Сравнение INDS с DTRE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF (INDS) и First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate ETF (DTRE).
INDS и DTRE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. INDS - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Benchmark Industrial Real Estate SCTR Index. Фонд был запущен 14 мая 2018 г.. DTRE - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Alerian Disruptive Technology Real Estate Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 27 авг. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности INDS и DTRE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам INDS и DTRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INDS Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF | 1.87% | 7.78% | -12.69% | 17.72% | -32.68% | 54.61% | 12.62% | 42.25% | -0.54% |
DTRE First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate ETF | -0.67% | 8.32% | -9.71% | 13.89% | -26.53% | 27.43% | -8.81% | 21.84% | -2.64% |
Доходность по периодам
С начала года, INDS показывает доходность 1.87%, что значительно выше, чем у DTRE с доходностью -0.67%.
INDS
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- -8.77%
- С начала года
- 1.87%
- 6 месяцев
- 1.65%
- 1 год
- 5.02%
- 3 года*
- 0.76%
- 5 лет*
- 1.67%
- 10 лет*
- —
DTRE
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -7.42%
- С начала года
- -0.67%
- 6 месяцев
- 0.77%
- 1 год
- 2.23%
- 3 года*
- 2.28%
- 5 лет*
- -0.79%
- 10 лет*
- 1.89%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий INDS и DTRE
И INDS, и DTRE имеют комиссию равную 0.60%.
Доходность на риск
INDS vs. DTRE — Ранг доходности на риск
INDS
DTRE
Сравнение INDS c DTRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF (INDS) и First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate ETF (DTRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INDS | DTRE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.27 | 0.15 | +0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.50 | 0.30 | +0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.04 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.33 | 0.20 | +0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.15 | 0.72 | +0.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INDS | DTRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 | 0.15 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | -0.04 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.10 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.08 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между INDS и DTRE составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INDS и DTRE
Дивидендная доходность INDS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.71%, что больше доходности DTRE в 3.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INDS Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF | 3.71% | 3.70% | 3.75% | 3.11% | 2.63% | 1.24% | 1.68% | 2.26% | 1.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DTRE First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate ETF | 3.62% | 3.42% | 3.75% | 2.56% | 2.49% | 2.64% | 0.79% | 4.97% | 3.38% | 3.07% | 4.16% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок INDS и DTRE
Максимальная просадка INDS за все время составила -40.17%, что меньше максимальной просадки DTRE в -72.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDS и DTRE.
Загрузка...
Показатели просадок
| INDS | DTRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.17% | -72.26% | +32.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.55% | -12.06% | -2.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.17% | -34.62% | -5.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.03% | -18.71% | -5.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.48% | -16.94% | +1.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.22% | 3.41% | +0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности INDS и DTRE
Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF (INDS) имеет более высокую волатильность в 5.98% по сравнению с First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate ETF (DTRE) с волатильностью 4.37%. Это указывает на то, что INDS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DTRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| INDS | DTRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.98% | 4.37% | +1.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.09% | 8.89% | +2.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.75% | 15.40% | +3.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.02% | 18.15% | +1.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.19% | 18.47% | +4.72% |