Сравнение INDL с INCO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily India Bull 3x Shares (INDL) и Columbia India Consumer ETF (INCO).
INDL и INCO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. INDL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Indus India Index (300%). Фонд был запущен 11 мар. 2010 г.. INCO - это пассивный фонд от Ameriprise Financial, который отслеживает доходность Indxx India Consumer Index. Фонд был запущен 10 авг. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности INDL и INCO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам INDL и INCO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INDL Direxion Daily India Bull 3x Shares | -26.84% | -3.21% | 7.56% | 26.06% | -22.88% | 40.26% | -36.43% | 3.15% | -34.29% | 127.98% |
INCO Columbia India Consumer ETF | -14.84% | 0.59% | 12.70% | 34.63% | -7.01% | 19.28% | 14.55% | -4.22% | -10.81% | 53.28% |
Доходность по периодам
С начала года, INDL показывает доходность -26.84%, что значительно ниже, чем у INCO с доходностью -14.84%. За последние 10 лет акции INDL уступали акциям INCO по среднегодовой доходности: -0.49% против 8.47% соответственно.
INDL
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -16.56%
- С начала года
- -26.84%
- 6 месяцев
- -23.57%
- 1 год
- -23.12%
- 3 года*
- 3.34%
- 5 лет*
- -0.99%
- 10 лет*
- -0.49%
INCO
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -10.72%
- С начала года
- -14.84%
- 6 месяцев
- -15.12%
- 1 год
- -7.43%
- 3 года*
- 9.92%
- 5 лет*
- 6.29%
- 10 лет*
- 8.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий INDL и INCO
INDL берет комиссию в 1.33%, что несколько больше комиссии INCO в 0.75%.
Доходность на риск
INDL vs. INCO — Ранг доходности на риск
INDL
INCO
Сравнение INDL c INCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily India Bull 3x Shares (INDL) и Columbia India Consumer ETF (INCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INDL | INCO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.75 | -0.42 | -0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.97 | -0.51 | -0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.94 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | -0.34 | -0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.88 | -1.18 | -0.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INDL | INCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.75 | -0.42 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | 0.38 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 | 0.42 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.12 | 0.41 | -0.54 |
Корреляция
Корреляция между INDL и INCO составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INDL и INCO
Дивидендная доходность INDL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, тогда как INCO не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INDL Direxion Daily India Bull 3x Shares | 1.72% | 1.42% | 2.79% | 1.65% | 0.09% | 2.35% | 0.00% | 0.68% | 0.18% | 0.31% | 0.00% |
INCO Columbia India Consumer ETF | 0.00% | 0.00% | 2.88% | 3.81% | 10.57% | 6.25% | 0.34% | 0.28% | 0.12% | 0.05% | 0.09% |
Просадки
Сравнение просадок INDL и INCO
Максимальная просадка INDL за все время составила -95.67%, что больше максимальной просадки INCO в -47.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDL и INCO.
Загрузка...
Показатели просадок
| INDL | INCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.67% | -47.69% | -47.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.82% | -21.37% | -16.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.64% | -29.98% | -17.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.96% | -47.69% | -44.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.41% | -27.48% | -51.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.23% | -10.43% | -55.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.95% | 6.19% | +6.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности INDL и INCO
Direxion Daily India Bull 3x Shares (INDL) имеет более высокую волатильность в 13.96% по сравнению с Columbia India Consumer ETF (INCO) с волатильностью 7.43%. Это указывает на то, что INDL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| INDL | INCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.96% | 7.43% | +6.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.06% | 12.33% | +9.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.95% | 17.57% | +13.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.55% | 16.80% | +13.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.01% | 20.25% | +32.76% |