Сравнение INDH с YCS
INDH (WisdomTree India Hedged Equity Fund) and YCS (ProShares UltraShort Yen) are both exchange-traded funds - INDH is a Asia Pacific Equities fund tracking the WisdomTree India Hedged Equity Index, while YCS is a Leveraged Currency fund tracking the USD/JPY Exchange Rate (-200%). Both are passively managed. Over the past year, INDH returned -4.84% vs 31.27% for YCS. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. INDH charges 0.64%/yr vs 1.00%/yr for YCS.
Доходность
Сравнение доходности INDH и YCS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INDH показывает доходность -7.48%, что значительно ниже, чем у YCS с доходностью 9.63%.
INDH
- 1 день
- -1.34%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- -7.48%
- 6 месяцев
- -7.87%
- 1 год
- -4.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YCS
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 3.57%
- С начала года
- 9.63%
- 6 месяцев
- 10.44%
- 1 год
- 31.27%
- 3 года*
- 18.37%
- 5 лет*
- 23.52%
- 10 лет*
- 13.62%
Сравнение доходности по годам INDH и YCS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
INDH WisdomTree India Hedged Equity Fund | -7.48% | 6.76% | 5.03% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 9.63% | 9.04% | 6.67% |
Correlation
The correlation between INDH and YCS is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2024 г. | -0.02 |
The correlation between INDH and YCS shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to -0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INDH vs. YCS — Ранг доходности на риск
INDH
YCS
Сравнение INDH c YCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree India Hedged Equity Fund (INDH) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INDH | YCS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.34 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | 3.78 | -4.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.95 | 11.93 | -12.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INDH и YCS
Максимальная просадка INDH за все время составила -15.05%, что меньше максимальной просадки YCS в -49.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDH и YCS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INDH | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.05% | -49.56% | +34.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.94% | -8.30% | -4.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.05% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.32% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.54% | -0.14% | -9.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.77% | -19.87% | +14.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.12% | 2.65% | +2.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности INDH и YCS
WisdomTree India Hedged Equity Fund (INDH) имеет более высокую волатильность в 3.78% по сравнению с ProShares UltraShort Yen (YCS) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что INDH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INDH | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.78% | 2.25% | +1.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.88% | 12.19% | -0.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.22% | 16.93% | -3.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.42% | 21.10% | -6.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.42% | 18.82% | -4.40% |
Сравнение комиссий INDH и YCS
INDH берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии YCS в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INDH и YCS
Дивидендная доходность INDH за последние двенадцать месяцев составляет около 5.68%, тогда как YCS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
INDH WisdomTree India Hedged Equity Fund | 5.68% | 5.25% | 0.31% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
INDH and YCS have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INDH has higher volatility (3.78%) compared to YCS (2.25%). In terms of maximum drawdown, INDH dropped -15.05% vs YCS's -49.56%.
On 1-year performance, YCS leads with 31.27% vs -4.84% for INDH. On fees, INDH is cheaper at 0.64% per year. On volatility, YCS has been the lower-risk option at 2.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, YCS has performed better with a 31.27% return vs -4.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
INDH is cheaper with a 0.64% expense ratio, compared with 1.00% for YCS.
INDH has the higher dividend yield at 5.68%, compared with 0.00% for YCS.
INDH is categorized as Asia Pacific Equities, while YCS is Leveraged Currency. INDH tracks WisdomTree India Hedged Equity Index, while YCS tracks USD/JPY Exchange Rate (-200%). They also come from different issuers: WisdomTree and ProShares. Their fees differ too: 0.64% for INDH and 1.00% for YCS.
YCS currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INDH и YCS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор