Сравнение INDY с IMVP
INDY (iShares India 50 ETF) and IMVP (Invesco India ETF) are both exchange-traded funds - INDY is a India Equities fund tracking the Nifty 50 Index, while IMVP is a Emerging Markets Equities fund tracking the FTSE India Quality and Yield Select Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, INDY returned 6.11%/yr vs 7.86%/yr for IMVP. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. INDY charges 0.65%/yr vs 0.78%/yr for IMVP.
Доходность
Сравнение доходности INDY и IMVP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INDY показывает доходность -12.66%, что значительно выше, чем у IMVP с доходностью -15.94%. За последние 10 лет акции INDY уступали акциям IMVP по среднегодовой доходности: 6.11% против 7.86% соответственно.
INDY
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -1.15%
- 6 месяцев
- -10.94%
- С начала года
- -12.66%
- 1 год
- -13.26%
- 3 года*
- 0.60%
- 5 лет*
- 2.27%
- 10 лет*
- 6.11%
IMVP
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- -1.94%
- 6 месяцев
- -14.86%
- С начала года
- -15.94%
- 1 год
- -18.06%
- 3 года*
- 1.10%
- 5 лет*
- 2.82%
- 10 лет*
- 7.86%
Сравнение доходности по годам INDY и IMVP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INDY iShares India 50 ETF | -12.66% | 4.97% | 3.47% | 16.88% | -7.31% | 19.43% | 10.01% | 9.99% | -4.32% | 36.15% |
IMVP Invesco India ETF | -15.94% | 1.30% | 9.07% | 22.82% | -9.35% | 23.68% | 18.41% | 14.26% | -7.55% | 38.51% |
Correlation
The correlation between INDY and IMVP is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2009 г. | 0.94 |
The correlation between INDY and IMVP has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INDY vs. IMVP — Ранг доходности на риск
INDY
IMVP
Сравнение INDY c IMVP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares India 50 ETF (INDY) и Invesco India ETF (IMVP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INDY | IMVP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.82 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | -0.90 | +0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.52 | -1.82 | +0.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INDY и IMVP
Максимальная просадка INDY за все время составила -44.74%, что меньше максимальной просадки IMVP в -64.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDY и IMVP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INDY | IMVP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.74% | -64.54% | +19.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.09% | -20.21% | +2.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.40% | -25.80% | +3.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.40% | -25.80% | +3.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.50% | -39.69% | -3.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.46% | -23.58% | +5.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.26% | -16.74% | +4.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.79% | 10.14% | -1.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности INDY и IMVP
iShares India 50 ETF (INDY) и Invesco India ETF (IMVP) имеют волатильность 3.62% и 3.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INDY | IMVP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.62% | 3.61% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.62% | 14.41% | -1.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.46% | 16.42% | -1.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.00% | 16.19% | -1.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.50% | 19.49% | +0.01% |
Сравнение комиссий INDY и IMVP
INDY берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии IMVP в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INDY и IMVP
Дивидендная доходность INDY за последние двенадцать месяцев составляет около 9.53%, что меньше доходности IMVP в 11.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMVP Invesco India ETF | 11.99% | 7.39% | 8.48% | 2.08% | 14.07% | 6.95% | 0.72% | 36.35% | 0.96% | 1.01% | 1.18% | 0.61% |
INDY iShares India 50 ETF | 9.53% | 8.11% | 0.24% | 0.38% | 3.75% | 7.12% | 0.08% | 0.58% | 0.55% | 0.27% | 0.48% | 0.57% |
Часто задаваемые вопросы
INDY and IMVP have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INDY has higher volatility (3.62%) compared to IMVP (3.61%). In terms of maximum drawdown, INDY dropped -44.74% vs IMVP's -64.54%.
On 10-year performance, IMVP leads with 7.86% vs 6.11% for INDY. On fees, INDY is cheaper at 0.65% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, IMVP has performed better with a 7.86% return vs 6.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
INDY is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.78% for IMVP.
IMVP has the higher dividend yield at 11.99%, compared with 9.53% for INDY.
INDY is categorized as India Equities, while IMVP is Emerging Markets Equities. INDY tracks Nifty 50 Index, while IMVP tracks FTSE India Quality and Yield Select Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.65% for INDY and 0.78% for IMVP.
INDY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.92 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INDY и IMVP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор