Сравнение INDL с USOY
INDL (Direxion Daily India Bull 3x Shares) and USOY (Defiance Oil Enhanced Options Income ETF) are both exchange-traded funds - INDL is a Leveraged Equities fund tracking the Indus India Index (300%), while USOY is a Derivative Income fund actively managed by Defiance. INDL is passively managed, while USOY is actively managed. Over the past year, INDL returned -29.05% vs 57.29% for USOY. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions. INDL charges 1.33%/yr vs 1.22%/yr for USOY.
Доходность
Сравнение доходности INDL и USOY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INDL показывает доходность -26.16%, что значительно ниже, чем у USOY с доходностью 62.18%.
INDL
- 1 день
- -2.82%
- 1 месяц
- -5.87%
- С начала года
- -26.16%
- 6 месяцев
- -24.88%
- 1 год
- -29.05%
- 3 года*
- -0.65%
- 5 лет*
- -3.27%
- 10 лет*
- -0.90%
USOY
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 62.18%
- 6 месяцев
- 59.35%
- 1 год
- 57.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам INDL и USOY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
INDL Direxion Daily India Bull 3x Shares | -26.16% | -3.21% | 0.39% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 62.18% | -7.93% | 7.27% |
Correlation
The correlation between INDL and USOY is -0.35, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2024 г. | -0.14 |
Over the past year, the inverse relationship between INDL and USOY has strengthened: their correlation has moved from -0.14 to -0.35, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INDL vs. USOY — Ранг доходности на риск
INDL
USOY
Сравнение INDL c USOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily India Bull 3x Shares (INDL) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INDL | USOY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.35 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 4.03 | -4.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.66 | 7.74 | -9.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INDL | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.99 | 1.89 | -2.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.11 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.12 | 0.99 | -1.11 |
Просадки
Сравнение просадок INDL и USOY
Максимальная просадка INDL за все время составила -95.67%, что больше максимальной просадки USOY в -17.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDL и USOY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INDL | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.67% | -17.46% | -78.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.82% | -14.29% | -23.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.64% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.64% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.21% | -5.11% | -74.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.35% | -6.47% | -59.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.53% | 7.42% | +10.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности INDL и USOY
Текущая волатильность для Direxion Daily India Bull 3x Shares (INDL) составляет 10.30%, в то время как у Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) волатильность равна 11.62%. Это указывает на то, что INDL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INDL | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.30% | 11.62% | -1.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.42% | 27.18% | -1.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.50% | 30.44% | -0.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.56% | 26.13% | +4.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.73% | 26.13% | +26.60% |
Сравнение комиссий INDL и USOY
INDL берет комиссию в 1.33%, что несколько больше комиссии USOY в 1.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INDL и USOY
Дивидендная доходность INDL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что меньше доходности USOY в 54.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INDL Direxion Daily India Bull 3x Shares | 1.71% | 1.42% | 2.79% | 1.65% | 0.09% | 2.35% | 0.00% | 0.68% | 0.18% | 0.31% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 54.16% | 104.32% | 48.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
INDL and USOY have a correlation of -0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USOY has higher volatility (11.62%) compared to INDL (10.30%). In terms of maximum drawdown, INDL dropped -95.67% vs USOY's -17.46%.
On 1-year performance, USOY leads with 57.29% vs -29.05% for INDL. On fees, USOY is cheaper at 1.22% per year. On volatility, INDL has been the lower-risk option at 10.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, USOY has performed better with a 57.29% return vs -29.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USOY is cheaper with a 1.22% expense ratio, compared with 1.33% for INDL.
USOY has the higher dividend yield at 54.16%, compared with 1.71% for INDL.
INDL is categorized as Leveraged Equities, while USOY is Derivative Income. They also come from different issuers: Direxion and Defiance. Their fees differ too: 1.33% for INDL and 1.22% for USOY.
USOY currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INDL и USOY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор