Сравнение INDL с DBE
INDL (Direxion Daily India Bull 3x Shares) and DBE (Invesco DB Energy Fund) are both exchange-traded funds - INDL is a Leveraged Equities fund tracking the Indus India Index (300%), while DBE is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Energy Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, INDL returned 1.28%/yr vs 10.15%/yr for DBE. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. INDL charges 1.33%/yr vs 0.78%/yr for DBE.
Доходность
Сравнение доходности INDL и DBE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INDL показывает доходность -19.90%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 52.65%. За последние 10 лет акции INDL уступали акциям DBE по среднегодовой доходности: 1.28% против 10.15% соответственно.
INDL
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- 3.03%
- С начала года
- -19.90%
- 6 месяцев
- -19.82%
- 1 год
- -25.58%
- 3 года*
- 1.33%
- 5 лет*
- -0.93%
- 10 лет*
- 1.28%
DBE
- 1 день
- 2.54%
- 1 месяц
- -14.00%
- С начала года
- 52.65%
- 6 месяцев
- 50.37%
- 1 год
- 48.29%
- 3 года*
- 16.21%
- 5 лет*
- 14.49%
- 10 лет*
- 10.15%
Сравнение доходности по годам INDL и DBE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INDL Direxion Daily India Bull 3x Shares | -19.90% | -3.21% | 7.56% | 26.06% | -22.88% | 40.26% | -36.43% | 3.15% | -34.29% | 127.98% |
DBE Invesco DB Energy Fund | 52.65% | -2.17% | 2.96% | -12.14% | 33.77% | 57.56% | -25.91% | 19.72% | -12.95% | 5.21% |
Correlation
The correlation between INDL and DBE is -0.36, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2010 г. | 0.21 |
The correlation between INDL and DBE shifts across timeframes, from -0.36 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INDL vs. DBE — Ранг доходности на риск
INDL
DBE
Сравнение INDL c DBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily India Bull 3x Shares (INDL) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INDL | DBE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.25 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | 2.03 | -2.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | 7.21 | -8.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INDL и DBE
Максимальная просадка INDL за все время составила -95.67%, что больше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDL и DBE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INDL | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.67% | -86.69% | -8.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.82% | -23.89% | -13.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.64% | -23.89% | -23.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.64% | -38.74% | -8.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.96% | -60.84% | -31.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.45% | -42.05% | -35.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.38% | -57.23% | -9.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.00% | 6.72% | +12.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности INDL и DBE
Текущая волатильность для Direxion Daily India Bull 3x Shares (INDL) составляет 9.33%, в то время как у Invesco DB Energy Fund (DBE) волатильность равна 9.93%. Это указывает на то, что INDL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INDL | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.33% | 9.93% | -0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.12% | 31.70% | -5.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.01% | 34.79% | -4.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.73% | 29.64% | +1.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.50% | 28.36% | +24.14% |
Сравнение комиссий INDL и DBE
INDL берет комиссию в 1.33%, что несколько больше комиссии DBE в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INDL и DBE
Дивидендная доходность INDL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что меньше доходности DBE в 2.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBE Invesco DB Energy Fund | 2.53% | 3.86% | 6.32% | 3.87% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 1.79% | 1.67% | 0.00% |
INDL Direxion Daily India Bull 3x Shares | 1.40% | 1.42% | 2.79% | 1.65% | 0.09% | 2.35% | 0.00% | 0.68% | 0.18% | 0.31% |
Часто задаваемые вопросы
INDL and DBE have a correlation of -0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DBE has higher volatility (9.93%) compared to INDL (9.33%). In terms of maximum drawdown, INDL dropped -95.67% vs DBE's -86.69%.
On 10-year performance, DBE leads with 10.15% vs 1.28% for INDL. On fees, DBE is cheaper at 0.78% per year. On volatility, INDL has been the lower-risk option at 9.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, DBE has performed better with a 10.15% return vs 1.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DBE is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 1.33% for INDL.
DBE has the higher dividend yield at 2.53%, compared with 1.40% for INDL.
INDL is categorized as Leveraged Equities, while DBE is Oil & Gas. INDL tracks Indus India Index (300%), while DBE tracks DBIQ Optimum Yield Energy Index. They also come from different issuers: Direxion and Invesco. Their fees differ too: 1.33% for INDL and 0.78% for DBE.
DBE currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INDL и DBE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор