PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INDL с BNO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INDL с BNO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

INDL (Direxion Daily India Bull 3x Shares) and BNO (United States Brent Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - INDL is a Leveraged Equities fund tracking the Indus India Index (300%), while BNO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Brent Crude Oil. Both are passively managed. Over the past 10 years, INDL returned -0.90%/yr vs 13.60%/yr for BNO. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. INDL charges 1.33%/yr vs 0.90%/yr for BNO.

Доходность

Сравнение доходности INDL и BNO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily India Bull 3x Shares (INDL) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INDL показывает доходность -26.16%, что значительно ниже, чем у BNO с доходностью 90.47%. За последние 10 лет акции INDL уступали акциям BNO по среднегодовой доходности: -0.90% против 13.60% соответственно.

INDL

1 день
-2.82%
1 месяц
-5.87%
С начала года
-26.16%
6 месяцев
-24.88%
1 год
-29.05%
3 года*
-0.65%
5 лет*
-3.27%
10 лет*
-0.90%

BNO

1 день
1.99%
1 месяц
-10.29%
С начала года
90.47%
6 месяцев
86.00%
1 год
91.89%
3 года*
27.93%
5 лет*
24.16%
10 лет*
13.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INDL и BNO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
INDL
Direxion Daily India Bull 3x Shares		-26.16%-3.21%7.56%26.06%-22.88%40.26%-36.43%3.15%-34.29%127.98%
BNO
United States Brent Oil Fund LP		90.47%-5.44%9.67%-3.43%35.25%62.34%-38.23%36.01%-15.30%15.43%

Correlation

The correlation between INDL and BNO is -0.35, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2010 г.

0.19

The correlation between INDL and BNO shifts across timeframes, from -0.35 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily India Bull 3x Shares

United States Brent Oil Fund LP

Часто сравнивают с INDL:
INDL с INDAINDL с GLININDL с BRZUINDL с INDYINDL с TQQQINDL с FLININDL с IAK
Часто сравнивают с BNO:
BNO с USOBNO с XLEBNO с USLBNO с BOILBNO с UNGBNO с UCOBNO с XOM

Доходность на риск

INDL vs. BNO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INDL
Ранг доходности на риск INDL: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDL: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDL: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDL: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDL: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDL: 11
Ранг коэф-та Мартина
BNO
Ранг доходности на риск BNO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNO: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNO: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INDL c BNO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily India Bull 3x Shares (INDL) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INDLBNODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.99
2.23

-3.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.42
2.73

-4.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.38

-0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.77

5.17

-5.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.66

9.76

-11.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INDL vs. BNO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INDL на текущий момент составляет -0.99, что ниже коэффициента Шарпа BNO равного 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INDL и BNO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INDLBNOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.99

2.23

-3.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.11

0.69

-0.79

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.02

0.37

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.12

0.14

-0.26

Просадки

Сравнение просадок INDL и BNO

Максимальная просадка INDL за все время составила -95.67%, что больше максимальной просадки BNO в -87.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDL и BNO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INDLBNOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.67%

-87.06%

-8.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.82%

-17.87%

-19.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-47.64%

-23.75%

-23.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.64%

-33.70%

-13.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-91.96%

-75.18%

-16.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-79.21%

-10.29%

-68.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-66.35%

-40.17%

-26.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.53%

9.45%

+8.08%

Волатильность

Сравнение волатильности INDL и BNO

Текущая волатильность для Direxion Daily India Bull 3x Shares (INDL) составляет 10.30%, в то время как у United States Brent Oil Fund LP (BNO) волатильность равна 14.22%. Это указывает на то, что INDL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INDLBNOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.30%

14.22%

-3.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.42%

36.10%

-10.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.50%

41.46%

-11.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.56%

35.38%

-4.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.73%

36.68%

+16.05%

Сравнение комиссий INDL и BNO

INDL берет комиссию в 1.33%, что несколько больше комиссии BNO в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INDL и BNO

Дивидендная доходность INDL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, тогда как BNO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BNO
United States Brent Oil Fund LP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
INDL
Direxion Daily India Bull 3x Shares		1.71%1.42%2.79%1.65%0.09%2.35%0.00%0.68%0.18%0.31%

Часто задаваемые вопросы

INDL and BNO have a correlation of -0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BNO has higher volatility (14.22%) compared to INDL (10.30%). In terms of maximum drawdown, INDL dropped -95.67% vs BNO's -87.06%.

On 10-year performance, BNO leads with 13.60% vs -0.90% for INDL. On fees, BNO is cheaper at 0.90% per year. On volatility, INDL has been the lower-risk option at 10.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, BNO has performed better with a 13.60% return vs -0.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BNO is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 1.33% for INDL.

INDL has the higher dividend yield at 1.71%, compared with 0.00% for BNO.

INDL is categorized as Leveraged Equities, while BNO is Oil & Gas. INDL tracks Indus India Index (300%), while BNO tracks Front Month Brent Crude Oil. They also come from different issuers: Direxion and Concierge Technologies. Their fees differ too: 1.33% for INDL and 0.90% for BNO.

BNO currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INDL и BNO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор