PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INDL с ERX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INDL с ERX

Последнее обновление 10 июн. 2026 г.

INDL (Direxion Daily India Bull 3x Shares) and ERX (Direxion Daily Energy Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion - INDL tracks the Indus India Index (300%) while ERX tracks the Energy Select Sector Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, INDL returned -0.38%/yr vs -9.56%/yr for ERX. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. INDL charges 1.33%/yr vs 1.09%/yr for ERX.

Доходность

Сравнение доходности INDL и ERX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily India Bull 3x Shares (INDL) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INDL показывает доходность -25.58%, что значительно ниже, чем у ERX с доходностью 59.03%. За последние 10 лет акции INDL превзошли акции ERX по среднегодовой доходности: -0.38% против -9.56% соответственно.

INDL

1 день
1.64%
1 месяц
-9.42%
С начала года
-25.58%
6 месяцев
-23.73%
1 год
-31.70%
3 года*
-0.21%
5 лет*
-3.12%
10 лет*
-0.38%

ERX

1 день
-3.19%
1 месяц
5.05%
С начала года
59.03%
6 месяцев
53.59%
1 год
82.02%
3 года*
20.33%
5 лет*
27.67%
10 лет*
-9.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INDL и ERX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
INDL
Direxion Daily India Bull 3x Shares		-25.58%-3.21%7.56%26.06%-22.88%40.26%-36.43%3.15%-34.29%127.98%
ERX
Direxion Daily Energy Bull 2X Shares		59.03%2.79%1.09%-12.26%130.58%111.91%-91.60%17.13%-55.94%-11.60%

Correlation

The correlation between INDL and ERX is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2010 г.

0.39

The correlation between INDL and ERX shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.39 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов INDL и ERX

Секторы
INDL
ERX

Финансовые услуги

28.3%

-

Потребительский циклический сектор

12.4%

-

Промышленность

10.3%

-

Энергетика

9.4%
100.0%

Сырьевые материалы

8.6%

-

Технологии

8.2%

-

Потребительский защитный сектор

6.3%

-

Здравоохранение

6.1%

-

Коммуникационные услуги

4.6%

-

Коммунальные услуги

4.5%

-

Недвижимость

1.4%

-

Финансовые услуги

INDL
28.3%
ERX

-

Потребительский циклический сектор

INDL
12.4%
ERX

-

Промышленность

INDL
10.3%
ERX

-

Энергетика

INDL
9.4%
ERX
100.0%

Сырьевые материалы

INDL
8.6%
ERX

-

Технологии

INDL
8.2%
ERX

-

Потребительский защитный сектор

INDL
6.3%
ERX

-

Здравоохранение

INDL
6.1%
ERX

-

Коммуникационные услуги

INDL
4.6%
ERX

-

Коммунальные услуги

INDL
4.5%
ERX

-

Недвижимость

INDL
1.4%
ERX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily India Bull 3x Shares

Direxion Daily Energy Bull 2X Shares

Часто сравнивают с INDL:
INDL с INDAINDL с GLININDL с BRZUINDL с INDYINDL с TQQQINDL с FLININDL с IAK
Часто сравнивают с ERX:
ERX с GUSHERX с DIGERX с XLEERX с UCOERX с ERYERX с BOILERX с NUGT

Доходность на риск

INDL vs. ERX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INDL
Ранг доходности на риск INDL: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDL: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDL: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDL: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDL: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDL: 00
Ранг коэф-та Мартина
ERX
Ранг доходности на риск ERX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ERX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INDL c ERX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily India Bull 3x Shares (INDL) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INDLERXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.08
2.01

-3.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.59
2.45

-4.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.30

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.84

3.53

-4.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.76

9.35

-11.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INDL vs. ERX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INDL на текущий момент составляет -1.08, что ниже коэффициента Шарпа ERX равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INDL и ERX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INDLERXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.08

2.01

-3.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

0.53

-0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.01

-0.14

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.12

-0.10

-0.02

Просадки

Сравнение просадок INDL и ERX

Максимальная просадка INDL за все время составила -95.67%, примерно равная максимальной просадке ERX в -99.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDL и ERX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INDLERXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.67%

-99.54%

+3.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.82%

-23.34%

-14.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-47.64%

-42.34%

-5.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.64%

-46.90%

-0.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-91.96%

-98.59%

+6.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-79.05%

-91.97%

+12.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-66.35%

-67.04%

+0.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.02%

8.80%

+9.22%

Волатильность

Сравнение волатильности INDL и ERX

Текущая волатильность для Direxion Daily India Bull 3x Shares (INDL) составляет 10.14%, в то время как у Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) волатильность равна 14.41%. Это указывает на то, что INDL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INDLERXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.14%

14.41%

-4.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.65%

33.62%

-7.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.56%

41.11%

-11.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.61%

52.03%

-21.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.72%

69.12%

-16.40%

Сравнение комиссий INDL и ERX

INDL берет комиссию в 1.33%, что несколько больше комиссии ERX в 1.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INDL и ERX

Дивидендная доходность INDL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что сопоставимо с доходностью ERX в 1.69%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ERX
Direxion Daily Energy Bull 2X Shares		1.69%2.54%2.94%3.17%2.23%2.16%2.35%1.56%3.10%0.85%
INDL
Direxion Daily India Bull 3x Shares		1.69%1.42%2.79%1.65%0.09%2.35%0.00%0.68%0.18%0.31%

Часто задаваемые вопросы

INDL and ERX have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ERX has higher volatility (14.41%) compared to INDL (10.14%). In terms of maximum drawdown, INDL dropped -95.67% vs ERX's -99.54%.

On 10-year performance, INDL leads with -0.38% vs -9.56% for ERX. On fees, ERX is cheaper at 1.09% per year. On volatility, INDL has been the lower-risk option at 10.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, INDL has performed better with a -0.38% return vs -9.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ERX is cheaper with a 1.09% expense ratio, compared with 1.33% for INDL.

INDL and ERX have nearly identical dividend yields, around 1.69%.

INDL tracks Indus India Index (300%), while ERX tracks Energy Select Sector Index (300%). Their fees differ too: 1.33% for INDL and 1.09% for ERX.

ERX currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INDL и ERX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор