Сравнение INDL с EPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily India Bull 3x Shares (INDL) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI).
INDL и EPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. INDL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Indus India Index (300%). Фонд был запущен 11 мар. 2010 г.. EPI - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree India Earnings Index. Фонд был запущен 22 февр. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности INDL и EPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам INDL и EPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INDL Direxion Daily India Bull 3x Shares | -26.84% | -3.21% | 7.56% | 26.06% | -22.88% | 40.26% | -36.43% | 3.15% | -34.29% | 127.98% |
EPI WisdomTree India Earnings Fund | -11.92% | 2.25% | 10.70% | 26.03% | -4.74% | 26.41% | 18.55% | 1.53% | -9.88% | 39.14% |
Доходность по периодам
С начала года, INDL показывает доходность -26.84%, что значительно ниже, чем у EPI с доходностью -11.92%. За последние 10 лет акции INDL уступали акциям EPI по среднегодовой доходности: -0.49% против 9.10% соответственно.
INDL
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -16.56%
- С начала года
- -26.84%
- 6 месяцев
- -23.57%
- 1 год
- -23.12%
- 3 года*
- 3.34%
- 5 лет*
- -0.99%
- 10 лет*
- -0.49%
EPI
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -7.80%
- С начала года
- -11.92%
- 6 месяцев
- -8.30%
- 1 год
- -6.28%
- 3 года*
- 9.09%
- 5 лет*
- 6.70%
- 10 лет*
- 9.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий INDL и EPI
INDL берет комиссию в 1.33%, что несколько больше комиссии EPI в 0.84%.
Доходность на риск
INDL vs. EPI — Ранг доходности на риск
INDL
EPI
Сравнение INDL c EPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily India Bull 3x Shares (INDL) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INDL | EPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.75 | -0.39 | -0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.97 | -0.45 | -0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.95 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | -0.40 | -0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.88 | -1.24 | -0.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INDL | EPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.75 | -0.39 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | 0.41 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 | 0.45 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.12 | 0.13 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между INDL и EPI составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INDL и EPI
Дивидендная доходность INDL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, тогда как EPI не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INDL Direxion Daily India Bull 3x Shares | 1.72% | 1.42% | 2.79% | 1.65% | 0.09% | 2.35% | 0.00% | 0.68% | 0.18% | 0.31% | 0.00% | 0.00% |
EPI WisdomTree India Earnings Fund | 0.00% | 0.00% | 0.27% | 0.15% | 6.01% | 1.18% | 0.78% | 1.17% | 1.18% | 0.85% | 1.05% | 1.20% |
Просадки
Сравнение просадок INDL и EPI
Максимальная просадка INDL за все время составила -95.67%, что больше максимальной просадки EPI в -66.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDL и EPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| INDL | EPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.67% | -66.21% | -29.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.82% | -16.88% | -20.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.64% | -21.89% | -25.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.96% | -50.29% | -41.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.41% | -19.56% | -59.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.23% | -18.68% | -47.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.95% | 5.45% | +7.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности INDL и EPI
Direxion Daily India Bull 3x Shares (INDL) имеет более высокую волатильность в 13.96% по сравнению с WisdomTree India Earnings Fund (EPI) с волатильностью 6.84%. Это указывает на то, что INDL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| INDL | EPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.96% | 6.84% | +7.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.06% | 11.47% | +10.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.95% | 16.34% | +14.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.55% | 16.27% | +14.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.01% | 20.37% | +32.64% |