PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INDY с EMCR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INDY с EMCR

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

INDY (iShares India 50 ETF) and EMCR (Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF) are both Emerging Markets Equities funds - INDY tracks the Nifty 50 Index while EMCR tracks the Solactive ISS Emerging Markets Carbon Reduction & Climate Improvers Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. Over the past 5 years, INDY returned 2.45%/yr vs 8.35%/yr for EMCR. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. INDY charges 0.65%/yr vs 0.15%/yr for EMCR.

Доходность

Сравнение доходности INDY и EMCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares India 50 ETF (INDY) и Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF (EMCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INDY показывает доходность -11.13%, что значительно ниже, чем у EMCR с доходностью 18.97%.

INDY

1 день
1.39%
1 месяц
2.94%
С начала года
-11.13%
6 месяцев
-11.04%
1 год
-11.60%
3 года*
2.89%
5 лет*
2.45%
10 лет*
7.09%

EMCR

1 день
-0.00%
1 месяц
1.96%
С начала года
18.97%
6 месяцев
19.70%
1 год
37.68%
3 года*
22.29%
5 лет*
8.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INDY и EMCR

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
INDY
iShares India 50 ETF		-11.13%4.97%3.47%16.88%-7.31%19.43%10.01%9.99%2.15%
EMCR
Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF		18.97%33.25%9.69%10.55%-18.73%5.54%13.49%22.41%-2.49%

Correlation

The correlation between INDY and EMCR is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2018 г.

0.57

The correlation between INDY and EMCR has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов INDY и EMCR

Секторы
INDY
EMCR

Финансовые услуги

35.2%
18.9%

Потребительский циклический сектор

11.0%
9.6%

Энергетика

11.0%
0.1%

Технологии

8.5%
42.2%

Промышленность

8.0%
6.3%

Сырьевые материалы

7.7%
3.5%

Потребительский защитный сектор

6.0%
2.5%

Коммуникационные услуги

5.2%
8.8%

Здравоохранение

4.7%
5.0%

Коммунальные услуги

2.9%
1.4%

Недвижимость

-

1.7%

Финансовые услуги

INDY
35.2%
EMCR
18.9%

Потребительский циклический сектор

INDY
11.0%
EMCR
9.6%

Энергетика

INDY
11.0%
EMCR
0.1%

Технологии

INDY
8.5%
EMCR
42.2%

Промышленность

INDY
8.0%
EMCR
6.3%

Сырьевые материалы

INDY
7.7%
EMCR
3.5%

Потребительский защитный сектор

INDY
6.0%
EMCR
2.5%

Коммуникационные услуги

INDY
5.2%
EMCR
8.8%

Здравоохранение

INDY
4.7%
EMCR
5.0%

Коммунальные услуги

INDY
2.9%
EMCR
1.4%

Недвижимость

INDY

-

EMCR
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares India 50 ETF

Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF

Часто сравнивают с INDY:
INDY с INDAINDY с NFTYINDY с EPIINDY с FLININDY с VOOINDY с GLININDY с INCO
Часто сравнивают с EMCR:
EMCR с SPEMEMCR с FLLAEMCR с POWLEMCR с FEMKXEMCR с FNDFEMCR с VXUSEMCR с FRDM

Доходность на риск

INDY vs. EMCR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INDY
Ранг доходности на риск INDY: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDY: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDY: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDY: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDY: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDY: 33
Ранг коэф-та Мартина
EMCR
Ранг доходности на риск EMCR: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMCR: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMCR: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMCR: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMCR: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMCR: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INDY c EMCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares India 50 ETF (INDY) и Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF (EMCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

INDYEMCRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.81
1.74

-2.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.12
2.28

-3.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.34

-0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.61

2.73

-3.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.29

9.98

-11.27

INDY vs. EMCR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INDY на текущий момент составляет -0.81, что ниже коэффициента Шарпа EMCR равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INDY и EMCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок INDY и EMCR

Максимальная просадка INDY за все время составила -44.74%, что больше максимальной просадки EMCR в -34.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDY и EMCR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INDYEMCRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.74%

-34.28%

-10.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.95%

-13.84%

-5.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.40%

-18.38%

-4.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.40%

-34.28%

+11.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.50%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.04%

-5.03%

-12.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.24%

-9.29%

-2.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.02%

3.78%

+5.24%

Волатильность

Сравнение волатильности INDY и EMCR

Текущая волатильность для iShares India 50 ETF (INDY) составляет 4.24%, в то время как у Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF (EMCR) волатильность равна 11.58%. Это указывает на то, что INDY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INDYEMCRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.24%

11.58%

-7.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.51%

19.75%

-7.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.42%

21.96%

-7.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.99%

19.81%

-4.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.53%

20.14%

-0.61%

Сравнение комиссий INDY и EMCR

INDY берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии EMCR в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INDY и EMCR

Дивидендная доходность INDY за последние двенадцать месяцев составляет около 9.37%, что больше доходности EMCR в 1.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMCR
Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF		1.47%2.43%6.62%1.95%3.05%1.83%1.75%3.15%0.19%0.00%0.00%0.00%
INDY
iShares India 50 ETF		9.37%8.11%0.24%0.38%3.75%7.12%0.08%0.58%0.55%0.27%0.48%0.57%

Часто задаваемые вопросы

INDY and EMCR have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMCR has higher volatility (11.58%) compared to INDY (4.24%). In terms of maximum drawdown, INDY dropped -44.74% vs EMCR's -34.28%.

On 5-year performance, EMCR leads with 8.35% vs 2.45% for INDY. On fees, EMCR is cheaper at 0.15% per year. On volatility, INDY has been the lower-risk option at 4.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EMCR has performed better with a 8.35% return vs 2.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EMCR is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.65% for INDY.

INDY has the higher dividend yield at 9.37%, compared with 1.47% for EMCR.

INDY tracks Nifty 50 Index, while EMCR tracks Solactive ISS Emerging Markets Carbon Reduction & Climate Improvers Index - Benchmark TR Net. They also come from different issuers: iShares and Deutsche Bank. Their fees differ too: 0.65% for INDY and 0.15% for EMCR.

EMCR currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INDY и EMCR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор