PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INDL с EFO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INDL с EFO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

INDL (Direxion Daily India Bull 3x Shares) and EFO (ProShares Ultra MSCI EAFE) are both Leveraged Equities funds - INDL tracks the Indus India Index (300%) while EFO tracks the MSCI EAFE Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, INDL returned 0.22%/yr vs 11.62%/yr for EFO. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. INDL charges 1.33%/yr vs 0.95%/yr for EFO.

Доходность

Сравнение доходности INDL и EFO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily India Bull 3x Shares (INDL) и ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INDL показывает доходность -23.37%, что значительно ниже, чем у EFO с доходностью 14.57%. За последние 10 лет акции INDL уступали акциям EFO по среднегодовой доходности: 0.22% против 11.62% соответственно.

INDL

1 день
2.23%
1 месяц
0.60%
С начала года
-23.37%
6 месяцев
-20.84%
1 год
-28.42%
3 года*
-0.01%
5 лет*
-2.48%
10 лет*
0.22%

EFO

1 день
0.75%
1 месяц
1.65%
С начала года
14.57%
6 месяцев
17.46%
1 год
32.73%
3 года*
22.90%
5 лет*
7.34%
10 лет*
11.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INDL и EFO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
INDL
Direxion Daily India Bull 3x Shares		-23.37%-3.21%7.56%26.06%-22.88%40.26%-36.43%3.15%-34.29%127.98%
EFO
ProShares Ultra MSCI EAFE		14.57%58.51%-2.15%25.77%-33.62%19.38%2.29%40.93%-30.91%51.78%

Correlation

The correlation between INDL and EFO is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2010 г.

0.51

The correlation between INDL and EFO has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов INDL и EFO

Секторы
INDL
EFO

Финансовые услуги

28.3%
40.7%

Потребительский циклический сектор

12.4%

-

Промышленность

10.3%

-

Энергетика

9.4%

-

Сырьевые материалы

8.6%

-

Технологии

8.2%

-

Потребительский защитный сектор

6.3%

-

Здравоохранение

6.1%

-

Коммуникационные услуги

4.6%

-

Коммунальные услуги

4.5%

-

Недвижимость

1.4%

-

Финансовые услуги

INDL
28.3%
EFO
40.7%

Потребительский циклический сектор

INDL
12.4%
EFO

-

Промышленность

INDL
10.3%
EFO

-

Энергетика

INDL
9.4%
EFO

-

Сырьевые материалы

INDL
8.6%
EFO

-

Технологии

INDL
8.2%
EFO

-

Потребительский защитный сектор

INDL
6.3%
EFO

-

Здравоохранение

INDL
6.1%
EFO

-

Коммуникационные услуги

INDL
4.6%
EFO

-

Коммунальные услуги

INDL
4.5%
EFO

-

Недвижимость

INDL
1.4%
EFO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily India Bull 3x Shares

ProShares Ultra MSCI EAFE

Часто сравнивают с INDL:
INDL с INDAINDL с GLININDL с BRZUINDL с TQQQINDL с INDYINDL с FLININDL с IAK
Часто сравнивают с EFO:
EFO с EFAEFO с EETEFO с EFUEFO с SAAEFO с XCEFO с VXUSEFO с EFG

Доходность на риск

INDL vs. EFO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INDL
Ранг доходности на риск INDL: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDL: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDL: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDL: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDL: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDL: 11
Ранг коэф-та Мартина
EFO
Ранг доходности на риск EFO: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFO: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFO: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFO: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFO: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFO: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INDL c EFO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily India Bull 3x Shares (INDL) и ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

INDLEFODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.96
1.03

-2.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.37
1.59

-2.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

1.19

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.75

1.48

-2.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.55

5.06

-6.61

INDL vs. EFO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INDL на текущий момент составляет -0.96, что ниже коэффициента Шарпа EFO равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INDL и EFO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок INDL и EFO

Максимальная просадка INDL за все время составила -95.67%, что больше максимальной просадки EFO в -63.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDL и EFO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INDLEFOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.67%

-63.52%

-32.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.82%

-22.18%

-15.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-47.64%

-26.85%

-20.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.64%

-53.95%

+6.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-91.96%

-63.52%

-28.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-78.43%

-4.12%

-74.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-66.36%

-18.64%

-47.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.35%

6.51%

+11.84%

Волатильность

Сравнение волатильности INDL и EFO

Текущая волатильность для Direxion Daily India Bull 3x Shares (INDL) составляет 8.12%, в то время как у ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO) волатильность равна 11.44%. Это указывает на то, что INDL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EFO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INDLEFOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.12%

11.44%

-3.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.59%

26.67%

-1.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.71%

31.80%

-2.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.62%

33.20%

-2.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.69%

34.13%

+18.56%

Сравнение комиссий INDL и EFO

INDL берет комиссию в 1.33%, что несколько больше комиссии EFO в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INDL и EFO

Дивидендная доходность INDL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что больше доходности EFO в 1.51%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
EFO
ProShares Ultra MSCI EAFE		1.51%1.65%2.24%1.93%0.00%0.00%0.00%0.37%0.11%0.00%
INDL
Direxion Daily India Bull 3x Shares		1.64%1.42%2.79%1.65%0.09%2.35%0.00%0.68%0.18%0.31%

Часто задаваемые вопросы

INDL and EFO have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EFO has higher volatility (11.44%) compared to INDL (8.12%). In terms of maximum drawdown, INDL dropped -95.67% vs EFO's -63.52%.

On 10-year performance, EFO leads with 11.62% vs 0.22% for INDL. On fees, EFO is cheaper at 0.95% per year. On volatility, INDL has been the lower-risk option at 8.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EFO has performed better with a 11.62% return vs 0.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EFO is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.33% for INDL.

INDL has the higher dividend yield at 1.64%, compared with 1.51% for EFO.

INDL tracks Indus India Index (300%), while EFO tracks MSCI EAFE Index (200%). They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 1.33% for INDL and 0.95% for EFO.

EFO currently has the higher Sharpe Ratio (1.03 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INDL и EFO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор