PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INDL с OILU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INDL с OILU

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

INDL (Direxion Daily India Bull 3x Shares) and OILU (MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN) are both exchange-traded funds - INDL is a Leveraged Equities fund tracking the Indus India Index (300%), while OILU is a Leveraged Commodities fund managed by BMO. Over the past 3 years, INDL returned -0.65%/yr vs 10.60%/yr for OILU. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. INDL charges 1.33%/yr vs 0.95%/yr for OILU.

Доходность

Сравнение доходности INDL и OILU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily India Bull 3x Shares (INDL) и MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INDL показывает доходность -26.16%, что значительно ниже, чем у OILU с доходностью 96.53%.

INDL

1 день
-2.82%
1 месяц
-5.87%
С начала года
-26.16%
6 месяцев
-24.88%
1 год
-29.05%
3 года*
-0.65%
5 лет*
-3.27%
10 лет*
-0.90%

OILU

1 день
3.64%
1 месяц
-10.84%
С начала года
96.53%
6 месяцев
77.49%
1 год
115.83%
3 года*
10.60%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INDL и OILU

2026 (YTD)20252024202320222021
INDL
Direxion Daily India Bull 3x Shares		-26.16%-3.21%7.56%26.06%-22.88%-6.34%
OILU
MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN		96.53%-16.50%-21.65%-32.50%151.08%-17.87%

Correlation

The correlation between INDL and OILU is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2021 г.

0.16

The correlation between INDL and OILU shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов INDL и OILU

Секторы
INDL
OILU

Финансовые услуги

28.3%

-

Потребительский циклический сектор

12.4%

-

Промышленность

10.3%

-

Энергетика

9.4%
100.0%

Сырьевые материалы

8.6%

-

Технологии

8.2%

-

Потребительский защитный сектор

6.3%

-

Здравоохранение

6.1%

-

Коммуникационные услуги

4.6%

-

Коммунальные услуги

4.5%

-

Недвижимость

1.4%

-

Финансовые услуги

INDL
28.3%
OILU

-

Потребительский циклический сектор

INDL
12.4%
OILU

-

Промышленность

INDL
10.3%
OILU

-

Энергетика

INDL
9.4%
OILU
100.0%

Сырьевые материалы

INDL
8.6%
OILU

-

Технологии

INDL
8.2%
OILU

-

Потребительский защитный сектор

INDL
6.3%
OILU

-

Здравоохранение

INDL
6.1%
OILU

-

Коммуникационные услуги

INDL
4.6%
OILU

-

Коммунальные услуги

INDL
4.5%
OILU

-

Недвижимость

INDL
1.4%
OILU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily India Bull 3x Shares

MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN

Часто сравнивают с INDL:
INDL с INDAINDL с GLININDL с BRZUINDL с INDYINDL с TQQQINDL с FLININDL с IAK
Часто сравнивают с OILU:
OILU с UCOOILU с NRGUOILU с WTIUOILU с USOOILU с USOIOILU с OILDOILU с FRO

Доходность на риск

INDL vs. OILU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INDL
Ранг доходности на риск INDL: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDL: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDL: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDL: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDL: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDL: 11
Ранг коэф-та Мартина
OILU
Ранг доходности на риск OILU: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OILU: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILU: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILU: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILU: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILU: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INDL c OILU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily India Bull 3x Shares (INDL) и MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INDLOILUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.99
1.87

-2.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.42
2.25

-3.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.28

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.77

3.48

-4.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.66

8.74

-10.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INDL vs. OILU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INDL на текущий момент составляет -0.99, что ниже коэффициента Шарпа OILU равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INDL и OILU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INDLOILUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.99

1.87

-2.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.11

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.02

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.12

0.17

-0.29

Просадки

Сравнение просадок INDL и OILU

Максимальная просадка INDL за все время составила -95.67%, что больше максимальной просадки OILU в -81.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDL и OILU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INDLOILUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.67%

-81.00%

-14.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.82%

-33.51%

-4.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-47.64%

-69.09%

+21.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.64%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-91.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-79.21%

-47.14%

-32.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-66.35%

-50.59%

-15.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.53%

13.32%

+4.21%

Волатильность

Сравнение волатильности INDL и OILU

Текущая волатильность для Direxion Daily India Bull 3x Shares (INDL) составляет 10.30%, в то время как у MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU) волатильность равна 25.14%. Это указывает на то, что INDL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OILU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INDLOILUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.30%

25.14%

-14.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.42%

49.94%

-24.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.50%

62.23%

-32.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.56%

81.16%

-50.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.73%

81.16%

-28.43%

Сравнение комиссий INDL и OILU

INDL берет комиссию в 1.33%, что несколько больше комиссии OILU в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INDL и OILU

Дивидендная доходность INDL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, тогда как OILU не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
INDL
Direxion Daily India Bull 3x Shares		1.71%1.42%2.79%1.65%0.09%2.35%0.00%0.68%0.18%0.31%
OILU
MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

INDL and OILU have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OILU has higher volatility (25.14%) compared to INDL (10.30%). In terms of maximum drawdown, INDL dropped -95.67% vs OILU's -81.00%.

On 3-year performance, OILU leads with 10.60% vs -0.65% for INDL. On fees, OILU is cheaper at 0.95% per year. On volatility, INDL has been the lower-risk option at 10.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, OILU has performed better with a 10.60% return vs -0.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OILU is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.33% for INDL.

INDL has the higher dividend yield at 1.71%, compared with 0.00% for OILU.

INDL is categorized as Leveraged Equities, while OILU is Leveraged Commodities. They also come from different issuers: Direxion and BMO. Their fees differ too: 1.33% for INDL and 0.95% for OILU.

OILU currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INDL и OILU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор