PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INDL с DBO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INDL с DBO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

INDL (Direxion Daily India Bull 3x Shares) and DBO (Invesco DB Oil Fund) are both exchange-traded funds - INDL is a Leveraged Equities fund tracking the Indus India Index (300%), while DBO is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. Both are passively managed. Over the past 10 years, INDL returned -0.90%/yr vs 11.37%/yr for DBO. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. INDL charges 1.33%/yr vs 0.78%/yr for DBO.

Доходность

Сравнение доходности INDL и DBO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily India Bull 3x Shares (INDL) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INDL показывает доходность -26.16%, что значительно ниже, чем у DBO с доходностью 84.75%. За последние 10 лет акции INDL уступали акциям DBO по среднегодовой доходности: -0.90% против 11.37% соответственно.

INDL

1 день
-2.82%
1 месяц
-5.87%
С начала года
-26.16%
6 месяцев
-24.88%
1 год
-29.05%
3 года*
-0.65%
5 лет*
-3.27%
10 лет*
-0.90%

DBO

1 день
2.27%
1 месяц
-2.34%
С начала года
84.75%
6 месяцев
81.10%
1 год
80.26%
3 года*
21.86%
5 лет*
15.98%
10 лет*
11.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INDL и DBO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
INDL
Direxion Daily India Bull 3x Shares		-26.16%-3.21%7.56%26.06%-22.88%40.26%-36.43%3.15%-34.29%127.98%
DBO
Invesco DB Oil Fund		84.75%-11.71%7.85%-4.44%13.04%60.74%-20.99%28.05%-15.22%4.86%

Correlation

The correlation between INDL and DBO is -0.31, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2010 г.

0.22

The correlation between INDL and DBO shifts across timeframes, from -0.31 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов INDL и DBO

Секторы
INDL
DBO

Финансовые услуги

28.3%
116.0%

Потребительский циклический сектор

12.4%

-

Промышленность

10.3%

-

Энергетика

9.4%

-

Сырьевые материалы

8.6%

-

Технологии

8.2%

-

Потребительский защитный сектор

6.3%

-

Здравоохранение

6.1%

-

Коммуникационные услуги

4.6%

-

Коммунальные услуги

4.5%

-

Недвижимость

1.4%

-

Финансовые услуги

INDL
28.3%
DBO
116.0%

Потребительский циклический сектор

INDL
12.4%
DBO

-

Промышленность

INDL
10.3%
DBO

-

Энергетика

INDL
9.4%
DBO

-

Сырьевые материалы

INDL
8.6%
DBO

-

Технологии

INDL
8.2%
DBO

-

Потребительский защитный сектор

INDL
6.3%
DBO

-

Здравоохранение

INDL
6.1%
DBO

-

Коммуникационные услуги

INDL
4.6%
DBO

-

Коммунальные услуги

INDL
4.5%
DBO

-

Недвижимость

INDL
1.4%
DBO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily India Bull 3x Shares

Invesco DB Oil Fund

Часто сравнивают с INDL:
INDL с INDAINDL с GLININDL с BRZUINDL с INDYINDL с TQQQINDL с FLININDL с IAK
Часто сравнивают с DBO:
DBO с USODBO с USLDBO с OILKDBO с OIHDBO с xleDBO с TPLDBO с KSA

Доходность на риск

INDL vs. DBO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INDL
Ранг доходности на риск INDL: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDL: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDL: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDL: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDL: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDL: 11
Ранг коэф-та Мартина
DBO
Ранг доходности на риск DBO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBO: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBO: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INDL c DBO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily India Bull 3x Shares (INDL) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INDLDBODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.99
2.34

-3.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.42
2.94

-4.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.38

-0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.77

4.44

-5.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.66

9.02

-10.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INDL vs. DBO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INDL на текущий момент составляет -0.99, что ниже коэффициента Шарпа DBO равного 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INDL и DBO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INDLDBOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.99

2.34

-3.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.11

0.50

-0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.02

0.36

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.12

0.02

-0.14

Просадки

Сравнение просадок INDL и DBO

Максимальная просадка INDL за все время составила -95.67%, что больше максимальной просадки DBO в -90.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDL и DBO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INDLDBOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.67%

-90.18%

-5.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.82%

-18.19%

-19.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-47.64%

-28.20%

-19.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.64%

-37.68%

-9.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-91.96%

-61.69%

-30.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-79.21%

-51.38%

-27.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-66.35%

-62.25%

-4.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.53%

8.92%

+8.61%

Волатильность

Сравнение волатильности INDL и DBO

Текущая волатильность для Direxion Daily India Bull 3x Shares (INDL) составляет 10.30%, в то время как у Invesco DB Oil Fund (DBO) волатильность равна 12.61%. Это указывает на то, что INDL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INDLDBOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.30%

12.61%

-2.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.42%

28.20%

-2.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.50%

34.46%

-4.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.56%

32.29%

-1.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.73%

31.78%

+20.95%

Сравнение комиссий INDL и DBO

INDL берет комиссию в 1.33%, что несколько больше комиссии DBO в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INDL и DBO

Дивидендная доходность INDL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что меньше доходности DBO в 1.90%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DBO
Invesco DB Oil Fund		1.90%3.51%4.68%4.59%0.66%0.00%0.00%1.63%1.58%0.00%
INDL
Direxion Daily India Bull 3x Shares		1.71%1.42%2.79%1.65%0.09%2.35%0.00%0.68%0.18%0.31%

Часто задаваемые вопросы

INDL and DBO have a correlation of -0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBO has higher volatility (12.61%) compared to INDL (10.30%). In terms of maximum drawdown, INDL dropped -95.67% vs DBO's -90.18%.

On 10-year performance, DBO leads with 11.37% vs -0.90% for INDL. On fees, DBO is cheaper at 0.78% per year. On volatility, INDL has been the lower-risk option at 10.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DBO has performed better with a 11.37% return vs -0.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DBO is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 1.33% for INDL.

DBO has the higher dividend yield at 1.90%, compared with 1.71% for INDL.

INDL is categorized as Leveraged Equities, while DBO is Oil & Gas. INDL tracks Indus India Index (300%), while DBO tracks DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. They also come from different issuers: Direxion and Invesco. Their fees differ too: 1.33% for INDL and 0.78% for DBO.

DBO currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INDL и DBO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор