PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INDL с USO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INDL с USO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

INDL (Direxion Daily India Bull 3x Shares) and USO (United States Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - INDL is a Leveraged Equities fund tracking the Indus India Index (300%), while USO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Light Sweet Crude Oil. Both are passively managed. Over the past 10 years, INDL returned -0.90%/yr vs 4.07%/yr for USO. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. INDL charges 1.33%/yr vs 0.86%/yr for USO.

Доходность

Сравнение доходности INDL и USO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily India Bull 3x Shares (INDL) и United States Oil Fund LP (USO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INDL показывает доходность -26.16%, что значительно ниже, чем у USO с доходностью 103.67%. За последние 10 лет акции INDL уступали акциям USO по среднегодовой доходности: -0.90% против 4.07% соответственно.

INDL

1 день
-2.82%
1 месяц
-5.87%
С начала года
-26.16%
6 месяцев
-24.88%
1 год
-29.05%
3 года*
-0.65%
5 лет*
-3.27%
10 лет*
-0.90%

USO

1 день
2.62%
1 месяц
-4.57%
С начала года
103.67%
6 месяцев
99.35%
1 год
101.55%
3 года*
29.98%
5 лет*
24.41%
10 лет*
4.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INDL и USO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
INDL
Direxion Daily India Bull 3x Shares		-26.16%-3.21%7.56%26.06%-22.88%40.26%-36.43%3.15%-34.29%127.98%
USO
United States Oil Fund LP		103.67%-8.46%13.35%-4.94%28.97%64.68%-67.79%32.61%-19.57%2.47%

Correlation

The correlation between INDL and USO is -0.35, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2010 г.

0.21

The correlation between INDL and USO shifts across timeframes, from -0.35 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily India Bull 3x Shares

United States Oil Fund LP

Часто сравнивают с INDL:
INDL с INDAINDL с GLININDL с BRZUINDL с INDYINDL с TQQQINDL с FLININDL с IAK
Часто сравнивают с USO:
USO с XLEUSO с BNOUSO с UCOUSO с USLUSO с OILKUSO с DBOUSO с WTI

Доходность на риск

INDL vs. USO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INDL
Ранг доходности на риск INDL: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDL: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDL: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDL: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDL: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDL: 11
Ранг коэф-та Мартина
USO
Ранг доходности на риск USO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USO: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USO: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USO: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INDL c USO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily India Bull 3x Shares (INDL) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INDLUSODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.99
2.31

-3.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.42
2.89

-4.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.38

-0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.77

5.01

-5.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.66

9.42

-11.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INDL vs. USO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INDL на текущий момент составляет -0.99, что ниже коэффициента Шарпа USO равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INDL и USO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INDLUSOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.99

2.31

-3.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.11

0.68

-0.79

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.02

0.10

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.12

-0.18

+0.05

Просадки

Сравнение просадок INDL и USO

Максимальная просадка INDL за все время составила -95.67%, примерно равная максимальной просадке USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDL и USO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INDLUSOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.67%

-98.19%

+2.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.82%

-20.39%

-17.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-47.64%

-26.05%

-21.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.64%

-36.23%

-11.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-91.96%

-86.75%

-5.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-79.21%

-85.01%

+5.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-66.35%

-75.30%

+8.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.53%

10.82%

+6.71%

Волатильность

Сравнение волатильности INDL и USO

Текущая волатильность для Direxion Daily India Bull 3x Shares (INDL) составляет 10.30%, в то время как у United States Oil Fund LP (USO) волатильность равна 14.87%. Это указывает на то, что INDL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INDLUSOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.30%

14.87%

-4.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.42%

38.23%

-12.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.50%

44.20%

-14.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.56%

36.06%

-5.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.73%

39.00%

+13.73%

Сравнение комиссий INDL и USO

INDL берет комиссию в 1.33%, что несколько больше комиссии USO в 0.86%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INDL и USO

Дивидендная доходность INDL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, тогда как USO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
INDL
Direxion Daily India Bull 3x Shares		1.71%1.42%2.79%1.65%0.09%2.35%0.00%0.68%0.18%0.31%
USO
United States Oil Fund LP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

INDL and USO have a correlation of -0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USO has higher volatility (14.87%) compared to INDL (10.30%). In terms of maximum drawdown, INDL dropped -95.67% vs USO's -98.19%.

On 10-year performance, USO leads with 4.07% vs -0.90% for INDL. On fees, USO is cheaper at 0.86% per year. On volatility, INDL has been the lower-risk option at 10.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, USO has performed better with a 4.07% return vs -0.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USO is cheaper with a 0.86% expense ratio, compared with 1.33% for INDL.

INDL has the higher dividend yield at 1.71%, compared with 0.00% for USO.

INDL is categorized as Leveraged Equities, while USO is Oil & Gas. INDL tracks Indus India Index (300%), while USO tracks Front Month Light Sweet Crude Oil. They also come from different issuers: Direxion and USCF. Their fees differ too: 1.33% for INDL and 0.86% for USO.

USO currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INDL и USO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор