Сравнение INDY с ACWI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares India 50 ETF (INDY) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI).
INDY и ACWI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. INDY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P CNX Nifty Index. Фонд был запущен 18 нояб. 2009 г.. ACWI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Country World Index. Фонд был запущен 26 мар. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности INDY и ACWI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам INDY и ACWI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INDY iShares India 50 ETF | -14.30% | 4.97% | 3.47% | 16.88% | -7.31% | 19.43% | 10.01% | 9.99% | -4.32% | 36.15% |
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | -2.21% | 22.41% | 17.45% | 22.27% | -18.39% | 18.66% | 16.34% | 26.59% | -9.19% | 24.33% |
Доходность по периодам
С начала года, INDY показывает доходность -14.30%, что значительно ниже, чем у ACWI с доходностью -2.21%. За последние 10 лет акции INDY уступали акциям ACWI по среднегодовой доходности: 6.85% против 11.58% соответственно.
INDY
- 1 день
- 3.10%
- 1 месяц
- -10.49%
- С начала года
- -14.30%
- 6 месяцев
- -10.15%
- 1 год
- -9.92%
- 3 года*
- 3.84%
- 5 лет*
- 2.45%
- 10 лет*
- 6.85%
ACWI
- 1 день
- 3.11%
- 1 месяц
- -6.11%
- С начала года
- -2.21%
- 6 месяцев
- 0.97%
- 1 год
- 20.86%
- 3 года*
- 16.98%
- 5 лет*
- 9.40%
- 10 лет*
- 11.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий INDY и ACWI
INDY берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии ACWI в 0.32%.
Доходность на риск
INDY vs. ACWI — Ранг доходности на риск
INDY
ACWI
Сравнение INDY c ACWI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares India 50 ETF (INDY) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INDY | ACWI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.67 | 1.20 | -1.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.90 | 1.77 | -2.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.27 | -0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 1.79 | -2.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.73 | 8.26 | -9.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INDY | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.67 | 1.20 | -1.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.59 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.68 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.39 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между INDY и ACWI составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INDY и ACWI
Дивидендная доходность INDY за последние двенадцать месяцев составляет около 9.46%, что больше доходности ACWI в 1.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INDY iShares India 50 ETF | 9.46% | 8.11% | 0.24% | 0.38% | 3.75% | 7.12% | 0.08% | 0.58% | 0.55% | 0.27% | 0.48% | 0.57% |
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | 1.59% | 1.55% | 1.70% | 1.88% | 1.79% | 1.71% | 1.43% | 2.33% | 2.18% | 1.94% | 2.19% | 2.56% |
Просадки
Сравнение просадок INDY и ACWI
Максимальная просадка INDY за все время составила -44.74%, что меньше максимальной просадки ACWI в -56.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDY и ACWI.
Загрузка...
Показатели просадок
| INDY | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.74% | -56.00% | +11.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.95% | -11.76% | -7.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.40% | -26.42% | +4.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.50% | -33.53% | -9.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.99% | -6.92% | -13.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.16% | -8.69% | -3.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.62% | 2.54% | +3.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности INDY и ACWI
iShares India 50 ETF (INDY) имеет более высокую волатильность в 7.32% по сравнению с iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) с волатильностью 6.38%. Это указывает на то, что INDY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| INDY | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.32% | 6.38% | +0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.91% | 10.05% | +0.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.85% | 17.48% | -2.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.05% | 15.97% | -0.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.62% | 17.08% | +2.54% |