY) составляет 3.62%, в то время как у Matthews India Active ETF (INDE) волатильность равна 4.21%. Это указывает на то, что INDY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INDYINDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.62%

4.21%

-0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.62%

14.84%

-2.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.46%

17.27%

-2.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.00%

16.54%

-1.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.50%

16.54%

+2.96%

Сравнение комиссий INDY и INDE

INDY берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии INDE в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INDY и INDE

Дивидендная доходность INDY за последние двенадцать месяцев составляет около 9.53%, что больше доходности INDE в 1.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
INDE
Matthews India Active ETF		1.79%1.75%0.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
INDY
iShares India 50 ETF		9.53%8.11%0.24%0.38%3.75%7.12%0.08%0.58%0.55%0.27%0.48%0.57%

Часто задаваемые вопросы

INDY and INDE have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

INDE has higher volatility (4.21%) compared to INDY (3.62%). In terms of maximum drawdown, INDY dropped -44.74% vs INDE's -22.89%.

On 1-year performance, INDE leads with -1.30% vs -13.26% for INDY. On fees, INDY is cheaper at 0.65% per year. On volatility, INDY has been the lower-risk option at 3.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, INDE has performed better with a -1.30% return vs -13.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

INDY is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.79% for INDE.

INDY has the higher dividend yield at 9.53%, compared with 1.79% for INDE.

They also come from different issuers: iShares and Matthews. Their fees differ too: 0.65% for INDY and 0.79% for INDE.

INDE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.08 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INDY и INDE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор