PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INDL с DBE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INDL с DBE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

INDL (Direxion Daily India Bull 3x Shares) and DBE (Invesco DB Energy Fund) are both exchange-traded funds - INDL is a Leveraged Equities fund tracking the Indus India Index (300%), while DBE is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Energy Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, INDL returned -0.90%/yr vs 12.03%/yr for DBE. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. INDL charges 1.33%/yr vs 0.78%/yr for DBE.

Доходность

Сравнение доходности INDL и DBE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily India Bull 3x Shares (INDL) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INDL показывает доходность -26.16%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 83.68%. За последние 10 лет акции INDL уступали акциям DBE по среднегодовой доходности: -0.90% против 12.03% соответственно.

INDL

1 день
-2.82%
1 месяц
-5.87%
С начала года
-26.16%
6 месяцев
-24.88%
1 год
-29.05%
3 года*
-0.65%
5 лет*
-3.27%
10 лет*
-0.90%

DBE

1 день
2.33%
1 месяц
-5.45%
С начала года
83.68%
6 месяцев
74.95%
1 год
84.41%
3 года*
23.42%
5 лет*
19.66%
10 лет*
12.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INDL и DBE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
INDL
Direxion Daily India Bull 3x Shares		-26.16%-3.21%7.56%26.06%-22.88%40.26%-36.43%3.15%-34.29%127.98%
DBE
Invesco DB Energy Fund		83.68%-2.17%2.96%-12.14%33.77%57.56%-25.91%19.72%-12.95%5.21%

Correlation

The correlation between INDL and DBE is -0.34, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2010 г.

0.21

The correlation between INDL and DBE shifts across timeframes, from -0.34 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily India Bull 3x Shares

Invesco DB Energy Fund

Часто сравнивают с INDL:
INDL с INDAINDL с GLININDL с BRZUINDL с INDYINDL с TQQQINDL с FLININDL с IAK
Часто сравнивают с DBE:
DBE с DBBDBE с XLEDBE с VDEDBE с COMTDBE с XLKDBE с GLDDBE с TIP

Доходность на риск

INDL vs. DBE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INDL
Ранг доходности на риск INDL: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDL: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDL: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDL: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDL: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDL: 11
Ранг коэф-та Мартина
DBE
Ранг доходности на риск DBE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBE: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INDL c DBE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily India Bull 3x Shares (INDL) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INDLDBEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.99
2.43

-3.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.42
2.96

-4.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.40

-0.56

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.77

5.89

-6.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.66

11.53

-13.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INDL vs. DBE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INDL на текущий момент составляет -0.99, что ниже коэффициента Шарпа DBE равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INDL и DBE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INDLDBEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.99

2.43

-3.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.11

0.67

-0.78

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.02

0.43

-0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.12

0.09

-0.22

Просадки

Сравнение просадок INDL и DBE

Максимальная просадка INDL за все время составила -95.67%, что больше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDL и DBE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INDLDBEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.67%

-86.69%

-8.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.82%

-14.41%

-23.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-47.64%

-23.89%

-23.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.64%

-38.74%

-8.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-91.96%

-60.84%

-31.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-79.21%

-30.27%

-48.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-66.35%

-57.31%

-9.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.53%

7.35%

+10.18%

Волатильность

Сравнение волатильности INDL и DBE

Текущая волатильность для Direxion Daily India Bull 3x Shares (INDL) составляет 10.30%, в то время как у Invesco DB Energy Fund (DBE) волатильность равна 12.95%. Это указывает на то, что INDL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INDLDBEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.30%

12.95%

-2.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.42%

30.86%

-5.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.50%

34.97%

-5.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.56%

29.39%

+1.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.73%

28.33%

+24.40%

Сравнение комиссий INDL и DBE

INDL берет комиссию в 1.33%, что несколько больше комиссии DBE в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INDL и DBE

Дивидендная доходность INDL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что меньше доходности DBE в 2.10%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DBE
Invesco DB Energy Fund		2.10%3.86%6.32%3.87%0.75%0.00%0.00%1.79%1.67%0.00%
INDL
Direxion Daily India Bull 3x Shares		1.71%1.42%2.79%1.65%0.09%2.35%0.00%0.68%0.18%0.31%

Часто задаваемые вопросы

INDL and DBE have a correlation of -0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBE has higher volatility (12.95%) compared to INDL (10.30%). In terms of maximum drawdown, INDL dropped -95.67% vs DBE's -86.69%.

On 10-year performance, DBE leads with 12.03% vs -0.90% for INDL. On fees, DBE is cheaper at 0.78% per year. On volatility, INDL has been the lower-risk option at 10.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DBE has performed better with a 12.03% return vs -0.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DBE is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 1.33% for INDL.

DBE has the higher dividend yield at 2.10%, compared with 1.71% for INDL.

INDL is categorized as Leveraged Equities, while DBE is Oil & Gas. INDL tracks Indus India Index (300%), while DBE tracks DBIQ Optimum Yield Energy Index. They also come from different issuers: Direxion and Invesco. Their fees differ too: 1.33% for INDL and 0.78% for DBE.

DBE currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INDL и DBE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор