PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INDY с EDIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INDY с EDIV

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

INDY (iShares India 50 ETF) and EDIV (SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF) are both Emerging Markets Equities funds - INDY tracks the Nifty 50 Index while EDIV tracks the S&P Emerging Markets Dividend Opportunities Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, INDY returned 7.09%/yr vs 9.14%/yr for EDIV. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. INDY charges 0.65%/yr vs 0.49%/yr for EDIV.

Доходность

Сравнение доходности INDY и EDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares India 50 ETF (INDY) и SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INDY показывает доходность -11.13%, что значительно ниже, чем у EDIV с доходностью 5.31%. За последние 10 лет акции INDY уступали акциям EDIV по среднегодовой доходности: 7.09% против 9.14% соответственно.

INDY

1 день
1.39%
1 месяц
2.94%
С начала года
-11.13%
6 месяцев
-11.04%
1 год
-11.60%
3 года*
2.89%
5 лет*
2.45%
10 лет*
7.09%

EDIV

1 день
-0.59%
1 месяц
-0.49%
С начала года
5.31%
6 месяцев
4.96%
1 год
11.36%
3 года*
17.68%
5 лет*
10.83%
10 лет*
9.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INDY и EDIV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
INDY
iShares India 50 ETF		-11.13%4.97%3.47%16.88%-7.31%19.43%10.01%9.99%-4.32%36.15%
EDIV
SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF		5.31%16.45%12.75%41.91%-15.31%11.21%-9.95%11.80%-6.16%28.20%

Correlation

The correlation between INDY and EDIV is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2011 г.

0.61

The correlation between INDY and EDIV shifts across timeframes, from 0.46 (3 years) to 0.61 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов INDY и EDIV

Секторы
INDY
EDIV

Финансовые услуги

35.2%
16.0%

Потребительский циклический сектор

11.0%
7.6%

Энергетика

11.0%
3.7%

Технологии

8.5%
6.8%

Промышленность

8.0%
6.4%

Сырьевые материалы

7.7%
0.9%

Потребительский защитный сектор

6.0%
9.3%

Коммуникационные услуги

5.2%
5.2%

Здравоохранение

4.7%
0.6%

Коммунальные услуги

2.9%
1.6%

Недвижимость

-

1.8%

Финансовые услуги

INDY
35.2%
EDIV
16.0%

Потребительский циклический сектор

INDY
11.0%
EDIV
7.6%

Энергетика

INDY
11.0%
EDIV
3.7%

Технологии

INDY
8.5%
EDIV
6.8%

Промышленность

INDY
8.0%
EDIV
6.4%

Сырьевые материалы

INDY
7.7%
EDIV
0.9%

Потребительский защитный сектор

INDY
6.0%
EDIV
9.3%

Коммуникационные услуги

INDY
5.2%
EDIV
5.2%

Здравоохранение

INDY
4.7%
EDIV
0.6%

Коммунальные услуги

INDY
2.9%
EDIV
1.6%

Недвижимость

INDY

-

EDIV
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares India 50 ETF

SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF

Часто сравнивают с INDY:
INDY с INDAINDY с NFTYINDY с EPIINDY с FLININDY с VOOINDY с GLININDY с INCO
Часто сравнивают с EDIV:
EDIV с VWOEDIV с EEMSEDIV с EEMEDIV с EYLDEDIV с VOOEDIV с XCEMEDIV с FEMS

Доходность на риск

INDY vs. EDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INDY
Ранг доходности на риск INDY: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDY: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDY: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDY: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDY: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDY: 33
Ранг коэф-та Мартина
EDIV
Ранг доходности на риск EDIV: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDIV: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDIV: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDIV: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDIV: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDIV: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INDY c EDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares India 50 ETF (INDY) и SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

INDYEDIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.81
0.91

-1.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.12
1.35

-2.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.17

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.61

1.10

-1.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.29

3.28

-4.56

INDY vs. EDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INDY на текущий момент составляет -0.81, что ниже коэффициента Шарпа EDIV равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INDY и EDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок INDY и EDIV

Максимальная просадка INDY за все время составила -44.74%, что меньше максимальной просадки EDIV в -53.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDY и EDIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INDYEDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.74%

-53.36%

+8.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.95%

-10.36%

-8.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.40%

-13.84%

-8.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.40%

-28.32%

+5.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.50%

-40.76%

-2.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.04%

-5.07%

-11.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.24%

-19.30%

+7.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.02%

3.48%

+5.54%

Волатильность

Сравнение волатильности INDY и EDIV

Текущая волатильность для iShares India 50 ETF (INDY) составляет 4.24%, в то время как у SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV) волатильность равна 4.84%. Это указывает на то, что INDY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INDYEDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.24%

4.84%

-0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.51%

10.72%

+1.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.42%

12.68%

+1.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.99%

13.91%

+1.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.53%

17.38%

+2.15%

Сравнение комиссий INDY и EDIV

INDY берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии EDIV в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INDY и EDIV

Дивидендная доходность INDY за последние двенадцать месяцев составляет около 9.37%, что больше доходности EDIV в 4.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EDIV
SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF		4.31%4.69%3.94%4.26%4.94%3.84%3.52%3.83%3.41%2.99%4.94%5.33%
INDY
iShares India 50 ETF		9.37%8.11%0.24%0.38%3.75%7.12%0.08%0.58%0.55%0.27%0.48%0.57%

Часто задаваемые вопросы

INDY and EDIV have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EDIV has higher volatility (4.84%) compared to INDY (4.24%). In terms of maximum drawdown, INDY dropped -44.74% vs EDIV's -53.36%.

On 10-year performance, EDIV leads with 9.14% vs 7.09% for INDY. On fees, EDIV is cheaper at 0.49% per year. On volatility, INDY has been the lower-risk option at 4.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EDIV has performed better with a 9.14% return vs 7.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EDIV is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.65% for INDY.

INDY has the higher dividend yield at 9.37%, compared with 4.31% for EDIV.

INDY tracks Nifty 50 Index, while EDIV tracks S&P Emerging Markets Dividend Opportunities Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.65% for INDY and 0.49% for EDIV.

EDIV currently has the higher Sharpe Ratio (0.91 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INDY и EDIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор